全球波动率数据及外汇综合报告：关注日本央行10月议息会议 不排除再度调整YCC政策可能

全球波动率数据及外汇综合报告 2023年10月31日星期二 GlobalVolatilityDataAndForeignCurrencyReport 投资咨询业务资格： 京证监许可【2012】75号 稀有贵金属研究中心： 史家亮执业编号：Z0016243冯世佃执业编号：Z0015710 联系人：史家亮（Z0016243）TEL：010-68576175 Email:shijialiang@foundersc.com 关注日本央行10月议息会议不排除再度调整YCC政策可能 宏观要闻分析： 关注日本央行10月议息会议，不排除再度调整YCC政策可能：北京时间10月31日11点，日本央行10月议息会议将会公布议息结果，日本政策利率保持不变概率 大，重点关注日本央行的收益率曲线控制政策调整可能性，日本央行可能再次上调10年期国债收益率上限，并更灵活地进行日本国债购买操作，如果实现将会利好日元。具体来看，据日经指数报道，据悉日本央行将在周二的货币政策会议上考虑进一步调整其收益率曲线控制（YCC）框架，可能允许日本10年期国债收益率升至1%以上。日本央行通过无限制的固定利率购买操作，将长期利率限制在1%下方；这一最新的上限是在7月份引入的，以取代之前0.5%的上限。受该消息影响，美元兑日元持续下挫，自150上方回落至149关口附近。若日本央行调整收益率曲线政策实施，并允许长期利率上升到更高的水平，则可能会有效阻止日元下跌，改变日元近期的疲弱走势。因此需要重点关注日本央行的货币政策调整措施，150前后做多日元策略的价值依然较大。 外汇数据分析与解读： 美元指数：美元指数连续走强后延续震荡偏弱行情，美元指数跌0.41%报 106.14。前期强调美元指数反弹持续性有待进一步观察，美元指数本轮上涨行情接近尾声，后续或呈现高位震荡略偏弱走势，下方关注105阻力位，跌破可能性较大，上 方再度突破107.35-107.8可能性小。欧元/美元，美元指数高位回落利多欧元，欧元兑 美元涨0.48%报1.0615。欧元前期因为经济偏弱、政策收紧接近尾声和美元表现偏强而表现偏弱，预计随着美指高位回落，欧元本轮下跌行情接近尾声，下方支撑位 1.045有效，欧元上涨概率大，关注低吸机会。英镑/美元：美元指数回落利多英镑， 英镑兑美元涨0.41%报1.2170。英镑短期调整空间已经有限，1.2是强支撑位置，随着 美元指数本来上涨行情接近尾声，英镑本轮调整行情基本结束，而后转为震荡上行行情，关注英镑底部企稳的低吸机会。美元/日元：一方面是美元指数小幅回落，另一方面是日本调整YCC政策预期，美元兑日元跌0.39%报149.06。美元兑日元近期将继续维持高位震荡行情，150是心理关口也是政策干预关键点预期，日元再度回到150 上方，日本政府出台干预汇市可能性较大；故后市，日元在150附近可考虑做多。美 元/离岸人民币：美元指数高位回落利多人民币，美元兑离岸人民币跌0.12%至 7.3252。美元/人民币当前仍维持震荡行情，上方突破前高位置可能性小，随着美指高位回落预期出现，美元/人民币高位震荡运行后回落概率大；全球疫情发展节奏、中美基本面的变化趋势、两国货币政策分化，美元指数走势以及中美贸易关系，2023年人民币主运行区间为6.5-7.5。 一、全球波动率综合数据1 全球波动率综合数据（全球股指波动率指数） 数据分类 重点高频数据指标 最新一期 上一期 环比变化 （绝对值） 环比变化 （百分比） 五日涨跌幅（绝对值） 五日涨跌幅（相对值） 五日走势 十日走势 近三年所处百分位 近十年所处百分位 事件提示 美国主要股指波动率指数 标普500波动率指数（VIX） 19.75 21.27 -1.52 -7.15% -0.62 -3.04% 45.27% 68.69% 无 罗素2000波动率指数（RVX） 24.52 25.39 -0.87 -3.43% -0.87 -3.43% 32.09% 68.59% 道琼斯工业平均波动率指数（VXD） 16.17 17.12 -0.95 -5.55% -0.09 -0.55% 25.43% 54.42% 纳斯达克100波动率指数（VXN） 23.61 24.44 -0.83 -3.40% -0.36 -1.50% 37.68% 67.49% 美国综合波动率指数 21.01 22.06 -1.04 -4.73% -0.49 -2.26% 33.69% 66.25% 欧元区斯托克50波动率指数（V2X） 20.95 20.79 0.16 0.77% -0.99 -4.50% 54.33% 62.06% 欧洲主要股指波动率指数 富时100波动率指数（VFTSE） 10.96 10.99 -0.02 -0.23% 0.68 6.63% 25.83% 8.96% VFTSE暂停更新 德国DAX波动率指数（VLX） 20.01 19.88 0.13 0.65% -0.37 -1.82% 44.54% 56.40% 法国CAC波动率指数（VCAC） 18.96 21.87 -2.91 -13.30% -3.47 -15.48% 63.52% 51.78% 欧洲综合波动率指数 17.72 18.38 -0.66 -3.59% -1.04 -5.53% 38.88% 36.67% 亚洲主要股指波动率指数 香港恒生指数期权波动率指数（VHSI） 26.40 26.15 0.25 0.96% 0.22 0.84% 68.77% 84.45% 无 日经股票平均波动率指数（VNKY） 23.71 22.59 1.12 4.96% 0.19 0.81% 82.76% 73.65% 印度NSE波动率指数（INVIXN） 11.49 10.91 0.59 5.36% 0.67 6.22% 9.72% 5.72% 沪深300股指历史波动率（SHSZ300） 17.30 16.99 0.31 