多元资产行情速览
- 市场价格变动：上证指数上涨1.19%，沪深300上涨0.59%，中证1000下跌0.52%，中证500下跌0.37%，上证50上涨1.45%。中债国债总指数(1-3年)净价指数下跌0.08%，(5-7年)净价指数下跌0.05%，(7-10年)净价指数上涨0.05%。美国国债核心债券上涨0.75%。十年国债主力合约上涨0.04%，五年国债主力合约下跌0.17%，三十年国债主力合约上涨0.03%。商品CFCI普遍上涨，能源CFCI上涨2.11%，农产CFCI下跌0.81%。纳斯达克综指下跌2.62%，富时100上涨3.91%，德国DAX上涨4.08%，日经225上涨3.41%，印度Sensex30上涨4.52%，恒生指数上涨2.30%。美元指数下跌0.73%，美元/人民币(离)上涨0.30%，布伦特原油主连上涨4.55%，纽约金主连上涨2.98%。
- 中美国债利率：美国国债实际收益率普遍上升，10年期为2.11%-2.28%。政策性金融债(国开)到期收益率曲线整体稳定。中国固定利率国债关键期限到期收益率1年期为1.43%，10年期为1.65%-1.66%。
多元资产之间的强弱关系
- 股票之间的强弱关系：沪深300/中证1000比值上升，纳斯达克/富时100、纳斯达克/德国DAX、纳斯达克/日经225比值均上升。
- 商品之间的强弱关系：中证商品指数/金属指数比值下降，/化工指数比值上升，/能源指数比值下降，/农产品指数比值上升。
- 国债之间的强弱关系：中债国债总指数(7-10年)净价指数/美国国债核心债券比值上升，中债国债长短期之比上升。
- 股债强弱：沪深300/中债国债总指数(7-10年)净价指数比值下降，纳斯达克/美国国债核心债券比值下降。
- 债商强弱：10年期国债期货与铜金比下降，金油比与美国国债核心债券比值上升。
多元资产信号跟踪及模拟净值
- 多元资产信号一周回顾：十年国债主力合约、中证1000主力合约、白糖主力合约出现多头信号。
- 多元资产模拟净值：国债套利组合净值为4.0，长线套保信号持续。5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2253和1.2060，10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2748和1.2560。多元资产组合净值为2.16，十年期国债期货主力日线模組出现空头信号，周线级别模型出现多头信号，月线级别中性信号。中证1000日线多头信号，周线级别空头信号，月线级别中性信号。
风险提示
量化信号和净值均为模拟的结果，如推荐的策略未达预期，可根据自身情况进行止损或止盈操作。
