您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。[毕马威]:2022风险雷达——银行业 - 发现报告
当前位置:首页/行业研究/报告详情/

2022风险雷达——银行业

金融2022-08-12毕马威球***
2022风险雷达——银行业

2022 风银险行雷业达 中国银行业重点风险雷达图 我们识别了在宏观层面可能触发政治与政策风险、法律合规风险、技术风险与市场风险等外部风险因素,以及在微观层面可能导致信用风险、操作风险、流动性和集中度风险与战略风险等内部风险的风险因素,并结合国内外政治经济环境、金融业监管趋势以及金融市场发展情况,对各项风险因素的发展趋势进行了分析。 风险上升风险不变 法声律誉合风规险风险及 护 声誉风险影子银行和交 金融权消益费保 反资恐钱怖与融互联网金融 I支T基撑础能设力施数据治理 技术风险 网数络据安全与 叉金融风险 会计政策变更与应用 金融科技应用 信息技术外包 政治与政策风险 疫环情境对的全影球响经济 资正管式新实规施 巴塞尔III改革 操作风险 流集动中性度和风 数字货币 LIBOR改革 市账场簿风利险率和风银险行 地缘政治风险 ESG风险 信用风险 线上业务操作 案为件管与理员工行 险流动性风险行业集中度 战略风险 利率市场化改革 金融服务实体经济延款期质还量本付息贷 大管额理现金 区域集中度 公司治理 汇率风险 预期信用损失模型 金融欺诈 客度户集中 综司合管化理子公 数字化转型 价格波动风险 系融统机重构要监性管金 金融对外开放 信优贷化结调构整 资准产确质性量分类 小信微贷企质业量多过头度融资 运营韧性 资本管理 并表管理 行业竞争 外部风险 内部风险内部风险 外部风险 司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。2 ©2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司,毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公 2 ©2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司,毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。 中国银行业重点风险清单 在中国银行业重点风险清单中,风险因素分析,以及与商业银行涉及的主要业务及管理领域的映射如下: 风来险源 一级风险 二级风险 风趋险势 风险表现及关注点 及涉管及理业领务域 外风部险 政治与风险 疫境情的对持全续球影经响济环 不变 全战球疫情的影响持续,经济虽有复苏,但全球经济增速放缓;国内多地多轮疫情持续对我国经济带来挑 宏战与观略经政发营策展计落规划实划、、信融市贷场业业务务、金 地缘政治风险 上升 中价格美关上涨系持、续价紧格张压,力不中断国与扩欧大盟,、地缘日韩政治、澳不大确利定亚性等攀国升际,关商系业均银具行有需不持确续定关性注其。俄在乌资冲产突负导债致配大置宗、商流品动性风险、信用风险和市场风险的管理以及全球化战略部署等方面的影响 金融服务实体经济 不变 监增况量管不、断扩引面导、金降融价机,构并服进务一实步体提经升济金,融做服好务国乡家村重振大兴区能域力发和展水战平略,的金支融持机持构工需作关,注促相关进中宏小观微政企策业落融实资情 ,加大对科技创新、绿色发展、小微企业等重点领域和薄弱环节力度 金融对外开放 不变 金融对外开放、人民币国际化稳步推进,金融机构需持续提升自身管理和防控风险的能力 系构统监重管要性金融机 不变 关我系国及系关统联重交要易性、金公融司机治构理监、管恢框复架处持置续计完划善、,信从息附披加露资和本数、据附报加送杠等杆方率面、,流对动系性统、重大要额性风银险行暴提露出、监股管权要求 资司本治管理理、公 ESG风险 上升 国融内转外型监,管由对于气对候气与候环与境环变境化变的化影带响来重的视影程响度的持理续解增不强断发,我展国,在金融“碳机达构峰进与行碳投中资和决策”目、信标贷下管推理进绿、色风金险评估与管理、信息披露时需全面考虑相关因素,并考虑将其纳入风险管理框架 信融贷市业场务业、务金 司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。3 ©2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司,毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公 3 ©2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司,毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。 中国银行业重点风险清单 风来险源 一级风险 二级风险 风趋险势 风险表现及关注点 及涉管及理业领务域 内风部险 市银场行风账险簿和利率风险 LIBOR改革 不变 随产着负债LIB管O理R逐水步平停及用利,率存风款险利管率理市等场方化面调面整临机更制大的挑立战,利率市场化改革逐步深化,金融机构在资 信融交易市银场行业业务务金、 利率市场化改革 不变 汇率风险 上升 全险球加疫大情,、同俄时乌金冲融突市等场对波利动率将、影汇响率公和允商价品值价及格投产资生收冲益击,,进商而业对银行损资益组产合生估较值大波影动响性及市场风 价格波动风险 上升 行业竞争 不变 信互用联风网险金上融行等、非利银差金收融窄机、构资加本入约竞束争叠格加局减,费行让业利竞政争策始的终影保响持,较银高行水服平务收费来源持续减少,加之 技术风险 IT基础设施支撑能力 不变 人事进民中一银和步行事强发后化布技监一术管系风统列险计金报管理融行,业金,标融准机和构银须行按因信照数要据求报不护断规范优化,加提强升金信融息信技息术全支生撑命和周应期用管能理力;,强银化保监事前会、监管数据报送的合规性送要求多家送问题受到监管处罚,需持续关注数据治理以及 信息科技管理 网络安全与数据安全 上升 数据治理 上升 信息技术外包 上升 监规管范机化构管从理信提息出科明技确外要包求机构准入、持续监控评价、风险管理等多个方面,对信息科技外包风险的 数字货币 不变 央行数字人民币试点不断推进,应用场景逐步拓展,技术层面安全管控引发持续关注 金融科技应用 上升 金引融发科金技融的基发础展设带施来的网系络统安性全风、险市场公平竞争、数据权益、数据跨境流动等方面的挑战,甚至可能 司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。