金融工程动态跟踪：七只产品宣布降费，多家公募出手自购

七只产品宣布降费，多家公募出手自购 研究结论 基金市场热点跟踪：1.七只产品宣布降费：根据华夏基金发布的公告，为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，该公司决定自11月7日起，调低旗下5只公募基金的管理费率、托管费率。这5只基金分别为华夏中证AH经济蓝筹股票指数基金、华夏中证全指证券公司ETF、华夏中证全指证券公司ETF联接基金等，这些产品的管理费率均由0.5%降至0.15%，托管费率均由0.1%降至0.05%。国泰基金于同日发布公告称，自11月7日起调低国泰上证科创板100ETF及其联接基金的管理费率和托管费率，两只产品的 管理费率均由0.5%降至0.15%；托管费率均由0.1%降至0.05%。2.多家公募出手 沙特交易所迎来中国资产ETF，贝莱德基金将发行沪深300指增基金 2024-11-03 又一家外资系公募“诞生”，华安旗下部分 2024-10-27 ETF降费互换便利正式工具落地，首批双创50ETF 2024-10-21 降费 自购：近期，公募基金公司加快了以固有资金入市的步伐，彰显出对A股后市的投 资信心。数据显示，今年以来，公募基金对权益类基金的净申购金额为22.84亿元， 私募基金自购股票策略基金的金额约为7亿元，总计近30亿元。最近，国泰基金、 博时基金、华泰柏瑞基金等公告，于近日投入2000万元及以上的金额，购买旗下中证A500指数相关产品。浙商基金近期公告称于近期运用固有资金合计621万元投资旗下权益类基金产品，包括浙商沪深300指数增强（LOF）、浙商聚潮新思维混合 等。今年以来，截至11月7日，公募基金公司自购股票型、混合型基金的净申购已 达到22.84亿元。其中，股票型基金自购的净申购额为24.82亿元。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共19只，股票型基金9只，混合型基金5只，债券型基金5只。新基金共募集393.85亿元，较上期增加148.40亿元。其中，由陆志明管理的广发中证A500指数A规模最大，为79.96亿元。本期，国内新发行基金共33只，较上期减少17只。其中股票型基金21只，混合型基金3只，债券型基金7只，REITs基金，1只国际（QDII）基金1只。上周共有34只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：华宝基金（5只）、招商基金（3只）和海富通基金（3只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益5.09%，混合型基金为4.00%，债券型基金为0.31%。量化产品中主动量化产品平均收益为5.11%，量化对冲产品为-0.16%。年初至今，普通股票型基金平均收益为3.80%，混合型基金为3.54%，债券型基金为2.98%，量化产品中主动量化产品平均收益为2.96%，量化对冲产品为-2.27%。 场内基金动态：截止2024年11月8日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模10748.6亿元，其次为科创50规模2129.43亿元、中证500规模1763.49亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，股票非宽基指数中证券公司、纳斯达克100、恒生科技规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数。上周，中证A500资金净流入最多为207.83亿元，沪深300和上证50其次，科创50净流出最多为96.52亿元；年初至今，沪深300净流入最多5769.51亿，中证500、中证1000其次，证券公司净流出最多200.79亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年11月11日 杨怡玲 邱蕊 陶文启 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115taowenqi@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860524080003 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现7 3.1上周业绩7 3.2年初至今业绩8 四、场内基金动态9 风险提示12 一、基金市场热点跟踪 【七只产品宣布降费】根据华夏基金发布的公告，为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，该公司决定自11月7日起，调低旗下5只公募基金的管理费率、托管费率。这5只基金分别为华夏中证AH经济蓝筹股票指数基金、华夏中证全指证券公司ETF、华夏中证全指证券公司ETF联接基金等，这些产品的管理费率均由0.5%降至0.15%，托管费率均由0.1%降至0.05%。国泰基金于同日发布公告称，自11月7日起调低国泰上证科创板100ETF及其联接基金的管理费率和托管费率，两只产品的管理费率均由0.5%降至0.15%；托管费率均由0.1%降至0.05%。 【多家公募出手自购】近期，公募基金公司加快了以固有资金入市的步伐，彰显出对A股后市的投资信心。数据显示，今年以来，公募基金对权益类基金的净申购金额为22.84亿元，私募 基金自购股票策略基金的金额约为7亿元，总计近30亿元。最近，国泰基金、博时基金、华泰柏瑞基金等公告，于近日投入2000万元及以上的金额，购买旗下中证A500指数相关产品。浙商基金近期公告称于近期运用固有资金合计621万元投资旗下权益类基金产品，包括浙商沪深300指 数增强（LOF）、浙商聚潮新思维混合等。