多元资产周度报告：美元日线多头信号，股指日线空头信号增强

多元资产行情速览

• 市场价格变动：上证指数、沪深300、中证1000、中证500、上证50等主要股指均出现下跌，跌幅在1.60%至2.38%之间；中债国债总指数(1-3年)净价指数微涨，其他期限指数均下跌；商品CFCI普遍下跌，跌幅在0.80%至2.02%之间；布伦特原油主连上涨2.30%；纽约金主连上涨0.90%。
• 中美国债利率：美国国债实际收益率整体上升，10年期收益率达到1.92%；中国政策性金融债(国开)到期收益率曲线整体平坦；中国固定利率国债关键期限到期收益率整体上升，10年期为1.85%。

多元资产之间的强弱关系

• 股票之间的强弱关系：沪深300与中证1000之比下降，纳斯达克与富时100、德国DAX、日经225之比上升。
• 商品之间的强弱关系：中证商品指数与金属、化工、能源、农产品指数之比均下降。
• 国债之间的强弱关系：中债与美债之比上升，中债国债长短期之比平坦。
• 股债强弱：沪深300与中债国债净价指数之比上升，纳斯达克与美国国债核心债券之比下降。
• 债商强弱：10年期国债期货与铜金比下降，金油比与美国国债核心债券之比下降。

多元资产信号跟踪及模拟净值

• 多元资产信号一周回顾：十年期国债期货主力合约六十分多头信号，周线级别模型出现空头信号，月线级别空头信号；中证1000日线空头信号，周线级别多头信号减弱，月线级别多头信号。
• 多元资产模拟净值：多元资产组合净值为2.12，国债套利组合净值为4.0，无套利信号，长线套保信号持续；5年期和10年期国债现货组合及对冲组合净值分别为1.2119、1.1975和1.2549、1.2452。

风险提示

量化信号和净值均为模拟的结果，如推荐的策略未达预期，可根据自身情况进行止损或止盈操作。