ETF份额变动周报：证券类基金份额流入居前

ETF份额变动周报 爱建证券有限责任公司 研究所 分析师：陈曼姝TEL:021-32229888-25516 E-mail:chenmanshu@ajzq.com 执业编号：S0820519100001 证券研究报告●基金研究2023年05月29日星期一 证券类基金份额流入居前 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 投资要点： ETF总览。截至2023年05月28日，全市场共796只ETF，已上市791 只,未上市5只。其中股票型（含跨境型）733只，货币型27只，债券型 18只，商品型18只。 新成立的ETF有4只，分别是易方达中证软件服务ETF（562930.OF）、汇添富中证国新央企股东回报ETF（560070.OF）、招商中证国新央企股东回报ETF（561960.OF）、广发中证国新央企股东回报ETF（560700.OF）。 新上市的ETF有2只，分别是申万菱信沪深300价值ETF（560330.OF）27,913.00万份最新净值0.9590、西藏东财中证证券公司30ETF （159692.OF）39,745.60万份最新净值0.9690。 5月30日，华泰柏瑞中证中央企业红利ETF（561580.OF）将上市流通。无终止上市的ETF。 股票型ETF：截至周五，所有股票型ETF（含跨境型）合计规模13,824.00 亿，相比前一周总规模减少0.66%。 份额方面，320只份额增加，218只份额无变动，195只份额减少。除新成立的ETF外，份额增加前十分别是证券ETF、科创50、券商ETF、科创板50、恒生互联、证券指数、综指ETF、医药ETF、传媒ETF、半导体；份额减少前十分别是创新药、证券保险、中药ETF、光伏ETF、银行ETF、创新药、煤炭ETF、芯片ETF、银行TH、50ETF。 货币型ETF：截至周五，所有货币型ETF合计规模2,918.73亿，相比前 一周总规模增加1.56%。 规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.6260%、1.8420%、1.8920%，相较上周分别变动+0.002pct、+0.106pct、 -0.023pct。 债券型ETF：截至周五，所有债券型ETF合计规模514.46亿，相比前一周总规模增加1.94%。 份额方面，短融ETF、转债ETF、上证转债、国开0-3ETF、国开债ETF、政金债、国债ETF、十年国债、国开ETF、活跃国债基份额增加，政金债基、0-4地债、5年地债（159972.SZ）、城投ETF份额减少，其余份额无变动。 商品型ETF：截至周五，所有商品型ETF合计规模228.81亿，相比前一 周总规模减少0.05%。 份额方面，能源化工、黄金ETF（518880.SH）、黄金ETF（159934.SZ）、有色ETF、上海金（159830.SZ）、上海金（518600.SH）、中银黄金、金ETF、黄金基金（159812.SZ）基金份额增加，工银黄金、黄金9999（518850.SH）、上海金基金ETF、黄金基金（518800.SH）、豆粕ETF份额减少，其余份额无变动。 1 风险提示。市场波动风险；行业高溢价风险。 1、市场回顾 上周，上证综指下跌2.16%收3,212.50，深证成指下跌1.64%收10,909.65，中小板指下跌1.91%收7,119.85，创业板指下跌2.16%收 2,229.27，科创50下跌0.14%收1,038.66，沪深300下跌2.37%收 3,850.95。申万31个子行业中，涨跌幅排列前五分别是公用事业+1.08%、通信+0.37%、环保+0.24%、汽车+0.19%、机械设备+0.04%，涨跌幅排列后五分别是传媒-6.22%、建筑装饰-3.82%、非银金融-3.73%、房地产-3.48%、石油化工-3.21%。 图表1：一周申万一级行业板块涨跌幅（%） 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2、ETF总览 截至2023年05月28日，全市场共796只ETF，已上市791只,未 上市5只。其中股票型（含跨境型）733只，货币型27只，债券型18 只，商品型18只。 新成立的ETF有4只，分别是易方达中证软件服务ETF（562930.OF）、汇添富中证国新央企股东回报ETF（560070.OF）、招商中证国新央企股东回报ETF（561960.OF）、广发中证国新央企股东回报ETF （560700.OF）。 新上市的ETF有2只，分别是申万菱信沪深300价值ETF （560330.OF）27,913.00万份最新净值0.9590、西藏东财中证证券公司30ETF（159692.OF）39,745.60万份最新净值0.9690。 5月30日，华泰柏瑞中证中央企业红利ETF（561580.OF）将上市流通。 无终止上市的ETF。 图表2：全市场已成立ETF类型及数量 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2.1股票型ETF 截至周五，所有股票型ETF（含跨境型）合计规模13,824.00亿，相比前一周总规模减少0.66%。 份额方面，320只份额增加，218只份额无变动，195只份额减少。除新成立的ETF外，份额增加前十分别是证券ETF、科创50、券商ETF、科创板50、恒生互联、证券指数、综指ETF、医药ETF、传媒ETF、半导体；份额减少前十分别是创新药、证券保险、中药ETF、光伏ETF、银行ETF、创新药、煤炭ETF、芯片ETF、银行TH、50ETF。 