您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。[国金证券]:基金量化观察:首只上证科创板200ETF上周申报 - 发现报告
当前位置:首页/其他报告/报告详情/

基金量化观察:首只上证科创板200ETF上周申报

2024-09-03高智威、赵妍国金证券张***
基金量化观察:首只上证科创板200ETF上周申报

从一级市场资金流动情况来看,上周(2024.8.26-2024.8.30)已上市ETF资金净流入合计414.34亿元,上周股票型ETF资金净流入439.64亿元,商品型ETF资金净流入1.97亿元,跨境ETF资金净流出3.10亿元,债券型ETF资金净流出24.17亿元。 上周资金仍大量流入宽基ETF。在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入459.28亿元,上周沪深300ETF资金净流入297.12亿元,中证1000ETF资金净流入82.46亿元,中证500ETF资金净流入31.35亿元,上证50ETF资金净流入 22.51亿元,科创50ETF资金净流入9.54亿元。 主题行业ETF上周资金净流入-16.66亿元。上周医药生物板块ETF资金净流入额为2.64亿元,消费、周期、高端制造、金融地产、科技板块ETF资金净流出额分别为0.34亿元、1.57亿元、1.81亿元、3.96亿元、11.51亿元。 上周市场中首只上证科创板200ETF申报,基金管理人为华泰柏瑞基金。上证科创板200指数于2024年8月20日发 布,该指数从上海证券交易所科创板中选取市值偏小且流动性较好的200只证券作为指数样本 主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:国融融银A(006009.OF)、中信建投低碳成长A(013851.OF)、中航新起航A(005537.OF)、北信瑞丰产业升级(168501.OF)、金信深圳成长A(002863.OF),它们的收益率分别为8.03%、7.98%、7.93%、6.37%、6.34%。 上周主动量化基金上周收益率中位数为1.04%,2024年以来收益率中位数为-15.89%。 上周制造主题基金业绩最佳,收益率中位数为2.37%。2024年以来,周期与金融地产行业主题基金业绩仍然领先,收益率中位数分别为3.02%、2.33%。 在沪深300增强指数型基金中,易方达沪深300精选增强A(010736.OF)上周表现最佳,相对基准的超额收益率为0.74%。在中证500增强指数型基金中,工银中证500六个月持有指数增强A(014133.OF)上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为0.36%。在中证1000增强指数型基金中,明亚中证1000指数增强A(017505.OF)上周取得了2.29%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中,鑫元国证2000指数增强A(018579.OF)表现最优,取得了0.80%的超额收益率。 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。 内容目录 1、ETF市场回顾3 1.1一级市场资金流动情况(2024.8.26-2024.8.30)3 1.2二级市场交易情况(2024.8.26-2024.8.30)3 1.3增强策略ETF业绩跟踪(2024.8.26-2024.8.30)6 1.4本周非货币ETF申报、认购及上市情况(2024.9.02-2024.9.06)6 2、主动权益及增强指数型基金表现跟踪7 2.1绩优基金跟踪(2024.8.26-2024.8.30)7 2.2基金发行跟踪(2024.9.02-2024.9.06)9 3、风险提示9 图表目录 图表1:各类非货币ETF资金流情况(亿元)3 图表2:股票型ETF资金流情况(亿元)3 图表3:宽基及主题/行业型ETF资金流情况(亿元)3 图表4:各类ETF交易情况4 图表5:股票型ETF交易情况4 图表6:宽基及主题/行业ETF交易情况4 图表7:上周各类ETF成交额前5名一览4 图表8:部分已上市增强策略ETF表现跟踪6 图表9:上周申请材料被接收ETF一览6 图表10:本周将开始发行ETF一览7 图表11:本周上市ETF一览7 图表12:主动权益型绩优基金Top57 图表13:行业主题基金收益统计8 图表14:主动量化基金收益统计8 图表15:各类增强指数型基金上周超额收益率Top58 图表16:本周开始认购主动权益基金一览9 截至2024年8月30日,全市场已上市非货币ETF共950只,上周无ETF上市。 1.1一级市场资金流动情况(2024.8.26-2024.8.30) 我们按每日份额较前一日增加额乘以前一日净值的方式计算了ETF每日的净申购/赎回额,并对发生份额拆分的ETF进行处理。 从一级市场资金流动情况来看,上周已上市ETF资金净流入合计414.34亿元,上周股票型ETF资金净流入439.64亿元,商品型ETF资金净流入1.97亿元,跨境ETF资金净流出 3.10亿元,债券型ETF资金净流出24.17亿元。 在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入459.28亿元,上周沪深300ETF资金净流入 297.12亿元,中证1000ETF资金净流入82.46亿元,中证500ETF资金净流入31.35亿元,上证50ETF资金净流入22.51亿元,科创50ETF资金净流入9.54亿元。 主题行业ETF上周资金净流入-16.66亿元。上周医药生物板块ETF资金净流入额为2.64亿元,消费、周期、高端制造、金融地产、科技板块ETF资金净流出额分别为0.34亿元、 1.57亿元、1.81亿元、3.96亿元、11.51亿元。 