标行情解析及期权因子研究
- CF609合约：昨日收盘价16285元，上涨0.46%，成交量减少，持仓量增加。隐含波动率维持在均值0.1467上方，持仓量PCR为0.8033（近一年48.98%）。压力位16000，支撑位14800。
- CJ609合约：昨日收盘价9090元，下跌0.05%，成交量减少，持仓量减少。隐含波动率维持在均值0.2801上方，持仓量PCR为0.3021（近一年47.35%）。压力位11600，支撑位8300。
- JD2606合约：昨日收盘价3352元，下跌0.20%，成交量减少，持仓量减少。隐含波动率维持在均值0.2465上方，持仓量PCR为0.7078（近一年95.10%）。压力位3500，支撑位3000。
- 1G2607合约：昨日收盘价818.5元，下跌0.42%，成交量减少，持仓量增加。隐含波动率维持在均值0.2204上方，持仓量PCR为0.8638（近一年88.16%）。压力位950，支撑位800。
期权策略建议
- CF609：波动性策略，构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合（如S_CF2607C16600，S_CF2607P15560），动态调整持仓头寸使Delta中性。
- CJ609：波动性策略，构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合（如S_CJ2607C9200，S_CJ2607P8460），动态调整持仓头寸使Delta中性。
- JD2606：波动性策略，构建卖出看涨+看跌期权组合（如S_JD2606P3100，S_JD2606P3200和S_JD2606C3450，S_JD2606C3550），动态调整持仓头寸使Delta中性。
- 1G2607：方向性策略无，波动性策略构建做多波动率的买入看涨+看跌期权组合（如B_LG2607C845，B_LG2607P792）获取大幅波动的方向性收益。