图表3：股票型ETF份额增加前十 代码场内简称最新净值 周涨跌幅 折溢价率 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动 （万） 年初至今份额变动率 512880.OF 证券ETF 0.9030 -2.69% 0.04% 309.56 342.81 220400 6.87% 8600 0.25% 588000.OF 科创50 1.0820 -0.18% -0.01% 631.49 583.63 171000 3.02% 757800 14.92% 512000.OF 券商ETF 0.8650 -2.70% 0.00% 225.93 261.19 116730 4.68% -45090 -1.70% 588080.OF 科创板50 1.0660 0.09% 0.39% 214.38 201.11 88500 4.60% 291600 16.96% 513330.OF 恒生互联 0.3980 -2.69% 0.81% 278.49 699.71 80000 1.16% 1668800 31.32% 560090.OF 证券指数 0.9820 -2.58% 0.08% 13.47 13.72 65400 91.10% 137187 0.00% 510210.OF 综指ETF 0.9460 -2.17% -0.11% 29.57 31.26 56500 22.06% 192250 159.78% 512010.OF 医药ETF 0.4530 -1.31% 0.02% 187.38 413.65 55400 1.36% 1444000 53.63% 512980.OF 传媒ETF 0.8480 -3.31% 0.28% 45.83 54.04 48450 9.85% -266250 -33.01% 512480.OF 半导体 0.9290 -0.11% 0.03% 252.05 271.31 42200 1.58% 946200 53.55% 数据来源：Wind，爱建证券研究所 图表4：股票型ETF份额减少前十 代码场内简称最新净值 周涨跌幅 折溢价率 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动 （万） 年初至今份额变动率 515120.OF 创新药 0.6690 0.00% 0.22% 33.78 50.50 -11700 -2.26% 262900 108.59% 512070.OF 证券保险 0.6380 -4.06% 0.06% 54.67 85.68 -12300 -1.42% -52670 -5.79% 560080.OF 中药ETF 1.3730 1.78% 0.01% 23.93 17.43 -19400 -10.02% 14100 8.80% 515790.OF 光伏ETF 1.2530 1.54% 0.12% 152.77 121.92 -20800 -1.68% 220100 22.03% 512800.OF 银行ETF 1.0850 -2.95% 0.11% 74.68 68.83 -20940 -2.95% -4140 -0.60% 159992.OF 创新药 0.8990 -0.22% -0.01% 81.77 90.96 -25980 -2.78% 477960 110.73% 515220.OF 煤炭ETF 2.0640 -6.44% -0.07% 33.70 16.33 -35650 -17.92% -49100 -23.12% 159995.OF 芯片ETF 1.0880 -0.82% 0.12% 256.00 235.30 -38640 -1.62% 309400 15.14% 515290.OF 银行TH 0.9650 -2.92% 0.24% 51.80 53.67 -50136 -8.54% -127504 -19.20% 510050.OF 50ETF 2.5630 -2.70% -0.04% 507.10 197.85 -63090 -3.09% -223830 -10.16% 数据来源：Wind，爱建证券研究所 2.2货币型ETF 截至周五，所有货币型ETF合计规模2,918.73亿，相比前一周总规模增加1.56%。 规模前三的华宝添益、银华日利、建信添益的最新七日年化收益率为1.6260%、1.8420%、1.8920%，相较上周分别变动+0.002pct、+0.106pct、-0.023pct。 图表5：规模前三货基七日年化收益率 数据来源：Wind，爱建证券研究所 图表6：货币型ETF情况 代码场内简称最新净值 最新规模 （亿元） 最新份额 （亿） 周份额变动（万） 周份额变动率 年初至今份额变动（万） 年初至今份额变动率 七日年化收益率（%） 511990.SH 华宝添益 100.0030 1,234.06 1,234.02 342860 2.86% -56275 -0.45% 1.6260 511880.SH 银华日利 100.8150 1,333.33 1,322.55 132395 1.01% 1876670 16.54% 1.8420 511660.SH 建信添益 100.0060 212.78 212.77 32573 1.55% 360628 20.41% 1.8920 511700.SH 场内货币 100.0150 5.75 5.75 2703 4.93% 30164 110.25% 2.1200 511620.SH 货币基金 100.0070 0.56 0.56 556 10.97% 3879 222.19% 2.3050 511690.SH 交易货币 100.0070 12.41 12.41 265 0.21% -17679 -12.47% 1.8380 511860.SH 博时货币 100.0050 0.45 0.45 221 5.12% 533 13.31% 1.8910 511800.SH 易货币 100.0060 1.76 1.76 8 0.05% -5130 -22.55% 1.2850 511830.SH 华泰货币 100.0040 0.19 0.19 4 0.22% 217 13.24% 2.0160 511670.SH 华泰天金 100.0030 0