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全球波动率数据及外汇综合报告:关注美联储11月议息会议 按兵不动但基调或偏鹰

2023-11-01史家亮、冯世佃方正中期芥***
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全球波动率数据及外汇综合报告:关注美联储11月议息会议 按兵不动但基调或偏鹰

全球波动率数据及外汇综合报告 2023年11月1日星期三 GlobalVolatilityDataAndForeignCurrencyReport 投资咨询业务资格: 京证监许可【2012】75号 稀有贵金属研究中心: 史家亮执业编号:Z0016243冯世佃执业编号:Z0015710 联系人:史家亮(Z0016243)TEL:010-68576175 Email:shijialiang@foundersc.com 关注美联储11月议息会议按兵不动但基调或偏鹰 宏观要闻分析: 关注美联储11月议息会议,按兵不动但基调或偏鹰:北京时间11月2日02:00,美联储将会公布利率决议,预计按兵不动,会强调通胀仍处于高位,距离美联储的政策目标仍有距离,经济数据和就业数据表现强劲,美联储将会视后续经济数据表现进行政策调整;本次议息会议没有经济预期和点阵图。随后的02:30,美联储主席鲍威尔召开新闻发布会,预计鲍威尔将会继续强调通胀仍处高位,美国经济数据和就业数据表现强劲,美联储本次暂停加息并非结束加息,美债收益率的持续上涨有加息的影响效果,后续将会视经济数据表现调整货币政策,不排除再度加息可能。尽管美国近期宏观经济数据表现强劲,且通胀维持高位就业数据表现强劲,但是美联储11月议息会议大概率不会加息,但声明措辞和鲍威尔讲话或维持鹰派论调,对美元指数和美债收益率形成短线利好影响,对有色贵金属形成短线利空影响;但是中长期影响相对有限。 外汇数据分析与解读: 美元指数:美国经济数据表现强劲强化了美联储“将在更长时间内维持更高利率”的市场预期,利好美元指数,美元指数涨0.55%报106.72。美元指数短期反弹,但是持续性有待进一步观察,美元指数本轮上涨行情接近尾声,后续或呈现高位震荡 略偏弱走势,下方关注105阻力位,跌破可能性较大,上方再度突破107.35-107.8可能性小。欧元/美元,美元指数反弹利空欧元,欧洲经济表现偏弱利空欧元,欧元兑美元跌0.37%报1.0576。欧元前期因为经济偏弱、政策收紧接近尾声和美元表现偏强而表现偏弱,预计随着美指高位回落,欧元本轮下跌行情接近尾声,下方支撑位 1.045有效,欧元上涨概率大,关注低吸机会。英镑/美元:美元指数反弹利多英镑, 英镑兑美元跌0.18%报1.2148。英镑短期调整空间已经有限,1.2是强支撑位置,随着 美元指数本来上涨行情接近尾声,英镑本轮调整行情基本结束,而后转为震荡上行行情,关注英镑底部企稳的低吸机会。美元/日元:一方面是美元指数和美债收益率表现偏强利空,另一方面是日本调整YCC政策不及预期,美元兑日元大涨1.77%报151.69。日元持续回落,接近日元政府以及相关部门的心理阻力位,预计日本央行和 日本政府将会逐步采取干预措辞刺激日元,日元继续下跌空间已经相对有限,可考虑逐步布局日元多单。美元/离岸人民币:美元指数反弹利空人民币,美元兑离岸人民币涨0.24%至7.3426。美元/人民币当前仍维持震荡行情,上方突破前高位置可能性小,随着美指高位回落预期出现,美元/人民币高位震荡运行后回落概率大;全球疫 情发展节奏、中美基本面的变化趋势、两国货币政策分化,美元指数走势以及中美贸易关系,2023年人民币主运行区间为6.5-7.5。 一、全球波动率综合数据1 全球波动率综合数据(全球股指波动率指数) 数据分类 重点高频数据指标 最新一期 上一期 环比变化 (绝对值) 环比变化 (百分比) 五日涨跌幅(绝对值) 五日涨跌幅(相对值) 五日走势 十日走势 近三年所处百分位 近十年所处百分位 事件提示 美国主要股指波动率指数 标普500波动率指数(VIX) 18.14 19.75 -1.61 -8.15% -0.83 -4.38% 31.49% 60.98% 无 罗素2000波动率指数(RVX) 22.64 24.52 -1.88 -7.67% -1.26 -5.27% 19.77% 61.26% 道琼斯工业平均波动率指数(VXD) 14.79 16.17 -1.38 -8.53% -1.36 -8.42% 14.11% 42.76% 纳斯达克100波动率指数(VXN) 22.46 23.61 -1.15 -4.87% 0.12 0.54% 31.56% 64.11% 美国综合波动率指数 19.51 21.01 -1.51 -7.16% -0.83 -4.09% 21.30% 58.94% 欧元区斯托克50波动率指数(V2X) 19.71 20.95 -1.24 -5.93% -1.28 -6.10% 40.88% 53.06% 欧洲主要股指波动率指数 富时100波动率指数(VFTSE) 10.96 10.99 -0.02 -0.23% 0.68 6.63% 25.83% 8.96% VFTSE暂停更新 德国DAX波动率指数(VLX) 18.87 20.01 -1.14 -5.70% -0.61 -3.13% 35.55% 48.42% 法国CAC波动率指数(VCAC) 18.96 21.87 -2.91 -13.30% -3.47 -15.48% 63.52% 51.78% 欧洲综合波动率指数 17.12 18.45 -1.33 -7.20% -1.17 -6.40% 29.03% 29.63% 亚洲主要股指波动率指数 香港恒生指数期权波动率指数(VHSI) 26.08 26.40 -0.32 -1.21% -1.11 -4.08% 67.31% 83.71% 无 日经股票平均波动率指数(VNKY) 22.03 23.71 -1.68 -7.09% -0.52 -2.31% 69.71% 63.69% 印度NSE波动率指数(INVIXN) 11.83 