1.82% 2.10 13.82% 60.99% 53.60% 上证综指历史波动率（SHCOMP） 16.12 16.29 -0.17 -1.04% 2.36 17.15% 74.70% 60.30% 深证成指历史波动率（SICOM） 22.22 20.07 2.15 10.71% 7.46 50.54% 76.56% 64.53% 亚洲综合波动率指数 19.73 19.16 0.57 2.96% 0.80 4.20% 57.26% 58.14% ETF类波动率指数 CBOE中国ETF波动率指数 33.49 30.46 3.03 9.95% 2.52 8.14% 90.81% 92.72% 无 CBO新兴市场ETF波动率指数 20.11 20.83 -0.72 -3.46% -0.80 -3.83% 29.23% 41.60% 50ETF期权波动率指数 18.50 17.93 0.58 3.22% -3.84 -17.18% 10.81% 11.83% 主要外汇波动率指数 美元波动率指数 6.11 6.36 -0.25 -3.93% -1.27 -17.21% 48.07% 52.64% 无 欧元/美元波动率指数 6.75 6.64 0.11 1.62% -0.52 -7.16% 45.27% 38.70% 美元/日元波动率指数 8.12 8.05 0.07 0.93% 0.13 1.63% 45.01% 52.62% 美元/人民币波动率指数 4.24 4.20 0.04 1.01% -0.15 -3.42% 33.56% 32.97% 英镑/美元波动率指数 7.60 7.51 0.09 1.20% -0.54 -6.58% 40.61% 35.97% 美元/印度卢比波动率指数 3.00 2.94 0.06 2.13% -0.00 -0.17% 0.80% 0.24% 美元/俄罗斯卢布波动率指数 33.10 33.06 0.04 0.11% 0.05 0.15% 72.97% 89.20% 美元/港元波动率指数 1.03 1.02 0.01 0.99% -0.02 -1.44% 82.82% 82.75% 美元/巴西雷亚尔波动率指数 13.80 13.60 0.19 1.42% 0.05 0.36% 11.58% 31.67% 商品类历史波动率指数 商品指数历史波动率 12.18 10.35 1.83 17.68% -1.69 -12.18% 30.63% 51.48% 无 贵金属分类指数历史波动率 9.72 9.40 0.32 3.40% -9.53 -49.51% 9.32% 16.41% 工业金属分类指数历史波动率 10.98 10.82 0.16 1.48% 6.65 153.58% 6.92% 14.03% 能源业分类指数历史波动率 26.91 25.22 1.69 6.70% 2.04 8.20% 35.42% 52.22% 农业分类指数历史波动率 12.64 10.87 1.77 16.28% -0.90 -6.65% 20.57% 39.90% CBOE原油ETF波动率指数 44.01 46.64 -2.63 -5.64% 2.27 5.44% 63.65% 72.57% 避险类资产波动率指数 CBOE黄金ETF波动率指数 16.84 17.69 -0.85 -4.80% -0.44 -2.55% 53.79% 62.83% 无 10年期美国国债收益率波动率指数 25.86 27.43 -1.57 -5.73% -5.05 -16.35% 15.85% 32.11% 10年期中国国债收益率波动率指数 5.68 6.43 -0.75 -11.64% -1.85 -24.59% 16.91% 15.91% 美元/日元波动率指数 8.12 8.05 0.07 0.93% 0.13 1.63% 45.01% 52.62% 美元/瑞士法郎波动率 6.71 6.62 0.09 1.28% -0.51 -7.00% 40.55% 42.44% 数据来源：Bloomberg、方正中期研究院 1全球波动率数据报告，涵盖了全球主要股指、外汇、大宗商品、避险类资产以及ETF类资产等。全球波动率数据呈现了全球主要股指及大宗商品类资产波动率及标的的短期走势及具体表现，以期呈现市场风险情绪及恐慌状态变化，进而预测标的走势，为投资者提供投资相关建议。 注：本报告的数据均于当天北京时间8:00点进行更新。 二、全球股市核心数据分析 全球股市核心数据（全球股指、外汇等） 数据分类 重点数据指标 最新一期 上一期 环比变化 （绝对值） 环比变化 （百分比） 五日涨跌幅（绝对值） 五日涨跌幅（相对值） 五日走势 十日走势 近三年所处百分位 近10年所处百分位 事件提示 美国主要股票指数 标普500指数 4166.82 4117.37 49.45 1.20% -50.22 -1.19% 50.33% 85.09% 无 罗素2000指数 1647.29 1636.938 10.35 0.63% -18.60 -1.12% 0.53% 64.97% 道琼斯工业平均指数 32928.96 32417.59 511.37 1.58% -7.45 -0.02% 32.36% 79.69% 纳斯达克100指数 14335.51 14180.42 155.09 1.09% -269.34 -1.84% 63.12% 88.92% 欧洲主要股指 欧元区斯托克50指数 4028.32 4014.36 13.96 0.35% -13.43 -0.33% 47.14% 84.13% 无 富时100指数 7327.39 7291.28 36.11 0.50% -47.44 -0.64% 51.53% 67.61% 德国DAX指数 14716.54 14687.41 29.13 0.20% -84.18 -0.57% 41.41% 82.41% 法国CAC指数 6825.07 6795.