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【商品期权日报】商品期权成交量422万张，橡胶期权IV上涨显著

2024-10-21 谢怡伦银河期货「若久」

一．行情速览 1.1.成交持仓量商品期权成交量422万张，其中银期权成交量最大（94万张），纯碱和螺纹期权成交量分别为33万张和29万张；持仓量方面，纯碱期权（>79万张）和豆粕期权（>72万张）值得关注；成交量PCR部分品种偏离较大，如聚丙烯（2.89）和生猪（0.26），存在交易机会和流动性风险。 1.2.波动率橡胶期权IV上涨显著（24.31%），农产品中菜籽粕（8.08%）和棕榈油（1.45%）IV上涨；能化类烧碱、碳酸锂IV下降；金属类沪银（6.25%）及各品种IV均上涨。

二．品种研究 2.1-2.8 各品种分析均附数据来源及加权平值IV计算方式说明，具体品种表现未展开。

三．核心观点与策略推荐卖出跨式期权：近期多数品种波动率较小，可小仓位择品种构建策略赚取时间价值。

四．风险提示本报告内容仅作数据浏览，不构成投资建议。

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