11.49 0.33 2.92% 0.92 8.44% 13.45% 8.48% 沪深300股指历史波动率(SHSZ300) 16.92 17.30 -0.38 -2.20% 1.56 10.16% 57.99% 51.48% 上证综指历史波动率(SHCOMP) 15.74 16.12 -0.38 -2.36% 0.63 4.17% 71.50% 58.38% 深证成指历史波动率(SICOM) 21.34 22.22 -0.88 -3.96% 5.91 38.30% 72.57% 61.50% 亚洲综合波动率指数 19.21 19.73 -0.51 -2.59% 0.21 1.12% 49.93% 53.34% ETF类波动率指数 CBOE中国ETF波动率指数 33.49 30.46 3.03 9.95% 2.52 8.14% 90.81% 92.72% 无 CBO新兴市场ETF波动率指数 19.81 20.11 -0.30 -1.49% 0.30 1.54% 27.30% 39.44% 50ETF期权波动率指数 18.27 18.50 -0.23 -1.25% -2.72 -12.96% 8.89% 10.15% 主要外汇波动率指数 美元波动率指数 6.54 6.79 -0.25 -3.68% 0.25 3.97% 59.72% 62.20% 无 欧元/美元波动率指数 6.94 6.84 0.09 1.39% -0.36 -4.90% 50.73% 43.94% 美元/日元波动率指数 8.91 8.92 -0.00 -0.06% 0.84 10.41% 48.34% 61.58% 美元/人民币波动率指数 4.01 3.99 0.02 0.50% -0.34 -7.77% 28.16% 28.29% 英镑/美元波动率指数 7.66 7.59 0.07 0.92% -0.49 -6.01% 43.81% 38.20% 美元/印度卢比波动率指数 2.80 2.78 0.01 0.45% -0.19 -6.37% 0.27% 0.08% 美元/俄罗斯卢布波动率指数 33.07 32.89 0.18 0.55% 0.30 0.92% 72.84% 89.16% 美元/港元波动率指数 0.99 0.98 0.01 0.51% -0.06 -5.29% 77.30% 79.01% 美元/巴西雷亚尔波动率指数 13.47 13.61 -0.15 -1.07% 0.36 2.75% 8.85% 28.29% 商品类历史波动率指数 商品指数历史波动率 10.53 12.18 -1.65 -13.55% -2.96 -21.94% 20.37% 39.16% 无 贵金属分类指数历史波动率 9.46 9.72 -0.26 -2.67% -10.26 -52.03% 8.46% 14.75% 工业金属分类指数历史波动率 12.54 10.98 1.56 14.21% 5.97 90.87% 11.19% 24.03% 能源业分类指数历史波动率 26.79 26.91 -0.12 -0.45% 2.16 8.77% 33.82% 50.42% 农业分类指数历史波动率 11.82 12.64 -0.82 -6.49% -0.27 -2.23% 15.31% 32.79% CBOE原油ETF波动率指数 41.99 44.01 -2.02 -4.59% 0.91 2.22% 57.26% 67.47% 避险类资产波动率指数 CBOE黄金ETF波动率指数 16.23 16.84 -0.61 -3.62% 0.18 1.12% 42.21% 55.76% 无 10年期美国国债收益率波动率指数 24.63 26.20 -1.57 -5.99% -5.58 -18.46% 12.78% 28.75% 10年期中国国债收益率波动率指数 6.86 7.40 -0.54 -7.25% -0.98 -12.47% 30.36% 26.23% 美元/日元波动率指数 8.91 8.92 -0.00 -0.06% 0.84 10.41% 48.34% 61.58% 美元/瑞士法郎波动率 6.76 6.73 0.03 0.48% -0.42 -5.88% 43.01% 44.48% 数据来源:Bloomberg、方正中期研究院 1全球波动率数据报告,涵盖了全球主要股指、外汇、大宗商品、避险类资产以及ETF类资产等。全球波动率数据呈现了全球主要股指及大宗商品类资产波动率及标的的短期走势及具体表现,以期呈现市场风险情绪及恐慌状态变化,进而预测标的走势,为投资者提供投资相关建议。 注:本报告的数据均于当天北京时间8:00点进行更新。 二、全球股市核心数据分析 全球股市核心数据(全球股指、外汇等) 数据分类 重点数据指标 最新一期 上一期 环比变化 (绝对值) 环比变化 (百分比) 五日涨跌幅(绝对值) 五日涨跌幅(相对值) 五日走势 十日走势 近三年所处百分位 近10年所处百分位 事件提示 美国主要股票指数 标普500指数 4193.8 4166.82 26.98 0.65% -53.88 -1.27% 53.93% 86.17% 无 罗素2000指数 1662.282 1647.29 14.99 0.91% -17.22 -1.03% 1.20% 66.01% 道琼斯工业平均指数 33052.87 32928.96 123.91 0.38% -88.51 -0.27% 34.89% 80.45% 纳斯达克100指数 14409.78 14335.51 74.27 0.52% -336.07 -2.28% 63.78% 89.12% 欧洲主要股指 欧元区斯托克50指数 4061.12 4028.32 32.80 0.81% -4.25 -0.10% 49.93% 84.97% 无 富时100指数 7321.72 7327.39 -5.67 -0.08% -67.98 -0.92% 51.13% 66.97% 德国DAX指数 14810.34 14716.54 93.80 0.64% -69.60 -0.47% 42.74% 82.81% 法国CAC指数 6885