金融工程动态跟踪：联博基金首只公募产品即将面世，工银瑞信沪深300ETF降费

联博基金首只公募产品即将面世，工银瑞信沪深300ETF降费 研究结论 基金市场热点跟踪：1.联博基金首只公募产品即将面世：2月8日，联博基金的首只公募产品获得中国证监会准予注册的批复，从产品申报到正式获批耗时仅一周多。联博集团是一家全球领先的资产管理公司，2023年末，联博基金获准展业，并获得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。2024年新春，随着首只公募产品 ——联博智选混合型证券投资基金获批。据悉，联博智选混合是一只偏股混合型基金，秉承联博集团特色的量化基本面投资方法，对中国市场生态及个股进行多维度 分析，并通过深入研究来挖掘阿尔法收益机会。2.工银瑞信沪深300ETF降费：2月 首批中证A50ETF获批，REITs产品现超募 2024-02-05 电子社保卡上线“个人养老金”功能，多 2024-01-29 家公募基金出手自购首批回购系列指数ETF申报，基金密集增 2024-01-21 设D类份额 8日，工银瑞信基金公告，为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，公司决定调低工银瑞信沪深300ETF的管理费、托管费，调低工银沪深300ETF联接基金的管理费、托管费及C类基金份额的销售服务费。调低基金费率方案如下：1、工银沪深300ETF的管理费年费率由0.45%调低至0.15%，托管费年费率由0.1%调低至0.05%。2、工银沪深300ETF联接的管理费年费率由0.45%调低至0.15%，托管费年费率由0.1%调低至0.05%，C类基金份额的销售服务费年费率由0.25%调低至0.1%。经过此次下调，工银瑞信沪深300ETF及其联接基金的综合费率从0.55%下调至0.2%，下调幅度超过60%。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共30只，较上期增加1只，股票型基金4只，混合型基金9只，债券型基金11只，国际（QDII）基金3只，FOF基金2只，REITs基金1只，债券型基金成立数目最多。新基金共募集314.61亿元，较上期减少143.21亿元。其中，由章潇枫管理的浦银安盛普安利率债募集规模最大，为 79.90亿元。本期，国内新发行基金一共18只，较上期减少2只。其中，股票型基金7只，混合型基金5只，债券型基金4只，国际QDII基金2只，股票型基金发行数目最多。上周共有75只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：万家基金（10只）、浙商基金（8只）和景顺长城基金（5只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为6.89%，混合型基金为5.31%，债券型基金为0.27%。量化产品中主动量化产品平均收益为4.18%，量化对冲产品为-0.37%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-9.74%，混合型基金为-7.53%，债券型基金为0.23%，量化产品中主动量化产品平均收益为-10.96%，量化对冲产品为0.07%。 场内基金动态：截止2024年2月8日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模4934亿元，其次为科创50规模1354亿元、上证50规模1163亿元，宽基指数中沪深300、科创50、上证50、中证500、创业板指规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片(CNI)规模最大。上周，沪深300资金净流入最多621亿元，中证1000、中证500其次，证券公司净流出最多12亿元；年初至今，沪深300净流入最多2105亿，中证500、上证50其次，港股通互联网资金净流出最多21亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2024年02月19日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 陶文启 taowenqi@orientsec.com.cn 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现7 3.1上周业绩7 3.2年初至今业绩8 四、场内基金动态9 风险提示12 一、基金市场热点跟踪 【联博基金首只公募产品即将面世】2月8日，联博基金的首只公募产品获得中国证监会准予注册的批复，从产品申报到正式获批耗时仅一周多。联博集团是一家全球领先的资产管理公司，2023年末，联博基金获准展业，并获得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。2024年新春，随着首只公募产品——联博智选混合型证券投资基金获批。据悉，联博智选混合是一只偏股混合型基金，秉承联博集团特色的量化基本面投资方法，对中国市场生态及个股进行多维度分析，并通过深入研究来挖掘阿尔法收益机会。 【工银瑞信沪深300ETF降费】2月8日，工银瑞信基金公告，为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，公司决定调低工银瑞信沪深300ETF的管理费、托管费，调低工银沪深300ETF联接基金的管理费、托管费及C类基金份额的销售服务费。调低基金费率方案如下：1、工银沪深300ETF的管理费年费率由0.45%调低至0.15%，托管费年费率由0.1%调低至0.05%。2、工银沪深300ETF联接的管理费年费率由0.45%调低至0.15%，托管费年费率由0.1%调低至0.05%，C类基金份额的销售服务费年费率由0.25%调低至0.1%。