从一级市场资金流动情况来看,上周(2024.11.25-2024.11.29)已上市ETF资金净流入合计282.03亿元,其中股票型ETF资金净流入246.75亿元,跨境ETF资金净流入25.63亿元,债券型ETF资金净流入20.18亿元,商品型ETF资金净流出10.54亿元。 在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入245.38亿元,上周A500ETF资金净流入228.47亿元,中证1000ETF资金净流入33.25亿元,创业板ETF资金净流入11.93亿元,创业板50ETF资金净流入10.27亿元,中证500ETF资金净流入9.88亿元。 截至2024年11月29日,已有17只中证A500ETF上市,总规模已达到1942.46亿元。 主题行业ETF上周资金净流入-10.07亿元。上周科技、医药生物板块ETF资金净流入额分别为10.37亿元、0.52亿元,高端制造、周期、消费、金融地产板块ETF资金净流出额分别为0.89亿元、4.45亿元、4.98亿元、7.96亿元。中证A500ETF仍然是成交最活跃的宽基ETF产品。上周非货币ETF的成交金额合计为8933.15亿元。其中股票型ETF的周成交额为4524.11亿元。在股票型ETF中,宽基ETF的成交额最高,其中A500ETF周成交额最高。在主题/行业ETF中,科技ETF周成交额最高。 上周共有29只ETF产品申报。上证基准做市公司债ETF、深证基准做市信用债ETF、上证科创板人工智能ETF、中证A500ETF均迎来集中申报。本周有4只中证A500ETF上市,基金管理人分别为华安基金、工银瑞信基金、鹏华基金、华宝基金。 主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:申万菱信消费增长A(310388.OF)、先锋聚元A(004724.OF)、申万菱信乐融一年持有A(015630.OF)、先锋聚优A(004726.OF)、中银医疗保健A(005689.OF),它们的收益率分别为11.61%、10.03%、9.46%、8.90%、7.62%。 上周主动量化基金上周收益率中位数为1.95%,2024年以来收益率中位数为3.98%。行业主题基金中,上周医药主题基金业绩相对最佳,收益率中位数为2.25%。2024年以来,金融地产与TMT行业主题基金业绩领先,收益率中位数分别为22.59%、8.80%。 在沪深300增强指数型基金中,摩根沪深300指数增强A(017445.OF)上周表现最佳,相对基准的超额收益率为0.59%。在中证500增强指数型基金中,兴业中证500指数增强A(015507.OF)上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为0.72%。在中证1000增强指数型基金中,汇添富中证1000指数增强A(017953.OF)上周取得了1.43%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中,华夏国证2000指数增强A(018292.OF)表现最优,取得了1.41%的超额收益率。本周又有两只中证A500指数增强型基金发行,基金管理人为招商基金、申万菱信基金。 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。 内容目录 1、ETF市场回顾.................................................................................31.1一级市场资金流动情况(2024.11.25-2024.11.29)...........................................31.2二级市场交易情况(2024.11.25-2024.11.29)...............................................31.3增强策略ETF业绩跟踪(2024.11.25-2024.11.29)...........................................61.4本周非货币ETF申报、认购及上市情况(2024.12.02-2024.12.06).............................62、主动权益及增强指数型基金表现跟踪.............................................................82.1绩优基金跟踪(2024.11.25-2024.11.29)...................................................82.2基金发行跟踪(2024.12.02-2024.12.06)...................................................93、风险提示....................................................................................10 图表目录 