多元资产周度报告：股指月线多头信号，国债月线空头信号

多元资产行情速览

• 1.1 市场价格变动：商品CFCI、农产CFCI、金属CFCI、化工CFCI、能源CFCI、粮食CFCI、工金CFCI、纺织CFCI、油脂CFCI为中证期货指数。
• 1.2 中美国债利率：提供美国国债实际收益率、政策性金融债到期收益率曲线、中国固定利率国债关键期限到期收益率等数据。

多元资产之间的强弱关系

• 2.1.1 股票之间的强弱关系：通过图表展示沪深300与中证1000、纳斯达克与富时100、纳斯达克与德国DAX、纳斯达克与日经225的强弱对比。
• 2.1.2 商品之间的强弱关系：通过图表展示中证商品指数与金属指数、化工指数、能源指数、农产品指数的强弱对比。
• 2.1.3 国债之间的强弱关系：通过图表展示中债与美债、中债国债长短期之比、沪深300与中债国债净价指数之比、10年期国债期货与铜金比、金油比与美国国债核心债券的强弱对比。
• 2.1.4 股债强弱：通过图表展示沪深300与美国国债核心债券、纳斯达克与美国国债核心债券的强弱对比。
• 2.1.5 债商强弱：通过图表展示中证商品指数与沪深300的强弱对比。

多元资产信号跟踪及模拟净值

• 3.1 多元资产信号一周回顾：列出2024年9月23日至9月27日的多元资产主力合约信号，包括纯碱、玉米、三十年国债、沪金、生猪、十年国债等。
• 3.2 多元资产模拟净值
  • 3.2.1 国债策略模拟净值跟踪：国债策略净值1.41，套利组合净值为3.6，无套利信号，长线套保信号持续。5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.1890和1.1768，10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2180和1.2179。
  • 3.2.2 多元资产组合模拟净值跟踪：多元资产组合净值为1.41，初始资金1000万元人民币，期货每笔十手。最新信号显示十年期国债期货主力日线模組空头信号，中证1000日线级别多头信号，同花顺商品期货指数月线多头信号，布伦特原油周线多头信号，人民币月线级别升值信号。

风险提示

• 量化信号和净值均为模拟结果，如策略未达预期，可根据自身情况进行止损或止盈操作。

公司介绍

• 上海东证期货有限公司成立于2008年，是东方证券股份有限公司全资子公司，主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货交易咨询、资产管理、基金销售等业务。
• 公司秉承稳健经营、创新发展的宗旨，坚持以金融科技助力衍生品发展，通过大数据、云计算、人工智能、区块链等金融科技手段打造研究和技术两大核心竞争力。