经过此次下调，工银瑞信沪深300ETF及其联接基金的综合费率从0.55%下调至0.2%，下调幅度超过60%。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1324只，共募集1.20万亿元；其中股票型基金新 成立375只，共募集1407.01亿元；混合型基金新成立370只，共募集1474.14亿元；债券型基 金新成立395只，共募集8571.14亿元；FOF基金共成立112只，共募集210.15亿元，其他 （QDII基金与REITs基金）共成立72只，共募集331.54亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 120 100 80 60 40 20 0 23/02/1923/03/1923/04/1923/05/1923/06/1923/07/1923/08/1923/09/1923/10/1923/11/1923/12/1924/01/19 单位(只) 20 15 10 5 0 140 120 100 80 60 40 20 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 单位(只) 25 20 15 10 5 0 23/02/1923/03/1923/04/1923/05/1923/06/1923/07/1923/08/1923/09/1923/10/1923/11/1923/12/1924/01/19 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 500 400 300 200 100 0 23/02/1923/03/1923/04/1923/05/1923/06/1923/07/1923/08/1923/09/1923/10/1923/11/1923/12/1924/01/19 单位(只) 20 15 10 5 0 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 25 单位(只) 10 208 156 104 52 0 23/02/19 23/03/19 23/04/19 23/05/19 23/06/19 23/07/19 23/08/19 23/09/19 23/10/19 23/11/19 0 23/12/1924/01/19 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共30只，较上期增加1只，股票型基金4只，混合型基金9只，债券 型基金11只，国际（QDII）基金3只，FOF基金2只，REITs基金1只，债券型基金成立数目 最多。新基金共募集314.61亿元，较上期减少143.21亿元。其中，由章潇枫管理的浦银安盛普 安利率债募集规模最大，为79.90亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了4只，共募集7.18亿元，3只被动指数型基金，1只普通股票型基金。混合型基金成立了9只，共募集22.69亿元，8只偏股混合型基金和1只偏债混合型基金。 债券型基金成立了11只，共募集209.92亿元，其中2只混合债券型一级基金、2只混合债券型二级基金和7只中长期纯债型基金。 国际（QDII）型基金成立3只，为国际（QDII）股票型基金，共募集2.44亿元。REITs基金成立1只，共募集69.02亿元。 FOF型基金成立2只，为混合型FOF基金，共募集3.35亿元。具体成立明细如下： 序号基金代码名称合并发行规模(亿元)基金成立日投资类型基金经理 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 1 020655.OF 浦银安盛普安利率债 79.90 2024-02-06 债券型基金 章潇枫 2 180601.SZ 华夏华润商业REIT 69.02 2024-02-07 REITs 刘京虎,柳兰萱,郑韬 3 020572.OF 万家稳航90天持有A 47.36 2024-02-06 债券型基金 陈奕雯 4 020565.OF 华夏鼎昭利率债A 32.90 2024-02-06 债券型基金 刘明宇,文世伦 5 020175.OF 国泰君安稳债增利A 10.93 2024-02-06 债券型基金 胡崇海,朱莹 6 020536.OF 建信开元瑞享3个月持有A 9.35 2024-02-05 债券型基金 徐辉 7 020234.OF 海富通瑞鑫30天持有A 8.36 2024-02-06 债券型基金 刘田 8 019283.OF 南方睿阳稳健添利6个月持有A 7.77 2024-02-06 债券型基金 何康 9 020447.OF 鹏华双季红180天持有A 6.30 2024-02-06 债券型基金 张丽娟 10 018705.OF 财通鼎欣量化选股18个月定开 4.82 2024-02-06 混合型基金 朱海东 11 019342.OF 富国价值发现A 3.14 2024-02-06 混合型基金 刘莉莉 12 018712.OF 浦银安盛招睿精选3个月持有A 2.79 2024-02-06 FOF基金 陈曙亮 13 513910.OF 华夏中证港股通央企红利ETF 2.70 2024-02-07 股票型基金 鲁亚运 14 019392.OF 嘉实匠心严选A 2.56 2024-02-06 混合型基金 杨欢 15 020424.OF 方正富邦致盛A 2.53 2024-02-05 混合型基金 汤戈 16 020432.OF 上银聚泽益 2.50 2024-02-05 债券型基金 楼昕宇 17 019952.OF 平安价值远见A 2.48 2024-02-06 混合型基金 何杰 18 020168.OF 广发信远回报A 2.44 2024-02-06 混合型基金 冯汉杰 19 019079.OF 富兰克林国海招瑞优选A 2.35 2024-02-07 股票型基金 王晓宁 20 019217.OF 永赢