多元资产周度报告：国债日线空头信号，股指日线多头信号

多元资产行情速览

• 市场价格变动：上证指数、沪深300、中证1000等主要股指上涨，中债国债总指数下跌。
• 中美国债利率：美国国债实际收益率上升，中国政策性金融债和国债到期收益率曲线变化。

多元资产之间的强弱关系

• 股票之间的强弱关系：沪深300与中证1000、纳斯达克与富时100等指数比价变化。
• 商品之间的强弱关系：中证商品指数与金属、化工、能源、农产品等指数比价变化。
• 国债之间的强弱关系：中债与美债比价上升，中债国债长短期之比变化。
• 股债强弱：沪深300与中债国债净价指数比价上升，纳斯达克与美国国债核心债券比价上升。
• 债商强弱：10年期国债期货与铜金比、金油比与美国国债核心债券比价变化。

多元资产信号跟踪及模拟净值

• 多元资产信号一周回顾：中证1000主力合约六十分多头，十年国债主力合约六十分空头后转为多头。
• 多元资产模拟净值：
  • 国债套利组合净值为3.8，多TL空T信号持续。
  • 5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2213和1.2003。
  • 10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2690和1.2516。
  • 多元资产组合净值为1.97，十年期国债期货主力日线模組空头信号，中证1000日线多头信号。

风险提示

量化信号和净值均为模拟结果，投资者需自行承担风险。