今年以来，截至11月7日，公募基金公司自购股票 型、混合型基金的净申购已达到22.84亿元。其中，股票型基金自购的净申购额为24.82亿元。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1182只，共募集1.23万亿元；其中股票型基金新 成立428只，共募集1740.57亿元；混合型基金新成立281只，共募集740.38亿元；债券型基 金新成立378只，共募集9217.15亿元；FOF基金共成立48只，共募集116.47亿元，其他 （QDII基金与REITs基金）共成立47只，共募集469.86亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 300 250 200 150 100 50 0 23/11/1223/12/1224/01/1224/02/1224/03/1224/04/1224/05/1224/06/1224/07/1224/08/1224/09/1224/10/12 单位(只) 20 15 10 5 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 50 40 30 20 10 0 单位(只) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 23/11/1223/12/1224/01/1224/02/1224/03/1224/04/1224/05/1224/06/1224/07/1224/08/1224/09/1224/10/12 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 600 500 400 300 200 100 0 单位(只) 20 15 10 5 0 23/11/1223/12/1224/01/1224/02/1224/03/1224/04/1224/05/1224/06/1224/07/1224/08/1224/09/1224/10/12 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 40 35 30 25 20 15 10 5 0 单位(只) 6 5 4 3 2 1 0 23/11/1223/12/1224/01/1224/02/1224/03/1224/04/1224/05/1224/06/1224/07/1224/08/1224/09/1224/10/12 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共19只，股票型基金9只，混合型基金5只，债券型基金5只。新基金共募集393.85亿元，较上期增加148.40亿元。其中，由陆志明管理的广发中证A500指数A规模最大，为79.96亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了9只，共募集251.47亿元，均为被动指数型基金。混合型基金成立了5只，共募集14.12亿元，其中3只偏股混合型基金，1只偏债混合型基金，1只灵活配置型基金。 债券型基金成立了5只，共募集128.26亿元，其中2只被动指数型债券基金，3只中长期纯债型基金。 具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 合并发行规模(亿元) 基金成立日 投资类型 基金经理 1 022424.OF 广发中证A500指数A 79.9626 2024/11/5 股票型基金 陆志明 2 021720.OF 鹏华中债0-3年政策性金融债A 79.9001 2024/11/6 债券型基金 张佳蕾 3 022444.OF 景顺长城中证A500联接A 56.6582 2024/11/6 股票型基金 龚丽丽 4 022455.OF 招商中证A500联接A 47.1233 2024/11/5 股票型基金 刘重杰 5 022428.OF 天弘中证A500指数A 38.9579 2024/11/7 股票型基金 陈瑶 6 021342.OF 建信鑫诚90天持有A 30.0117 2024/11/5 债券型基金 陈建良 7 022432.OF 中欧中证A500指数A 23.8833 2024/11/4 股票型基金 宋巍巍 8 022023.OF 大摩同业存单指数7天持有 9.155 2024/11/5 债券型基金 吴慧文 9 021795.OF 广发稳信六个月持有A 8.1637 2024/11/5 混合型基金 姚秋 10 021435.OF 博时季季兴90天滚动持有A 7.1808 2024/11/5 债券型基金 倪玉娟 11 021995.OF 南华丰睿量化选股A 3.7862 2024/11/5 混合型基金 黄志钢 12 588070.OF 万家上证科创板成长ETF 2.5044 2024/11/6 股票型基金 贺方舟 13 159328.OF 易方达中证家电龙头ETF 2.0156 2024/11/7 股票型基金 李树建 14 021928.OF 湘财鑫裕纯债A 2.0087 2024/11/5 债券型基金 刘勇驿 15 021755.OF 中欧价值品质A 1.7871 2024/11/5 混合型基金 罗佳明 16 022269.OF 中信保诚周期优选A 0.2813 2024/11/5 混合型基金 孙惠成 17 021958.OF 南方中证沪深港黄金产业股票指数A 0.2457 2024/11/4 股票型基金 罗文杰,杨恺宁 18 021469.OF 华安中证全指医疗器械指数A 0.1212 2024/11/5 股票型基金 苏卿云 19 020848.OF 尚正正泰平衡配置A 0.1037 2024/11/5 混合型基金 陈列江 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共33只，较上期减少17只