ETF份额变动周报：恒生类、创业板ETF份额流入居前

ETF份额变动周报 爱建证券有限责任公司 研究所 分析师：陈曼姝TEL:021-32229888-25516 E-mail:chenmanshu@ajzq.com 执业编号：S0820519100001 证券研究报告●基金研究2023年03月20日星期一 恒生类、创业板ETF份额流入居前 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 投资要点： ETF总览。截至2023年03月19日，全市场共773只ETF，已上市769 只,未上市4只。其中股票型（含跨境型）710只，货币型27只，债券型 17只，商品型19只。 本周新成立的ETF有2只，分别是天弘中证1000增强策略ETF （159685.OF）、招商中证疫苗与生物技术ETF（561920.OF）。 新上市的ETF有6只，即易方达中证500增强策略ETF（563030.OF）114,266.90万份最新净值0.9670、鹏华国证疫苗与生物科技ETF （159657.OF）80,251.48万份最新净值0.9560、万家中证工业有色金属主题ETF（560860.OF）131,523.30万份最新净值0.9440、南方中证主要消费ETF（159689.OF）38,214.78万份最新净值0.9800、汇添富中证全指证券公司ETF（560090.OF）87,486.50万份最新净值0.9830、富国中证绿色电力ETF（561170.OF）171,553.27万份最新净值1.0030。 03月20日，华泰柏瑞纳斯达克100ETF（513110.OF）将上市流通。终止上市的ETF有1只，即永赢中证500ETF（159999.OF）。 股票型ETF：截至周五，所有股票型ETF（含跨境型）合计规模12,879.02 亿，相比前一周总规模增加1.95%。 份额方面，312只份额增加，189只份额无变动，209只份额减少。除新成立的ETF外，份额增加前十分别是恒指科技、创业板50、创业板ETF、医疗ETF、恒生科技、恒生互联、医药ETF、恒生医疗、中证1000、科创创业；份额减少前十分别是地产ETF、芯片ETF、半导体ETF、生物疫苗ETF、中证消费ETF、稀有金属ETF基金、工业有色、中国A50、半导体、绿电50。 货币型ETF：截至周五，所有货币型ETF合计规模2,799.59亿，相比前 一周总规模减少0.52%。规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.5880%、1.7360%、1.8260%，相较上周分别变动-0.024pct、+0.053pct、-0.025pct。 债券型ETF：截至周五，所有债券型ETF合计规模376.42亿，相比前一 周总规模减少1.88%。份额方面，转债ETF、上证转债、国开债ETF、5年地债（511060.SH）、政金债基份额增加，0-4地债、5年地债（159972.SZ）、政金债、活跃国债、国开0-3ETF、十年国债、国债ETF、公司债、短融ETF份额减少，其余份额无变动。 商品型ETF：截至周五，所有商品型ETF合计规模222.17亿，相比前一 周总规模增加3.08%。 份额方面，黄金ETF（159934.SZ）、黄金基金（518800.SH）、黄金9999、工银黄金、上海金ETF基金、上海金、上海金基金ETF、黄金基金 （159812.SZ）份额增加，上海金（518600.SH）、上海金E、平安金ETF、金ETF（518680.SH）、有色ETF、豆粕ETF、黄金ETF（518880.SH）、能源化工份额减少，其余份额无变动。 1 风险提示。市场波动风险；行业高溢价风险。 1、市场回顾 上周，上证综指上涨0.63%收3,250.55，深证成指下跌1.44%收11,278.05，中小板指下跌1.26%收7,349.20，创业板指下跌3.24%收 2,293.67，科创50上涨2.23%收1,015.76，沪深300下跌0.21%收 3,958.82。申万31个子行业中，涨跌幅排列前五分别是传媒+5.86%、建筑装饰+5.46%、计算机+4.50%、通信+4.25%、电子+1.17%，涨跌幅排列后五分别是电力设备-5.90%、社会服务-2.98%、汽车-2.96%、基础化工-2.59%、煤炭-2.58%。 图表1：一周申万一级行业板块涨跌幅（%） 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2、ETF总览 截至2023年03月19日，全市场共773只ETF，已上市769只,未 上市4只。其中股票型（含跨境型）710只，货币型27只，债券型17 只，商品型19只。 本周新成立的ETF有2只，分别是天弘中证1000增强策略ETF （159685.OF）、招商中证疫苗与生物技术ETF（561920.OF）。 新上市的ETF有6只，即易方达中证500增强策略ETF（563030.OF）114,266.90万份最新净值0.9670、鹏华国证疫苗与生物科技ETF （159657.OF）80,251.48万份最新净值0.9560、万家中证工业有色金属主题ETF（560860.OF）131,523.30万份最新净值0.9440、南方中证主要消费ETF（159689.OF）38,214.78万份最新净值0.9800、汇添富中证全指证券公司ETF（560090.OF）87,486.50万份最新净值0.9830、富国中证绿色电力ETF（561170.OF）171,553.27万份最新净值1.0030。 03月20日，华泰柏瑞纳斯达克100ETF（513110.OF）将上市流通。终止上市的ETF有1只，即永赢中证500ETF（159999.OF）。 图表2：全市场已成立ETF类型及数量 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2.1股票型ETF 截至周五，所有股票型ETF（含跨境型）合计规模12,879.02亿，相比前一周总规模增加1.95%。 