数说公募纯债与混合资产策略基金2024年二季报：纯债基金加久期降杠杆，含权品种增科技减消费

数说公募纯债与混合资产策略基金2024年二季报 纯债基金加久期降杠杆，含权品种增科技减消费 2024723 1234 市场概况 业绩表现 资产配置持仓特征 混合资产策略 一级债基 “固收转债” 转债型基金 转债风格型基金 二级债基 偏债混合型基金 “固收权益” 灵活配置偏债 大固收体系（主动管理） 现金管理策略 货币市场基金 纯债策略短期纯债基金中长期纯债基金 分类说明：wind二级分类为“可转换债券型基金”及“兴全可转债”判定为“可转债型基金”；近4个季度转债持仓（占资产净值比）均值在40以上且不为“转债型基金”的判断为“转债风格型基 金”；基金类型为灵活配置型，近1年权益仓位均值小于40，且近1年债券仓位均值大于60的，判定为灵活配置型偏债基金。 2024Q2混合资产策略基金规模 基金公司 规模（亿元） 规模排名 季末规模规模变化 排名排名变化 2024Q2广义固收类基金规模 易方达基金216369101610 基金公司 规模（亿元） 规模排名 季末规模规模变化 排名排名变化 招商基金40511967210 易方达基金404514177321 招商基金13029320920 博时基金38246154631 广发基金120114230130 广发基金352202307941 汇添富基金77334293243 嘉实基金32174155351 富国基金6765680351 鹏华基金276383118361 鹏华基金6379806761 富国基金273709102471 华夏基金60623204173 中银基金261126113780 天弘基金6033308282 永赢基金259041140490 南方基金5646721291 华夏基金2561491868100 景顺长城基金554553010102 天弘基金2324851881113 嘉实基金529012149110 南方基金221936327121 安信基金49843605123 汇添富基金2190111177130 工银瑞信基金38935457130 工银瑞信基金214530873142 博时基金377811530140 兴业基金2013492337151 中欧基金313813392157 平安基金190674901161 中银基金29019031161 景顺长城基金1865923531173 泰康基金2896453221711 国泰基金168177726181 东证融汇证券资产28225565182 国寿安保基金1525951677193 国寿安保基金279661172191 交银施罗德基金151969978201 上海东方证券资产27962688205 7 179 140 055 071 033 037 095 003 010 101 100 灵活配置偏债 025 009 070 058 002 024 021 006 029 023 077 042 128 080 130 085 167 4 27 411 417 386 410 535 524 23 282 412 536 478 短期纯债型中长期纯债型一级债基 二级债基偏债混合可转债型 相对转债风格型 近5年年化 近3年年化 近1年年化 今年以来 2024Q2 基金类型 年化夏普比率（均值） 364 034 5 8 346 012 261 010 046 376 345 474 516 393 538 050 34 6 02 177 10171 069 100 360 365 403 290 292 321 178 245 240 183 162 083 120 124 087 074 146 092 070 短期纯债型 中长期纯债型一级债基二级债基偏债混合可转债型 相对转债风格型灵活配置偏债 近5年年化 近3年年化 近1年年化 今年以来 2024Q2 基金类型 回报（均值） 最大回撤（均值） 基金类型 2024Q2 今年以来 近1年 近3年 近5年 短期纯债型 014 015 021 068 127 中长期纯债型 033 034 045 129 243 一级债基 044 054 095 271 361 二级债基 120 209 399 846 884 偏债混合 177 296 591 981 1025 可转债型531 相对转债风格型445 灵活配置偏债128 978723202 16661168 423 2959 1637 814 30151721 865 基金类型 2024Q2杠杆率 2024Q1杠杆率 杠杆率变化 短期纯债型 11477 11595 118 中长期纯债型 12060 12151 091 纯固收类均值 11974 12067 093 一级债基 11851 12140 289 二级债基 11537 11624 087 偏债混合 11319 11259 061 可转债型 相对转债风格型灵活配置偏债“固收”类均值 大固收整体均值 117781129711323 1149811260 117021153011042 1154511325 076233280047065 短中 期长 纯期 债纯 型债 基型 金基 金 二 级级 债债 基基 中 短长 期期 纯纯 债债 型型 基基 金金 二 级级 债债 基基 2023Q3 2023Q4 2024Q1 2024Q2 行业 占持股市值比 行业占持股市值比 行业 占持股市值比行业 占持股市值比 电子923有色金属942有色金属1056有色金属1074 食品饮料876食品饮料915食品饮料908电子751 医药生物772电子841电子633食品饮料700 有色金属701计算机726汽车616汽车677 银行623医药生物677医药生物583基础化工598 