公募基金周报：首只科创板200ETF正式获批

首只科创板200ETF正式获批。机构持有ETF比例上升。 睿远基金获批QDII资格。公募基金市场回顾： 权益基金：普通股票型基金上周（20240902-20240906，下同区间收益率中位数为-2.40%，偏股混合型基金区间收益率中位数为-2.45%，平衡混合型基金区间收益率中位数为-1.54%，灵活配置型基金区间收益率中位数为-2.04%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为-2.52%，指数增强型基金区间收益率中位数为-2.43%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为0.15%。 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为-0.29%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为0.16%，短期纯债型基金区间收益率中位数为0.08%，一级债基区间收益率中位数为0.13%，二级债基区间收益率中位数为-0.15%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20240902-20240905）区间收益率中位数为-2.59%，混合型QDII基金区间收益率中位数为 -2.21%，债券型QDII基金区间收益率中位数为0.32%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为-0.86%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20240906）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为中泰资管、国海富兰克林基金以及西藏东财基金，累计收益率分别为-3.73%、-4.10%以及-4.14%上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为泓德基金、西部利 得基金以及国泰基金，累计收益率分别为1.48%、1.32%以及1.06% 基金市场动态： 基金经理变更：上周（20240902-20240908，下同）有48只公 募基金发生基金经理新任职，共涉及到36位基金经理，隶属于 28家基金管理人。有31只公募基金发生基金经理离任，共涉及 到22位基金经理，隶属于17家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立23只公募基金，合并发行份额 合计达171.23亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金共有22只。首次发行数量最多的公募基金类型为被动指数型基金，基金数量为7只。 待发行基金：截至上周日（20240908），共有20只公募基金待发行。 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 刘凯分析师 2024年09月08日 首只科创板200ETF正式获批—公募基金周报 重要资讯： 量化配置定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450524010001 liukai5@essence.com.cn 张淼联系人 SAC执业证书编号：S1450123070019 相关报告首只科创200ETF正式上报 2024-09-01 —公募基金周报多只基金降低申购门槛，最 2024-08-25 低只需1分钱—公募基金周报华安百联消费REIT在上交 2024-08-18 所成功上市—公募基金周报1580余只基金C份额反超 2024-08-11 A份额—公募基金周报股票型ETF突破2万亿元 2024-08-04 大关—公募基金周报 zhangmiao1@essence.com.cn 内容目录 1.重要资讯4 1.1.首只科创板200ETF正式获批4 1.2.机构持有ETF比例上升4 1.3.公募FOF机构投资者持有份额提升4 1.4.上半年被“自家人”增持超1000万份的基金产品达29只4 1.5.公募上半年业绩分化：4家净赚超10亿，8家亏损4 1.6.睿远基金获批QDII资格4 1.7.桥水（中国）抛售1.89亿份黄金ETF4 2.上周市场回顾5 2.1.权益市场回顾5 2.2.债券市场回顾6 2.3.大宗商品市场回顾7 3.上周公募基金市场回顾7 3.1.权益基金市场回顾7 3.1.1.权益基金业绩表现7 3.1.2.基金公司主动权益指数9 3.2.指数基金业绩表现10 3.3.债券基金业绩表现13 3.4.QDII基金业绩表现15 4.基金市场动态17 4.1.基金经理变更17 4.2.上周新成立基金19 4.3.上周首次发行基金20 4.4.待发行基金20 5.风险提示21 图表目录 图1.上周主要宽基指数表现5 图2.上周中信一级行业指数表现5 图3.上周债券指数表现6 图4.截至20240906近1年中债国债到期收益率情况6 图5.截至20240906中证转债指数近1年表现6 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数7 图7.截至20240906本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现10 图8.截至20240906本年度收益率前10的主动权益基金管理人10 图9.上周收益率前10的主动权益基金管理人10 表1：上周权益基金收益分布8 表2：截至20240906本年度权益基金收益分布8 表3：上周业绩前3的权益基金明细9 表4：截至20240906本年度业绩前3的权益基金明细9 表5：上周指数基金表现11 表6：截至20240906本年度指数基金收益分布11 表7：上周宽基指数增强型基金超额表现12 表8：截至20240906本年度以来宽基指数增强型基金超额表现12 表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细13 表10：截至20240906本年度超额业绩前3的指数增强基金明细13 表11：上周债券基金表现14 表12：截至20240906本年度债券基金收益分布14 表13：上周业绩前3的债券基金明细15 表14：截至20240906本年度业绩前3的债券基金明细15 表15：上周QDII基金表现16 表16：截至20240905本年度QDII基金收益分布16 表17：上周业绩前3的QDII基金明细17 表18：截至20240905本年度业绩前3的QDII基金明细17 表19：上周新任职基金经理明细18 表20：上周离任基金经理明细19 表21：上周新成立基金明细20 表22：上周首次发行基金明细20 表23：截至20240908待发行基金明细21 1.