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权益市场资金流向追踪(2023W46):北证降温,中字头、TMT接力

2023-12-03信达证券x***
权益市场资金流向追踪(2023W46):北证降温,中字头、TMT接力

请阅读最后一页免责声明及信息披露http://www.cindasc.com1 北证降温,中字头、TMT接力 ——权益市场资金流向追踪(2023W46) 2023年12月3日 于明明金融工程与金融产品首席分析师执业编号:S1500521070001 联系电话:+8618616021459 邮箱:yumingming@cindasc.com 证券研究报告金工研究 金工专题报告 于明明金融工程与金融产品首席分析师 执业编号:S1500521070001联系电话:+8618616021459 邮箱:yumingming@cindasc.com 信达证券股份有限公司 CINDASECURITIESCO.,LTD 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼邮编:100031 权益市场资金流向追踪(2023W46) 2023年12月3日 北证降温,中字头、TMT接力。本周北证50冲高回落,资金关注重点再度回到沪深板块,中字头、TMT概念热度走高。继汇金公司两度公开增持后,国新投资公开增持中证国新央企科技引领指数ETF及中证央企创新驱动指数ETF,并承诺将在未来继续增持,此举向市场传递了看好央企上市公司长期价值的积极信号;反映在被动资金动向上,本周宽基ETF录得约56.30亿元资金净流入。 公募:本周宽基ETF净流入56.30亿元,大盘宽基产品再获积极增持。截至2023/12/1,主动权益型基金平均测算仓位85.73%;普通股票型、偏股混合型、配置型基金平均测算仓位87.79%、86.11%、84.14%;最新“固收+”基金测算仓位25.16%,较上周值25.21%下降0.05pct,较年初值21.48%提升3.68pct。行业配置变动方面:近1周电子、基础化工、交通运输、机械等测算仓位提升幅度较大,非银行金融、计算机、房地产等行业测算仓位下行幅度较大。新基金发行方面:(1)2023年以来,主动权益型基金新发298只;规模合计1270.31亿元,仅为2022年同期的约58.15% (2)被动权益型基金规模也有缩水,但与2022年同期相差不大。2023年以来,被动权益型基金新发210只;规模合计1138.68亿元,约为2022年同期的90.46%。ETF流向方面:本周宽基ETF净流出约56.30亿元,2023年以来(截至2023/12/1),宽基ETF累计净流入约2280.33亿元,流入靠前的产品中多跟踪科创板相关指数;分行业来看TMT、金融、消费、周期制造主题产品分别流入-7.82亿元、8.14亿元、-2.44亿元、6.27亿元。 其他重点监控机构方面:(1)私募:规模方面,截至2023年10月底,私募证券投资基金规模5.73万亿元,与3个月前水平(7月:5.88万亿元)相比变动不明显;仓位方面,截至2023年10月底,华润信托阳光私募股票多头指数成份基金平均股票仓位57.83%,较9月底下降0.89pct。(2)保险:10月估算仓位12.82%,较9月底下降0.31pct。(3)信托:2023Q2估算仓位4.34%,较上季末下降0.11pct。 主力/主动资金流向:本周五录得特大单大幅净买入,金额高达64.92亿元,2023W46周主买净额约-999亿元。行业方面:本周主力流出汽车、医药、电新等行业;主动资金流入传媒、煤炭等。 沪深港通:北向资金当周共计净买入约16.08亿元,其中沪股通净买入约 39.23亿元,深股通净卖出约23.16亿元。2023年11月北向资金累计净卖出约17.77亿元,年初以来北向资金累计净买入约516.32亿元。行业方面:一级行业层面,本周北向资金流入电子、医药,流出银行;二级行业层面,本周北向资金流入半导体,流出股份行、酒类等。 风险因素:结论基于历史数据统计、建模和测算,受市场不确定性影响可能存在失效风险。 请阅读最后一页免责声明及信息披露http://www.cindasc.com2