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私募指增策略跟踪周报：中小盘指增正超额已显，关注流动性改善及风格轮动下的指增超额表现

2024-10-15 赵嘉瑜招商期货金栩生

核心观点

本周权益市场整体下行，300指增超额为负数，500指增和1000指增超额为正数。
私募指增基金本周收益均为负数，300指增平均超额为-0.20%。

关键数据

主要宽基指数：沪深300下跌3.25%，中证全指下跌4.09%，中证500下跌4.74%，中证1000下跌5.12%，中证2000下跌5.53%。
市场活跃度：近20日日均成交额分位数达97.44%，处于极高位。
个股收益分化度：近20日达93.59%，处于较高区间。
风格因子：本周70%Barra风格因子为负收益，BETA、动量、价值因子为正。

研究结论

指增策略环境不利，大盘成长风格主导市场。
私募指增基金风险监测显示，沪深300、中证500、中证1000指增基金在大小盘和中盘因子上的超额暴露存在差异。
风格因子及行业轮动速度处于正常区间，对Alpha稳定性影响不大。

私募指增策略跟踪周报：中小盘指增正超额已显，关注流动性改善及风格轮动下的指增超额表现

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