ETF份额变动周报：纳斯达克ETF份额增加居前，证券ETF份额流出较多

ETF份额变动周报 爱建证券有限责任公司 研究所 分析师：陈曼姝TEL:021-32229888-25516 E-mail:chenmanshu@ajzq.com 执业编号：S0820519100001 证券研究报告●基金研究2023年01月16日星期一 纳斯达克ETF份额增加居前，证券ETF份额流出较多投资要点： ETF总览。截至2023年01月15日，全市场共762只ETF，已上市761 只,未上市1只。其中股票型（含跨境型）699只，货币型27只，债券型 17只，商品型19只。 本周新成立的ETF有1只，即华夏中证全指运输ETF（159666.OF）。 新上市的ETF有6只，分别是嘉实中证内地运输主题ETF（159683.OF） 42,911.54万份最新净值1.0050、华安沪深300增强策略ET（F561000.OF） 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 83,242.00万份最新净值1.0220、国泰国证绿色电力ETF（159669.OF） 23,875.48万份最新净值0.9850、华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF （513140.OF）23,036.80万份最新净值1.0050、银华沪深300价值ETF （562320.OF）33,429.55万份最新净值1.0210、上投摩根中证碳中和60ETF（560960.OF）34,659.89万份最新净值1.0010。 01月16日，万家沪深300成长ETF（159656.OF）将上市流通。无终止上市的ETF。 股票型ETF：截至周五，所有股票型ETF（含跨境型）合计规模12,951.52 亿，相比上周总规模增加0.84%。 份额方面，122只份额增加，188只份额无变动，389只份额减少。除新成立的ETF外，份额增加前十分别是芯片ETF、军工龙头、纳斯达克ETF、证券保险、军工ETF、科创50、军工基金、半导体、芯片ETF龙头、地产ETF；份额减少前十分别是券商ETF、300ETF、创50ETF、半导体龙头ETF、300指增、医药ETF、证券ETF、医疗ETF、50ETF、创业50ETF。 货币型ETF：截至周五，所有货币型ETF合计规模2,745.21亿，相比上 周总规模减少0.19%。 规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.6910%、1.7890%、1.9330%，相较上周分别变动-0.078pct、-0.265pct、 -0.237pct。 债券型ETF：截至周五，所有债券型ETF合计规模533.90亿，相比上周总规模增加18.88%。 份额方面，城投ETF、国开债ETF、短融ETF、国债ETF、政金债基份额增加，5年地债（511060.SH）、0-4地债、5年地债（159972.SZ）、转债ETF、政金债、国开ETF份额减少，其余份额无变动。 商品型ETF：截至周五，所有商品型ETF合计规模211.46亿，相比上周 总规模减少2.49%。 份额方面，豆粕ETF、黄金基金（518800.SH）、金ETF（159834.SZ）、黄金9999（518850.SH）份额增加，黄金基金（159812.SZ）、上海金 1 （159830.SZ）、上海金ETF基金（159831.SZ）、上海金E（518860.SH）、上海金基金ETF（159833.SZ）份额不变，其余份额均减少。 1、市场回顾 上周，上证综指上涨1.19%收3,195.31，深证成指上涨2.06%收11,602.30，中小板指上涨1.77%收7,641.75，创业板指上涨2.93%收 2,493.13，科创50下跌1.69%收974.31，沪深300上涨2.35%收 4,074.38。申万31个子行业中，涨跌幅排列前五分别是非银金融+4.23%、食品饮料+4.05%、煤炭+3.60%、有色金属+3.28%、农林牧渔+2.81%，涨跌幅排列后五分别是国防军工-3.72%、公用事业-1.91%、房地产-1.65%、综合-1.06%、计算机-0.95%。 图表1：一周申万一级行业板块涨跌幅（%） 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2、ETF总览 截至2023年01月15日，全市场共762只ETF，已上市761只,未 上市1只。其中股票型（含跨境型）699只，货币型27只，债券型17 只，商品型19只。 本周新成立的ETF有1只，即华夏中证全指运输ETF（159666.OF）。新上市的ETF有6只，分别是嘉实中证内地运输主题ETF （159683.OF）42,911.54万份最新净值1.0050、华安沪深300增强策略ETF（561000.OF）83,242.00万份最新净值1.0220、国泰国证绿色电力ETF（159669.OF）23,875.48万份最新净值0.9850、华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF（513140.OF）23,036.80万份最新净值1.0050、银华沪深300价值ETF（562320.OF）33,429.55万份最新净值1.0210、上投摩根中证碳中和60ETF（560960.OF）34,659.89万份最新净值1.0010。 01月16日，万家沪深300成长ETF（159656.OF）将上市流通。无终止上市的ETF。 图表2：全市场已成立ETF类型及数量 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2.1股票型ETF 截至周五，所有股票型ETF（含跨境型）合计规模12,951.52亿，相比上周总规模增加0.84%。 份额方面，122只份额增加，188只份额无变动，389只份额减少。