金融工程动态跟踪：首批港股央企红利基金成立，多只基金宣布降费

首批港股央企红利基金成立，多只基金宣布降费 研究结论 基金市场热点跟踪：1.首批港股央企红利基金成立：6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告。三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达34亿元。首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国新港股通央企红利ETF、广发中证国新港股通央企红利ETF和景顺长城中证国新港股通央企红利ETF。根据公告，单只产品募集有效认购总户数均在4000户以上，合计募集金额达到34亿元。具体来看：南方中证国新港股通央企红利ETF有效认购总户数为4591户，募集金额为11.1亿元；广发中证国新港股通央企红利ETF有效认购总户数为4414户，募集金额为11.65亿元；景顺长城中证国新港股通央企红利ETF有效认购总户数为4002户，募集金额为11.25亿元。2. 博时可转债ETF规模破百亿，两只公募 2024-06-23 REITs新获批内地首批沙特ETF正式获批，国投瑞银白 2024-06-16 银期货限购升级逾百只短债基金启动限购，首单水利设施 2024-06-10 公募REITs申报 多只基金宣布降费：6月27日，中银基金发布公告称，即日起，中银安康平衡养老 目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A类基金份额的管理费年费率由0.8%降低为0.6%，Y类基金份额的管理费年费率由0.4%降低为0.3%。6月25日，兴业基金发布公告称，旗下兴业聚惠混合型的管理费年费率由0.6%调整为0.4%。鹏华基金发布公告称，自6月21日起，鹏华普利债券的基金管理费年费率由0.35%调低至0.25%，C类基金份额的销售服务费年费率由0.30%调低至0.15%。泰信基金发布公告称，自6月15日起，泰信互联网+主题灵活配置混合的管理费年费率由1.20%下调为0.50%，托管费年费率由0.20%下调为0.10%。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共21只，股票型基金12只，混合型基金3 只，债券型基金4只，REITs基金1只，国际（QDII）基金1只。新基金共募集 260.81亿元，较上期减少318.01亿元。其中，由李振宇管理的华安鸿福利率债规模最大，为79.90亿元。本期，国内新发行基金共11只，较上期减少9只。其中股票型基金5只，混合型基金3只，债券型基金1只，国际（QDII）基金2只。上周共有93只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：鑫元基金（24只）、西藏东财基金（15只）和博时基金（10只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益-2.13%，混合型基金为-1.60%，债券型基金为0.12%。量化产品中主动量化产品平均收益为-1.52%，量化对冲产品为0.41%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-5.33%，混合型基金为-3.53%，债券型基金为2.17%，量化产品中主动量化产品平均收益为-6.83%，量化对冲产品为1.39%。 场内基金动态：截止2024年6月28日，规模最大的ETF跟踪标的为沪深300，总规模5910亿元，其次为科创50规模1269亿元、上证50规模1185亿元，股票宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，股票非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、恒生互联网科技业、国证芯片(CNI)规模最大，纳斯达克100是规模最大的境外股票指数，SGE黄金9999是规模最大的商品指数，中证短融是规模最大的债券指数。上周，沪深300资金净流入最多239亿元，中证500，中证1000、科创50其次，中证短融净流出最多30亿元；年初至今，沪深300净流入最多2875亿，中证500、上证50其次，中债-0-3年国开行债券财富(总值)指数净流出最多80亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年06月30日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现6 3.1上周业绩6 3.2年初至今业绩7 四、场内基金动态9 风险提示12 一、基金市场热点跟踪 【首批港股央企红利基金成立】6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告。三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超过4000户，合计募集资金达 34亿元。首批三只港股央企红利主题基金分别为南方中证国新港股通央企红利ETF、广发中证国新港股通央企红利ETF和景顺长城中证国新港股通央企红利ETF。根据公告，单只产品募集有效认购总户数均在4000户以上，合计募集金额达到34亿元。具体来看：南方中证国新港股通央企红利ETF有效认购总户数为4591户，募集金额为11.1亿元；广发中证国新港股通央企红利ETF有效认购总户数为4414户，募集金额为11.65亿元；景顺长城中证国新港股通央企红利ETF有效认购总户数为4002户，募集金额为11.25亿元。 【多只基金宣布降费】6月27日，中银基金发布公告称，即日起，中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A类基金份额的管理费年费率由0.8%降低为0.6%，Y类基金份额的管理费年费率由0.4%降低为0.3%。