基金量化观察：上证180ETF集中申报，第二批中证A500ETF陆续上市

ETF市场回顾

• 1.1 一级市场资金流动情况（2024.11.18-2024.11.22）
  • 上周已上市ETF资金净流入合计193.00亿元，其中股票型ETF净流入96.42亿元，债券型ETF净流入45.91亿元，跨境ETF净流入41.92亿元，商品型ETF净流入8.75亿元。
  • 股票型ETF中，宽基ETF净流入50.73亿元，A500ETF净流入368.33亿元，沪深300ETF净流出117.35亿元。
  • 主题行业ETF净流入36.19亿元，科技、医药生物、高端制造、金融地产板块ETF净流入额分别为29.47亿元、10.69亿元、3.45亿元、0.50亿元，周期、消费板块ETF净流出额分别为1.98亿元、4.99亿元。
• 1.2 二级市场交易情况（2024.11.18-2024.11.22）
  • 上周非货币ETF成交金额合计9006.26亿元，其中股票型ETF成交额5073.99亿元。
  • 宽基ETF成交额最高，A500ETF成交额最高，科技ETF成交额最高。
  • ETF融资净买入额为-21.18亿元，上证50ETF和高端制造ETF获杠杆资金青睐。
• 1.3 增强策略ETF业绩跟踪（2024.11.18-2024.11.22）
  • 已有33只增强策略ETF上市交易，上周19只表现超过业绩比较基准。
  • 近1年以来，成立满1年的24只增强策略ETF中有21只取得正超额，招商中证1000增强策略ETF业绩最佳。
• 1.4 本周非货币ETF申报、认购及上市情况（2024.11.25-2024.11.29）
  • 上周8只ETF产品申报，其中6只上证180ETF集中申报。
  • 本周2只ETF产品发行，均为宽基ETF和行业ETF。
  • 本周3只ETF上市，均为中证A500ETF。

主动权益及增强指数型基金表现跟踪

• 2.1 绩优基金跟踪（2024.11.18-2024.11.22）
  • 主动权益型基金上周表现前五名：前海开源一带一路A、广发睿合A、华夏磐润两年定开A、华夏智造升级A、广发睿恒进取一年持有A。
  • 近1年以来，灵活配置型基金东吴嘉禾优势A、偏股混合型基金华夏北交所创新中小企业精选两年定开、普通股票型基金招商科技动力3个月滚动持有A表现最佳。
  • 上周主动量化基金收益率中位数为-1.80%，2024年以来中位数为1.18%。
  • 行业主题基金上周均表现不佳，周期主题基金相对最佳，2024年以来金融地产和周期行业主题基金业绩领先。
• 2.2 基金发行跟踪（2024.11.25-2024.11.29）
  • 本周1只增强指数型基金开始发行，为中证A500指数增强型基金。

风险提示

• 市场环境变化可能导致模型失效，基金历史业绩不代表未来，ETF二级市场价格存在波动风险。