图表1:各类非货币ETF资金流情况(亿元).......................................................3图表2:股票型ETF资金流情况(亿元)...........................................................3图表3:宽基及主题/行业型ETF资金流情况(亿元)................................................3图表4:各类ETF交易情况.......................................................................4图表5:股票型ETF交易情况.....................................................................4图表6:宽基及主题/行业ETF交易情况............................................................4图表7:上周各类ETF成交额前5名一览...........................................................4图表8:部分已上市增强策略ETF表现跟踪.........................................................6图表9:上周申报ETF一览.......................................................................6图表10:本周新发行ETF一览....................................................................7图表11:本周上市ETF一览......................................................................7图表12:主动权益型绩优基金Top5................................................................8图表13:行业主题基金收益统计..................................................................8图表14:主动量化基金收益统计..................................................................8图表15:各类增强指数型基金上周超额收益率Top5..................................................9图表16:本周开始认购主动权益基金一览.........................................................10 截至2024年11月29日,全市场已上市非货币ETF共988只,上周共4只ETF上市。 1.1一级市场资金流动情况(2024.11.25-2024.11.29) 我们按每日份额较前一日增加额乘以前一日净值的方式计算了ETF每日的净申购/赎回额,并对发生份额拆分的ETF进行处理。 从一级市场资金流动情况来看,上周已上市ETF资金净流入合计282.03亿元,其中股票型ETF资金净流入246.75亿元,跨境ETF资金净流入25.63亿元,债券型ETF资金净流入20.18亿元,商品型ETF资金净流出10.54亿元。 在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入245.38亿元,上周A500ETF资金净流入228.47亿元,中证1000ETF资金净流入33.25亿元,创业板ETF资金净流入11.93亿元,创业板50ETF资金净流入10.27亿元,中证500ETF资金净流入9.88亿元。 截至2024年11月29日,已有17只中证A500ETF上市,总规模已达到1942.46亿元。 主题行业ETF上周资金净流入-10.07亿元。上周科技、医药生物板块ETF资金净流入额分别为10.37亿元、0.52亿元,高端制造、周期、消费、金融地产板块ETF资金净流出额分别为0.89亿元、4.45亿元、4.98亿元、7.96亿元。 来源:iFinD,国金证券研究所 来源:iFinD,国金证券研究所 来源:iFinD,国金证券研究所 1.2二级市场交易情况(2024.11.25-2024.11.29) 1.2.1ETF交易情况 上周非货币ETF的成交金额合计为8933.15亿元。其中股票型ETF的周成交额为4524.11 亿元。在股票型ETF中,宽基ETF的成交额最高,其中A500ETF周成交额最高。在主题/行业ETF中,科技ETF周成交额最高。 从ETF融资融券情况来看,上周ETF融资净买入额为9.67亿元,其中创业板ETF融资净买入额为1.60亿元,科技ETF融资净买入额为2.61亿元,相对更获杠杆资金青睐。 来源:iFinD,Wind,国金证券研究所 来源:iFinD,Wind,国金证券研究所 来源:iFinD,Wind,国金证券研究所 1.3增强策略ETF业绩跟踪(2024.11.25-2024.11.29) 截至2024年11月29日,已有33只增强策略ETF上市交易,包含8只中证1000增强策略ETF,7只中证500增强策略ETF,4只中证2000增强策略ETF,3只沪深300增强策略ETF,3只科创50增强策略ETF,2只创业板指增强策略ETF,2只科创100增强策略ETF,1只MSCI中国A50互联互通增强策略ETF,1只上证50增强策略ETF,1只中证800增强策略ETF,1只科创创业50增强策略ETF。 上周各类增强策略ETF中,21只增强策略ETF的表现超过业绩比较基准。近1年以来,成立满1年的24只增强策略ETF中有21只取得正超额。无论是近1年以来还是2024年以来,招商中证1000增强策略ETF业绩均最佳,近1年以来获得13.08%的超额收益率,2024年以来获得11.42%的超额收益率。 注:数据截至2024.11.29,筛选时剔除成立不满1年的基金 1.4本周非货币ETF申报、认购及上市情况(2024.12.02-2024.12.06) 1.4.1上周非货币ETF基金申报情况 上周共有29只ETF产品申报。上证基准做市公司债ETF、深证基准做市信用债ETF、上证科创板人工智能ETF、中证A500ETF均迎来集中申报。 1.4.2本周新发行非货币ETF情况 本周共有2只ETF产品发行,均为芯片主题ETF。 1.4