6月25日，兴业基金发布公告称，旗下兴业聚惠混合型的管理费年费率由0.6%调整为0.4%。鹏华基金发布公告称，自6月21日起，鹏华普利债券的基金管理费年费率由0.35%调低至0.25%，C类基金份额的销售服务费年费率由0.30%调低至0.15%。泰信基金发布公告称，自6月15日起，泰信互联网+主题灵活配置混合的管理费年费率由1.20%下调为0.50%，托管费年费率由0.20%下调为0.10%。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1284只，共募集1.31万亿元；其中股票型基金新 成立426只，共募集1462.72亿元；混合型基金新成立305只，共募集906.51亿元；债券型基 金新成立416只，共募集10226.27亿元；FOF基金共成立79只，共募集141.18亿元，其他 （QDII基金与REITs基金）共成立58只，共募集329.13亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 200 单位(只) 20 15015 10010 505 0 23/07/02 23/08/0223/09/02 23/10/0223/11/02 23/12/02 24/01/0224/02/0224/03/02 24/04/02 24/05/02 0 24/06/02 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 50 40 30 20 10 0 单位(只) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 23/07/0223/08/0223/09/0223/10/0223/11/0223/12/0224/01/0224/02/0224/03/0224/04/0224/05/0224/06/02 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 600 500 400 300 200 100 0 23/07/0223/08/0223/09/0223/10/0223/11/0223/12/0224/01/0224/02/0224/03/0224/04/0224/05/0224/06/02 单位(只) 20 15 10 5 0 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 20 15 10 5 0 单位(只) 7 6 5 4 3 2 1 0 23/07/0223/08/0223/09/0223/10/0223/11/0223/12/0224/01/0224/02/0224/03/0224/04/0224/05/0224/06/02 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共21只，股票型基金12只，混合型基金3只，债券型基金4只， REITs基金1只，国际（QDII）基金1只。新基金共募集260.81亿元，较上期减少318.01亿元。 其中，由李振宇管理的华安鸿福利率债规模最大，为79.90亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了12只，共募集56.20亿元，其中被动指数型基金10只，增强指数型基金2只。混合型基金成立了3只，共募集5.91亿元，均为偏股混合型基金。 债券型基金成立了4只，共募集183.52亿元，其中混合债券型一级基金1只，中长期纯债型基金1只，被动指数型债券基金2只。 REITs基金成立了1只，共募集14.94亿元。国际（QDII）基金成立了1只，共募集 0.23亿元，均为国际（QDII）股票型基金。具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 序号 基金代码 名称 合并发行规模(亿元) 基金成立日 投资类型 基金经理 1 021445.OF 华安鸿福利率债 79.90 2024-06-26 债券型基金 李振宇 2 021507.OF 平安CFETS0-3年期政金债指数A 56.10 2024-06-26 债券型基金 张璐 3 021392.OF 中信建投中债0-3年政金债A 45.52 2024-06-26 债券型基金 于智翔 4 180302.SZ 华夏深国际仓储物流REIT 14.94 2024-06-25 REITs 张九龙,郑磊,朱昱汀 5 520900.OF 广发中证国新港股通央企红利ETF 11.65 2024-06-26 股票型基金 霍华明 6 520990.OF 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 11.25 2024-06-26 股票型基金 张晓南,郑天行 7 520660.OF 南方中证国新港股通央企红利ETF 11.10 2024-06-26 股票型基金 罗文杰,潘水洋 8 021245.OF 富国中证100联接A 5.98 2024-06-25 股票型基金 王乐乐 9 159800.OF 鹏华中证800ETF 5.91 2024-06-27 股票型基金 苏俊杰 10 020408.OF 华商数字经济A 3.24 2024-06-25 混合型基金 刘力 11 020683.OF 南方上证科创板100联接A 2.97 2024-06-24 股票型基金 朱恒红 12 588680.OF 广发上证科创板100增强策略ETF 2.63 2024-06-27 股票型基金 李育鑫 13 020224.OF 创金合信均益量化选股A 2.38 2024-06-27 混合型基金 董梁,孙悦 14 020732.OF 易方达创业板中盘200联接A 2.33 2024-06-26 股票型基金 李树建 15 588500.OF 易方达上证科创板100增强策略ETF 2.05 2024-06-27 股票型基金 殷明 16 019851.OF 汇添