重要资讯 1.1.首只科创板200ETF正式获批 9月6日，备受瞩目的中证A500指数ETF产品迎来了新进展，包括华泰柏瑞中证A500ETF、国泰中证A500ETF、摩根中证A500ETF等在内的首批十只中证A500ETF正式获批。从9月5日上报至9月6日获批，整个过程仅历时一天，堪称闪电获批。（证券时报） 1.2.机构持有ETF比例上升 今年以来ETF快速净流入，以沪深300为代表的核心指数大量净申购。据统计，从持有人结构来看，今年上半年ETF持有人中机构投资者的比例明显增加，由去年年底的不足60%上升至70.78%。（证券时报） 1.3.公募FOF机构投资者持有份额提升 近日，全市场共披露了470余份公募FOF中期报告。整体来看，公募FOF持有债券基金和主动权益类基金的规模占比较高。公募FOF持有纯债债券基金的规模最大，占比进一步提升，达32.11%。此外，公募FOF持有灵活配置混合基金的规模也较大。在投资者结构方面，机构投资者持有份额呈现上升趋势。（证券时报） 1.4.上半年被“自家人”增持超1000万份的基金产品达29只 今年上半年，超七成基金公司员工加仓自家基金产品或保持仓位，员工内部增持超过1000 万份的产品达29只，合计增持了5.21亿份。其中，货币市场型基金有13只，共计增持了 2.39亿份；权益基金（包括股票型基金和混合型基金）有8只，共计增持了1.18亿份；债券型基金有7只，共计增持了1.48亿份；FOF基金有1只，增持了0.19亿份。（证券时报） 1.5.公募上半年业绩分化：4家净赚超10亿，8家亏损 易方达基金以15.16亿元的净利润成为2024年上半年最能赚钱的基金公司，也是唯一一家 净利润超15亿元的基金公司。此外，工银瑞信基金、华夏基金、南方基金3家基金公司2024 年上半年净利润也超过了10亿元。（证券时报） 1.6.睿远基金获批QDII资格 9月6日，证监会网站发布《关于核准睿远基金管理有限公司合格境内机构投资者资格的批复》。根据有关规定，证监会核准睿远基金作为合格境内机构投资者（QDII）从事境外证券投资管理业务，公司应据此办理变更业务范围手续。（中国证券报） 1.7.桥水（中国）抛售1.89亿份黄金ETF 桥水（中国）在持有黄金ETF约两年后选择大举抛售，不再担任多只黄金ETF的前十大持有人。多只黄金ETF中报显示，截至2024年二季度末，桥水基金均已不再是前十大持有人。包括易方达、博时和华安等三只黄金ETF在内，桥水合计抛售份额约1.89亿份。（证券时报） 2.上周市场回顾 2.1.权益市场回顾 上周（20240902-20240906，下同）A股市场主要宽基指数呈现下跌趋势。如图1所示，截至上周五收盘，上证指数收于2765.81，下跌2.69%。沪深300指数收于3231.35，下跌2.71%。中证500指数收于4537.45，下跌2.19%。中证800指数收于3439.82，下跌2.58%。中证1000指数收于4508.23，下跌2.62%。创业板指数收于1538.07，下跌2.68%。 图1.上周主要宽基指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：上周分析区间为20240902-20240906，下同 上周主要境外指数多数下跌，MSCI越南上周上涨1.04%，富时新加坡海峡指数上周上涨0.34%。日经225上周下跌5.84%，纳斯达克指数上周下跌5.77%，韩国综合指数上周下跌 4.86%。 图2.上周中信一级行业指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周汽车行业涨幅居前。如图2所示，中信一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为汽车 （0.86%）、商贸零售（-0.10%）、综合（-0.26%）、非银行金融（-0.30%）以及房地产（-0.53%）。涨跌幅排名后五的行业分别为石油石化（-5.73%）、电子（-5.19%）、建筑（-5.16%）、有色金属（-5.09%）以及煤炭（-5.03%）。 2.2.债券市场回顾 上周债券指数呈现上涨趋势。如图3所示，中债-国债总财富(7-10年)、中债-国开行债券总财富(7-10年)以及中债-地方政府债财富(5-7年)在上周的收益率分别为0.44%、0.41%以及0.39%。转债指数整体下跌，深证转债、中证转债以及上证转债上周区间收益率分别为-0.08%、 -0.05%以及-0.03%。 上周中债国债到期收益率相比于前一周呈现下降趋势。截至上周五，1年期中债国债到期收益率为1.44%，比前一周下降0.05%，3年期中债国债到期收益率为1.55%，比前一周下降0.12%。5年期中债国债到期收益率为1.78%，比前一周下降0.07%。10年期中债国债到期收益率为2.14%，比前一周下降0.03%。 图3.上周债券指数表现图4.截至20240906近1年中债国债到期收益率情况 资料来源：Wind，国投证券研究中心资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：近1年分析区间为20230907-20240906，下同 上周转债市场表现优于权益市场。如图5所示，截至上周五，wind全A指数收于3942.46，上周下跌2.50%。而中证转债指数收于371.11，同期下跌0.05%。 本报告中所展示的转股溢价率为市场上所有可转债的转股溢价率中位数。所谓转股溢价率是指可转债市价相对于其转换后价值的溢价水平，转股溢价率越低，可转债的股性越强。其具体计算方法为： 转股溢价率= 当日收盘价−转换价值转换价值 图5.截至20240906中证转债指数近1年表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 截至上周五，转股溢价率中位数为50.10%，相比于前一周上升1.50%。 从本年度以来（20240102-20240906，下同）来看，转债指数在本年度以来下跌5.04%，而wind全A指数同期下跌13.64%，转债指数明显跌幅