一.行情速览
1.1.成交持仓量
商品期权成交量774万张,其中苯乙烯期权成交量121万张,银期权和PVC期权成交量分别为71万张和49万张;持仓量方面,豆粕期权超过59万张,棉花期权超过56万张;成交量PCR方面,豆二期权PCR达1.57,工业硅期权PCR仅为0.22,存在交易机会但需提防流动性风险。
1.2.波动率
橡胶期权IV上升0.45%,苹果期权IV上升0.38%,生猪期权IV下降0.75%;原油期权IV下降2.16%;螺纹期权IV上升0.85%,金属类品种IV涨跌互现。
二.品种研究
2.1.豆粕期权
2.2.菜籽粕期权
2.3.PTA期权
2.4.甲醇期权
2.5.白糖期权
2.6.纯碱期权
2.7.铁矿石期权
2.8.沪银期权
2.9.螺纹钢期权
各品种研究内容均包含成交持仓量和波动率分析,并采用加权平值IV计算方式。
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