4 ©2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司,毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公 4 ©2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司,毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。 中国银行业重点风险清单 风来险源 一级风险 二级风险 风趋险势 风险表现及关注点 及涉管及理业领务域 外风部险 法律合规声誉风险 影风子险银行和交叉金融 不变 持巩续固加深强化重整点治领成域果风,险纠管正控资,金有空序转化、解脱影实子向银虚行和交叉金融风险,通过乱象整治与问题通报等方式 资同业务产业管业理务业、务表、外 金融消费者权益保护 上升 金融消费者权益保护的金法融规消文费件者不权断益完保善护,纳央入行公、司银治保理监、会经等营监发管展机战构略不和断企加业强文监化督建处设罚,力并度与。行为风险的管理形成联动 零金售融业务、网络 声誉风险 上升 新和定媒处体置时的代意下识,和商能业力银,通行过负面全舆流情程传风险播更管为理迅体速系的;常商业态银化行建亟设待,提升高声消誉费风者信险任的识、别维、护金预警融、市管场理稳 风险管理 反洗钱和反恐怖融资 不变 监风管险机评构估针等对方反面洗,钱推管动控金持融续机加构力反,洗从钱打和击反治恐理怖洗融钱资违管法理犯能罪力、提强升化客户尽职调查、落实机构洗钱 反洗钱管理 巴塞尔协议III改革 上升 随险着计巴量塞的尔影协响议,对III改风革险的管推理进工,具国体内系商进业行银整行体需重充检分和关优注化其,对进信一用步风强险化、风市险场管风理险与、资操本作管风理险等风 风险管理 互联网金融 不变 互需联要网关贷注款与与合存规款展管业理及办风法险接可连控出的台平,衡商业银行在通过互联网金融业务推动产品创新的同时,尤其 网络金融业务 会计政策变更与应用 不变 经领过域金,融针工对具会、计租处赁理准的则指等导较意大见幅则度不的断变细化,适对用会后计,核近算两的年稳会健计性政和策准相确对性趋提于出稳更定高。要在求细分业务 财务会计管理 资管新规正式实施 不变 随监资管管机新构规对正商式业落银地行,理在财流子动公性司风提险出管更理为、细理化财的产管品理销要售求管,理对、理理财财产公品司的内创部新控与制承体接系、建底设层等资方产面配,置、主动管理能力建设,数字化发展战略制定保持持续关注 资产管理业务 司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。5 ©2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司,毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公 5 ©2022毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计师事务所,毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司,毕马威会计师事务所—澳门特别行政区合伙制事务所,及毕马威会计师事务所—香港特别行政区合伙制事务所,均是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。 中国银行业重点风险清单 风来险源 一级风险 二级风险 风趋险势 风险表现及关注点 及涉管及理业领务域 内风部险 战略风险 公司治理 上升 从管层治理理等、管风理险要内求控的、陆关续联行出动台交易,、案提,升市场银约公行司保束、险利理机准构益相公关、司董治者治理理事质履效等多成方评为价监面提管升大重股点公司。治行商为业理水银平管行、需关从三联交会易一 公司治理 综合化子公司管理 不变 并风表险管传理导是的银管行理业难监度管不的断传加统大重,点未。来近仍年需来持,续随关着注机构扩张、股权结构日益复杂化,银行集团内部 综理合、化并子表公管司理管 并表管理 不变 资本管理 上升 监行修的订资亦本在监推管进;,巴商塞业尔银协行议网金Ⅲ融最、终金方控案将集团于等20非23传年统1月金1融日机正构式的实资施本,要我求国,银并行强业化资对本系监统管重规要则性的银需关注监管资本计量方法的变化对资本管理的影响 资本管理 运营韧性 上升 疫营理水韧平的性扩的散关与注延。续商,业进银行一需步促持发续对完运善治营韧理性架的构讨,提论升,巴运塞营尔风委险员管会理及、国突内发事外件监管机理构及持业务续提连升续性对运管 运营韧性 数字化转型 上升 随场来的景新中兴的风应险技用的,快一速方发面展商业,银商业行银需行抓不住数断探字索化转区块型链的战、略云计机算遇、,人另工一智方能面等也新需兴关技注金术融在业科务技和应管用理带 战经略营计发展划规划和 司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。6 ©2022