全球波动率数据及外汇综合报告：本周关注美国经济数据和各国央行议息会议

全球波动率数据及外汇综合报告 2024年1月23日星期二 GlobalVolatilityDataAndForeignCurrencyReport 投资咨询业务资格： 京证监许可【2012】75号 稀有贵金属研究中心： 史家亮执业编号：Z0016243冯世佃执业编号：Z0015710 联系人：史家亮（Z0016243）TEL：010-68576175 Email:shijialiang@foundersc.com 本周关注美国经济数据和各国央行议息会议 宏观要闻分析： 【宏观经济与贵金属周度风险提示：关注美国经济数据和各国央行议息会议】1月22日-1月28日当周，数据关注美国四季度GDP以及消费等数据、12月PCE数据、初请失业金人数以及美欧1月制造业PMI数据供需、通胀预期、初请失业金人数以及欧元区经济景气指数等；风险事件关注欧洲、日本和加拿大等国议息会议、中东动荡局势。本周重磅经济数据和风险事件均较多，重点关注美国宏观数据和欧日加议息会议，美联储官员进入议息会议前的缄默期，不再发表任何讲话。美国四季度GDP1.8%的预期值低于4.9%的前值，基于四季度表现不排除表现超预期可能；美国1月PMI数据或继续表现不及预期，进一步下行，初请失业金人数出现回落，故一季度经济延续下行趋势，为美联储政策转向宽松提供依据；美联储官员鹰派表态与经济数据回落不及预期等因素影响下，叠加12月PCE数据可能会小幅上行，美联储3月降息可能性依然较低，美联储官员本周不会发表任何讲话，接下来需要关注2月1日凌 晨3点公布的议息会议。 欧洲、日本和加拿大相继召开1月议息会议，预计整体按兵不动，关注措辞和基 调变化，预计欧洲央行将会强调经济及通胀回落趋势，当前不会降息但是24年降息 可能性大，预计欧洲央行将会在6月降息；日本央行关注退出负利率政策的相关措 辞，预计2024年上半年正式退出负利率政策；加拿大央行将会维持按兵不动，对市场影响有限。。 外汇数据分析与解读： 美元指数：美元指数高位震荡运行，美元指数涨0.11%报103.35。美元指数短期反弹难以长时间持续，上方关注104-104.2阻力；美元指数后续将延续震荡偏弱走 势，跌至100下方可能性大。欧元/美元，美元指数小幅走强利空欧元，欧元兑美元 跌0.14%报1.0883。近期强调欧元回落不改整体偏强行情，欧洲央行维持偏鹰货币政策基调，叠加美指高位回落，欧元如期回到1.1上方，震荡走强行情将会持续，涨至 1.12上方可能性大，下方关注1.075，逢低做多依然合适。英镑/美元：英镑表现略偏 强，英镑兑美元涨0.06%报1.2713。英镑冲高回落但是不改整体偏强行情，随着美元 指数高位回落，英镑上行行情将会持续，英镑再度回到涨至1.3上方可能性依然较大，下方关注1.25，逢低做多依然合适。美元/日元：日元连续贬值后趋于稳定，关注日本1月议息会议，美元兑日元跌0.05%报148.11。日元再度大幅贬值可能性偏 小，日元继续下跌空间已经相对有限，再度回到150上方可能性小，可继续布局日元多单。美元/离岸人民币：人民币延续小幅升值走势，美元兑离岸人民币跌0.14%至 7.1936。政策差与经济差等因素影响下，美元/人民币随着美指高位回落预期将会继续走强，回到7以内概率大，上方再度回到7.3上方可能性小；中美基本面的变化趋 势，两国货币政策调整预期，美元指数走势以及中美贸易关系，2024年人民币将会延续升值走势，主运行区间为6.7-7.3。 一、全球波动率综合数据1 全球波动率综合数据（全球股指波动率指数） 数据分类 重点高频数据指标 最新一期 上一期 环比变化 （绝对值） 环比变化 （百分比） 五日涨跌幅（绝对值） 五日涨跌幅（相对值） 五日走势 十日走势 近三年所处百分位 近十年所处百分位 事件提示 美国主要股指波动率指数 标普500波动率指数（VIX） 13.19 13.30 -0.11 -0.83% -0.06 -0.45% 4.59% 25.05% 无 罗素2000波动率指数（RVX） 21.61 21.54 0.07 0.32% 0.66 3.15% 18.38% 56.14% 道琼斯工业平均波动率指数（VXD） 11.98 11.39 0.59 5.18% -7.11 -37.24% 6.79% 14.11% 纳斯达克100波动率指数（VXN） 17.20 17.40 -0.20 -1.15% 0.66 3.99% 4.39% 35.25% 美国综合波动率指数 16.00 15.91 0.09 0.55% -1.46 -8.38% 5.86% 34.07% 欧元区斯托克50波动率指数（V2X） 13.85 14.17 -0.33 -2.31% -0.26 -1.88% 3.60% 13.11% 欧洲主要股指波动率指数 富时100波动率指数（VFTSE） 10.96 10.99 -0.02 -0.23% 0.68 6.63% 25.83% 8.96% VFTSE暂停更新 德国DAX波动率指数（VLX） 13.56 13.97 -0.41 -2.93% -0.38 -2.73% 3.86% 7.58% 法国CAC波动率指数（VCAC） 18.96 21.87 -2.91 -13.30% -3.47 -15.48% 63.52% 51.78% 欧洲综合波动率指数 14.33 15.25 -0.92 -6.02% -0.86 -5.65% 1.73% 4.52% 亚洲主要股指波动率指数 香港恒生指数期权波动率指数（VHSI） 27.52 24.13 3.39 14.05% 5.77 26.53% 75.83% 87.70% 无 日经股票平均波动率指数（VNKY） 21.90 20.67 1.23 5.95% -0.57 -2.54% 70.84% 64.35% 印度NSE波动率指数（INVIXN） 13.80 13.88 -0.07 -0.54% 0.02 0.13% 35.82% 27.55% 沪深300股指历史波动率（SHSZ300） 17.81 16.00 1.81 11.31% 8.80 97.67% 66.58% 57.68% 上证综指历史波动率（SHCOMP） 18.15 12.73 5.42 42.58% 8.74 92.88% 85.35% 70.67% 深证成指历史波动率（SICOM） 25.82 18.96 6.86 36.18% 10.43 67.77% 86.42% 74.33% 亚洲综合波动率指数 20.26 18.67 1.59 8.51% 3.50 20.92% 66.71% 64.69% ETF类波动率指数 CBOE中国ETF波动率指数 33.49 30.46 3.03 9.95% 2.52 8.14% 90.81% 92.72% 无 CBO新兴市场ETF波动率指数 21.45 18.50 2.95 15.95% 4.98 30.24% 50.53% 55.20% 50ETF期权波动率指数 23.19 19.63 3.56 18.15% 3.73 19.19% 73.60% 64.59% 主要外汇波动率指数 美元波动率指数 5.50 5.67 -0.17 -3.00% 2.35 74.60% 33.56% 39.46% 无 欧元/美元波动率指数 6.23 6.17 0.06 0.97% -0.45 -6.77% 30.76% 26.25% 美元/日元波动率指数 9.33 9.23 0.09 1.03% -0.20 -2.05% 49.93% 64.93% 美元/人民币波动率指数 3.92 3.91 0.01 0.26% -0.59 -13.08% 25.37% 24.29% 英镑/美元波动率指数 6.86 6.79 0.08 1.11% -0.56 -7.48% 21.30% 17.35% 美元/印度卢比波动率指数 2.57 2.56 0.01 0.29% -0.25 -8.70% 1.46% 0.44% 美元/俄罗斯卢布波动率指数 23.30 23.07 0.24 1.03% 0.03 0.13% 38.62% 72.81% 美元/港元波动率指数 1.05 1.04 0.01 0.96% -0.15 -12.50% 78.56% 82.79% 美元/巴西雷亚尔波动率指数 10.99 10.92 0.08 0.70% 0.19 1.71% 1.20% 7.30% 商品类历史波动率指数 商品指数历史波动率 9.89 11.70 -1.81 -15.47% -0.87 -8.09% 14.31% 33.41% 无 贵金属分类指数历史波动率 15.71 15.64 0.07 0.45% -0.23 -1.44% 51.40% 58.88% 工业金属分类指数历史波动率 9.00 9.80 -0.80 -8.16% 0.94 11.66% 2.13% 5.44% 能源业分类指数历史波动率 26.69 26.69 0.00 0.00% -4.75 -15.11% 32.62% 49.02% 农业分类指数历史波动率 13.41 12.64 0.77 6.09% 3.37 33.57% 24.83% 44.06% CBOE原油ETF波动率指数 35.71 35.79 -0.08 -0.22% -4.93 -12.13% 26.36% 45.66% 避险类资产波动率指数 CBOE黄金ETF波动率指数 12.83 12.95 -0.12 -0.93% -0.66 -4.89% 8.66% 25.41% 无 10年期美国国债收益率波动率指数 21.26 21.22 0.04 0.20% -1.94 -8.36% 7.59% 18.35% 10年期中国国债收益率波动率指数 6.91 6.91 0.00 0.01% -1.29 -15.71% 34.35% 25.63% 美元/日元波动率指数 9.33 9.23 0.09 1.03% -0.20 -2.05% 49.93% 64.93% 美元/瑞士法郎波动率 6.98 6.88 0.10 1.45% -0.24 -3.26% 46.07% 49.62% 数据来源：Bloomberg、方正中期研究院 1全球波动率数据报告，涵盖了全球主要股指、外汇、大宗商品、避险类资产以及ETF类资产等。全球波动率数据呈现了全球主要股指及大宗商品类资产波动率及标的的短期走势及具体表现，以期呈现市场风险情绪及恐慌状态变化，进而预测标的走势，为投资者提供投资相关建议。 注：本报告的数据均于当天北京时间8:00点进行更新。 二、全球股市核心数据分析 全球股市核心数据（全球股指、外汇等） 数据分类 重点数据指标 最新一期 上一期 环比变化 （绝对值） 环比变化 （百分比） 五日涨跌幅（绝对值） 五日涨跌幅（相对值） 五日走势 十日走势 近三年所处百分位 近10年所处百分位 事件提示 美国主要股票指数 标普500指数 4850.43 4839.81 10.62 0.22% 66.60 1.39% 100.00% 100.00% 无 罗素2000指数 1983.381 1944.391 38.99 2.01% 32.42 1.66% 57.12% 86.41% 道琼斯工业平均指数 38001.81 37863.8 138.01 0.36% 408.83 1.09% 100.00% 100.00% 纳斯达克100指数 17330.38 17314 16.38 0.09% 497.46 2.96% 100.00% 100.00% 欧洲主要股指 欧元区斯托克50指数 4480.32 4448.83 31.49 0.71% 25.64 0.58% 97.74% 99.32% 无 富时100指数 7487.71 7461.93 25.78 0.35% -107.20 -1.41% 63.25% 79.85% 德国DAX指数 16683.3