份额方面，312只份额增加，189只份额无变动，209只份额减少。除新成立的ETF外，份额增加前十分别是恒指科技、创业板50、创业板ETF、医疗ETF、恒生科技、恒生互联、医药ETF、恒生医疗、中证1000、科创创业；份额减少前十分别是地产ETF、芯片ETF、半导体ETF、生物疫苗ETF、中证消费ETF、稀有金属ETF基金、工业有色、中国A50、半导体、绿电50。 图表3：股票型ETF份额增加前十 代码场内简称最新净值 周涨跌幅 折溢价率 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动 （万） 年初至今份额变动率 513180.OF 恒指科技 0.5140 3.01% -0.89% 179.69 349.60 360300 11.49% 423000 13.77% 159949.OF 创业板50 0.9840 -4.09% 0.13% 170.81 173.59 258600 17.51% 652000 60.15% 159915.OF 创业板ETF 2.2280 -3.13% 0.12% 319.71 143.49 225500 18.64% 530783 58.70% 512170.OF 医疗ETF 0.4830 -3.59% 0.19% 182.14 377.11 159700 4.42% 346300 10.11% 513130.OF 恒生科技 0.5130 3.22% -1.08% 102.63 200.06 103600 5.46% 476900 31.30% 513330.OF 恒生互联 0.4210 2.43% -0.66% 263.56 626.03 100000 1.62% 932000 17.49% 512010.OF 医药ETF 0.4630 -3.54% 0.24% 139.56 301.42 89600 3.06% 321700 11.95% 513060.OF 恒生医疗 0.5570 -0.89% -1.15% 73.33 131.65 65000 5.19% 166500 14.48% 159845.OF 中证1000 2.6970 -0.92% 0.09% 50.90 18.87 37600 24.88% -141560 -42.86% 159781.OF 科创创业 0.5930 -1.98% 0.15% 68.48 115.49 37500 3.36% 130800 12.77% 数据来源：Wind，爱建证券研究所 图表4：股票型ETF份额减少前十 代码场内简称最新净值 周涨跌幅 折溢价率 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动 （万） 年初至今份额变动率 512200.OF 地产ETF 0.7000 0.14% 0.32% 42.01 60.01 -23750 -3.81% 119200 24.79% 159995.OF 芯片ETF 1.0750 3.37% -0.08% 257.80 239.82 -24080 -0.99% 354620 17.35% 159813.OF 半导体ETF 0.6910 3.60% -0.09% 29.63 42.88 -25400 -5.59% 64200 17.61% 159657.OF 生物疫苗ETF 0.9560 -2.55% 0.05% 5.22 5.47 -25600 -31.90% 54651 0.00% 159689.OF 中证消费ETF 0.9800 -2.58% -0.16% 1.20 1.22 -26000 -68.04% 12215 0.00% 159671.OF 稀有金属ETF基金 0.9190 -3.26% -0.09% 14.29 15.55 -28050 -15.29% 155455 0.00% 560860.OF 工业有色 0.9440 -3.08% -0.24% 9.11 9.65 -35000 -26.61% 96523 0.00% 563000.OF 中国A50 0.7930 -1.37% -0.05% 58.89 74.26 -35750 -4.59% -132000 -15.09% 512480.OF 半导体 0.9220 5.01% 0.15% 195.55 212.09 -52800 -2.43% 354000 20.04% 561170.OF 绿电50 1.0030 0.20% -0.40% 11.20 11.17 -59850 -34.89% 111703 0.00% 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2.2货币型ETF 截至周五，所有货币型ETF合计规模2,799.59亿，相比前一周总规模减少0.52%。 规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.5880%、1.7360%、1.8260%，相较上周分别变动-0.024pct、 +0.053pct、-0.025pct。图表5：规模前三货基七日年化收益率 数据来源：Wind，爱建证券研究所 图表6：货币型ETF情况 代码场内简称最新净值 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动（万） 年初至今份额变动率 七日年化收益率（%） 511650.SH 华夏快线 100.0080 1.21 1.21 92 0.77% -416 -3.34% 2.0360 511700.SH 场内货币 100.0120 3.77 3.77 63 0.17% 10371 37.90% 2.1890 511820.SH 鹏华添利 100.0000 1.68 1.68 54 0.32% -997 -5.60% 1.7700 511600.SH 货币ETF 100.0360 0.25 0.25 28 1.11% 767 43.13% 1.7970 511970.SH 国寿货币 100.0010 0.07