图表1:各类非货币ETF资金流情况(亿元)图表2:股票型ETF资金流情况(亿元) 500500 400400 300300 200200 100100 0 -100 股票型商品型跨境债券型 0 宽基 -100 增强策略smartbeta主题/行业 来源:iFinD,国金证券研究所来源:iFinD,国金证券研究所 图表3:宽基及主题/行业型ETF资金流情况(亿元) 350 宽基 主题/行业 300 250 200 150 100 50 沪深300中证1000中证500上证50科创50中证100创业板中证2000上证综指 MSCI中国A50互联互通 中证A50国证2000深证100上证180中证800 富时中国A50创业板综指创业板300 创业板中盘200深证创新100中证500等权 上证380MSCI中国A股国际 深证300创业板综合中证A股 中小企业100深证主板50MSCI中国A股 深证50其他 深证成指上证科创板100 创业板50双创50 MSCI中国A股国际通 医药生物 消费周期 高端制造金融地产 科技 0 -50 来源:iFinD,国金证券研究所 1.2二级市场交易情况(2024.8.26-2024.8.30) 1.2.1ETF交易情况 上周非货币ETF的成交金额合计为4806.06亿元。其中股票型ETF的周成交额为1983.38亿元。在股票型ETF中,宽基ETF的成交额最高,其中沪深300ETF周成交额最高。在主 题/行业ETF中,科技ETF周成交额最高。 从ETF融资融券情况来看,上周ETF融资净买入额为-6.00亿元,其中中证1000ETF融资净买入额为1.57亿元,周期ETF融资净买入额为-0.23亿元,相对更获杠杆资金青睐。 图表4:各类ETF交易情况图表5:股票型ETF交易情况 2500 0 1600 2 20001500 -0.5-1 140012001000 10-1 -1.5 800 1000 500 -2-2.5 600400200 -2-3-4 0 -3 0 -5 股票型债券型跨境商品型 周成交额(亿元)融资净买入额(亿元,右轴) 宽基主题/行业smartbeta增强策略 周成交额(亿元)融资净买入额(亿元,右轴) 来源:iFinD,Wind,国金证券研究所来源:iFinD,Wind,国金证券研究所 图表6:宽基及主题/行业ETF交易情况 600 500 400 300 200 100 0 2 宽基 主题/行业 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 沪深300中证1000中证500科创50创业板上证50中证A50 上证科创板100 创业板50上证综指中证2000 MSCI中国A50互联… 双创50深证100中证800国证2000中证100深证50上证180 MSCI中国A股国际通 深证成指 其他创业板综指中证A股 创业板中盘200MSCI中国A股富时中国A50深证创新100中小企业100深证主板50深证300 创业板综合创业板300上证380 中证500等权 MSCI中国A股国际 科技金融地产高端制造医药生物 消费周期 -3 周成交额(亿元)融资净买入额(亿元,右轴) 来源:iFinD,Wind,国金证券研究所 类别 证券代码 证券简称 周成交额(亿元) 融资净买入额(亿元) 上周涨跌幅 510880.OF 华泰上证红利ETF 12.43 -0.01 -2.26% 512890.OF 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 11.48 0.06 -2.62% SmartBeta 515080.OF 招商中证红利ETF 6.15 -0.01 -1.46% 159967.OF 华夏创业板动量成长ETF 3.90 -0.03 0.55% 515100.OF 景顺长城中证红利低波动100ETF 2.86 -0.04 -1.30% 513180.OF 华夏恒生科技(QDII-ETF) 97.63 0.14 2.78% 513330.OF 华夏恒生互联网科技业(QDII-ETF) 93.52 0.04 2.64% 跨境 513130.OF 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF) 74.66 -0.08 2.59% 513050.OF 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 58.00 -0.22 -0.58% 159509.OF 景顺长城纳斯达克科技市值加权(QDII-ETF) 54.21 -0.05 -2.21% 510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 266.53 0.41 -0.03% 宽基 510310.OF 易方达沪深300ETF发起式 127.75 0.03 0.06% 510050.OF 华夏上证50ETF 94.65 0.55 -0.65% 图表7:上周各类ETF成交额前5名一览 类别证券代码 证券简称 周成交额(亿元) 融资净买入额(亿元) 上周涨跌幅 159915.OF 易方达创业板ETF 94.18 0.07 2.31% 512100.OF 南方中证1000ETF 84.39 0.98 2.95% 518880.OF 华安易富黄金ETF 46.01 -1.21 0.33% 159937.OF 博时黄金ETF 10.48 -0.46 0.35% 商品型159985.OF 华夏饲料豆粕期货ETF 10.21 -- 3.39% 159934.OF 易方达黄金ETF 7.03 -0.50 0.33% 518800.OF 国泰黄金ETF 6.04 -0.01 0.33% 511360.OF 海富通中证短融ETF 618.95 0.15 -0.01% 511520.OF 富国中债7-10年政策性金融债ETF 359.60 0.08 -0.24% 债券型511100.OF 华夏上证基准做市国债ETF 218.76 -- -0.12% 511380.OF 博时中证可转债及可交换债券ETF 131.83 -0.67 2.14% 511130.OF 博时上证30年期国债ETF 75.56 0.06 -0.53% 159755.OF 广发国证新能源车电池ETF 4.46 0.10 4.50% 512710.OF 主题/行业 富国中证军工龙头ETF 4.51 -0.04 1.56% -高端制造512660.OF 国泰中证军工ETF 9.47 -0.07 1.32% 515790.OF 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 12.15 -0.08 5.71% 51267