汽车568机械设备556基础化工571公用事业571 非银金融535银行526银行537银行561 机械设备522汽车520计算机519煤炭553 计算机505基础化工516机械设备515石油石化493 家用电器452 公用事业456 国防军工445 基础化工472 电力设备 通信国防军工石油石化公用事业房地产 传媒商贸零售建筑材料轻工制造农林牧渔 364 石油石化432 国防军工 115 轻工制造 424 356 312 289 234 208 201 183 098 088 086 纺织服饰 061 环保 美容护理 002 美容护理 012 美容护理 017 美容护理 027 009 机械设备431 437 煤炭 366 电力设备 361 煤炭 钢铁 043 钢铁 033 社会服务 040 054 纺织服饰 047 环保 038 建筑材料 041 钢铁 环保 059 社会服务 043 环保 070 061 社会服务 066 纺织服饰 046 钢铁 075 社会服务 建筑材料 095 建筑材料 071 纺织服饰 086 农林牧渔 097 农林牧渔 100 轻工制造 119 轻工制造 138 商贸零售 120 商贸零售 158 非银金融 152 农林牧渔 157 传媒 195 通信 167 传媒 163 房地产 203 商贸零售 186 房地产 248 非银金融 207 传媒 251 通信 273 通信 217 房地产 302 石油石化 327 计算机 372 电力设备 305 公用事业 340 电力设备 403 国防军工 320 家用电器 349 非银金融 354 家用电器379煤炭443家用电器442医药生物449 2023Q32023Q42024Q12024Q2 股票占持股市值比股票占持股市值比股票占持股市值比股票占持股市值比 贵州茅台 281 贵州茅台 289 紫金矿业 283 紫金矿业 347 海康威视 197 海康威视 259 贵州茅台 280 赛轮轮胎 197 邮储银行 182 紫金矿业 183 海康威视 235 贵州茅台 191 招商银行 159 邮储银行 174 赛轮轮胎 190 美的集团 184 五粮液 152 赛轮轮胎 173 五粮液 183 扬农化工 157 赛轮轮胎 149 扬农化工 149 美的集团 171 宁德时代 157 中国平安 145 五粮液 148 万华化学 167 中国神华 155 扬农化工142中国国航147招商银行164招商银行154 国联股份 134 汇川技术 137 国联股份 163 国联股份 146 中国国航 133 宁德时代 136 宁德时代 147 海康威视 145 宁德时代 132万华化学 126 中国海油 145 中国海油 144 汇川技术 131招商银行 124 邮储银行 141 五粮液 142 万华化学 129长春高新 118 扬农化工 139 腾讯控股 137 格力电器 124国联股份 115 中国船舶 134 万华化学 131 中国海油 119洋河股份 106中国国航 128 中国船舶 128 洋河股份 118中国移动 103山东黄金 120福耀玻璃 121 星宇股份 103 格力电器 098汇川技术 119山东黄金 119 福耀玻璃 100 福耀玻璃 095福耀玻璃 115中国国航 117 伊利股份 095 中国船舶 094中远海能 109伊利股份 110 人福医药 093 陕西煤业 092腾讯控股 098中国海洋石油 106 行业 2023Q3 占持股市值比 行业 2023Q4 占持股市值比 行业 2024Q1 占持股市值比 行业 2024Q2 占持股市值比 食品饮料1218食品饮料1147食品饮料1141食品饮料834 银行 686 电子 814 电力设备 721 公用事业 827 电力设备 678 医药生物 720 有色金属 704 电力设备 808 医药生物 667 电力设备 616 公用事业 702 电子 742 非银金融 614 公用事业 561 电子 567 通信 639 电子 550 银行 549 医药生物 552 银行 594 通信 495 有色金属 459 银行 549 有色金属 577 传媒459家用电器 家用电器447通信 汽车401基础化工 石油石化385传媒 基础化工373机械设备 公用事业372计算机 机械设备372汽车 有色金属355非银金融 房地产321石油石化 计算机292煤炭 煤炭282国防军工 建筑材料219房地产 国防军工195农林牧渔 社会服务138建筑材料 纺织服饰112纺织服饰 环保095商贸零售 商贸零售091环保 轻工制造064社会服务 农林牧渔053轻工制造 钢铁037钢铁 美容护理027美容护理 综合001综合 453基础化工486传媒559 420家用电器467基础化工459 418通信464家用电器459 417传媒452医药生物436 400汽车441汽车430 396机械设备405石油石化401 375石油石化377机械设备391 351计算机343煤炭264 344煤炭221计算机250 282非银金融216非银金融223 226国防军工207国防军工211 223农林牧渔170农林牧渔166 178社会服务117环保158 156环保112社会服务105 098商贸零售111房地产092 096纺织服饰105商贸零售088 092建筑材料102建筑材料072 074房地产089纺织服饰069 068轻工制造082钢铁067 037钢铁070轻工制造066 030美容护理026美容护理013 001综合001综合000 2023Q32023Q42024Q12024Q2 股票占持股市值比股票占持股市值比股票占持股市值比股票占持股市值比 贵州茅台 433 贵州茅台 424