除新成立的ETF外，份额增加前十分别是芯片ETF、军工龙头、纳斯达克ETF、证券保险、军工ETF、科创50、军工基金、半导体、芯片ETF龙头、地产ETF；份额减少前十分别是券商ETF、300ETF、创50ETF、半导体龙头ETF、300指增、医药ETF、证券ETF、医疗ETF、50ETF、创业50ETF。 图表3：股票型ETF份额增加前十 代码场内简称最新净值 周涨跌幅 折溢价率 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动 （万） 年初至今份额变动率 159995.OF 芯片ETF 1.0140 0.20% 0.10% 222.51 219.43 90440 4.30% 199920 10.02% 512710.OF 军工龙头 0.7120 -4.30% 0.15% 54.89 77.10 73950 10.61% 142200 22.62% 159632.OF 纳斯达克ETF 0.8930 4.08% -0.61% 39.48 44.21 59600 15.58% 126000 39.86% 512070.OF 证券保险 0.6560 4.29% -0.23% 67.82 103.38 58100 5.95% 124800 13.73% 512660.OF 军工ETF 1.0620 -3.10% 0.24% 108.96 102.60 51000 5.23% 53500 5.50% 588000.OF 科创50 1.0170 -1.45% 0.11% 514.11 505.51 45000 0.90% -23400 -0.46% 512680.OF 军工基金 1.0900 -3.54% 0.04% 36.47 33.46 42880 14.70% 41920 14.32% 512480.OF 半导体 0.8370 0.24% 0.28% 155.26 185.49 39600 2.18% 88000 4.98% 159801.OF 芯片ETF龙头 1.0070 0.10% 0.05% 23.39 23.23 36600 18.70% 39450 20.46% 512200.OF 地产ETF 0.7340 -1.34% 0.36% 38.62 52.61 36400 7.43% 45250 9.41% 数据来源：Wind，爱建证券研究所 图表4：股票型ETF份额减少前十 代码场内简称最新净值 周涨跌幅 折溢价率 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动 （万） 年初至今份额变动率 512000.OF 券商ETF 0.8790 3.90% -0.16% 234.34 266.60 -48480 -1.79% 9000 0.34% 510300.OF 300ETF 4.1440 2.45% 0.10% 772.61 186.44 -49140 -2.57% -104760 -5.32% 159681.OF 创50ETF 1.0700 3.48% 0.10% 20.80 19.44 -53400 -21.55% -216600 -52.70% 159665.OF 半导体龙头ETF 1.0050 0.20% -0.26% 5.42 5.40 -53800 -49.93% -53800 -49.93% 561000.OF 300指增 1.0220 1.49% -0.36% 2.89 2.82 -55000 -66.07% -55000 -66.07% 512010.OF 医药ETF 0.5110 4.07% -0.02% 130.88 256.13 -56100 -2.14% -131200 -4.87% 512880.OF 证券ETF 0.9180 3.85% -0.07% 308.11 335.63 -63300 -1.85% -63200 -1.85% 512170.OF 医疗ETF 0.5400 3.65% -0.28% 177.54 328.78 -63300 -1.89% -137000 -4.00% 510050.OF 50ETF 2.7990 2.72% 0.00% 580.39 207.36 -72180 -3.36% -128790 -5.85% 159682.OF 创业50ETF 1.0610 2.91% -0.32% 16.35 15.41 -149400 -49.22% -557900 -78.35% 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2.2货币型ETF 截至周五，所有货币型ETF合计规模2,745.21亿，相比上周总规模减少0.19%。 规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.6910%、1.7890%、1.9330%，相较上周分别变动-0.078pct、-0.265pct、-0.237pct。 图表5：规模前三货基七日年化收益率 数据来源：Wind，爱建证券研究所 图表6：货币型ETF情况 代码场内简称最新净值 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动（万） 年初至今份额变动率 七日年化收益率（%） 511880.SH 银华日利 100.1530 1,170.78 1,168.99 225024 1.96% 341021 3.00% 1.7890 511660.SH 建信添益 100.0010 179.89 179.89 14751 0.83% 32156 1.82% 1.9330 511700.SH 场内货币 100.0250 3.05 3.05 2420 8.63% 3112 11.38% 2.2580 159005.SZ 添富快钱 99.9990 0.46 0.46 775 20.11% 982 26.95% 2.0440 511620.SH 货币基金 100.4000 0.21 0.21 308 17.45% 328 18.80% 1.9760 511690.SH 交易货币 100.0080 13.94 13.94 261 0.19% -2290 -1.62% 1.7530 511600.SH 货币ETF 100.0290 0.21 0.21 209