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全球波动率数据及外汇综合报告:美联储鹰派按兵不动 本来加息周期或已结束

2023-11-02史家亮、冯世佃方正中期阿***
全球波动率数据及外汇综合报告:美联储鹰派按兵不动 本来加息周期或已结束

全球波动率数据及外汇综合报告 2023年11月2日星期四 GlobalVolatilityDataAndForeignCurrencyReport 投资咨询业务资格: 京证监许可【2012】75号 稀有贵金属研究中心: 史家亮执业编号:Z0016243冯世佃执业编号:Z0015710 联系人:史家亮(Z0016243)TEL:010-68576175 Email:shijialiang@foundersc.com 美联储鹰派按兵不动本来加息周期或已结束 宏观要闻分析: 美联储鹰派按兵不动,本来加息周期或已结束:美联储11月议息会议声明和鲍威尔讲话如期按兵不动,强调了长期国债收益率的上升降低了再度加息的压力;但是强调经济表现强劲、通胀具有双向风险以及美联储有再度加息可能等观点,基调如期偏鹰;市场依然降低了美联储再度加息的预期概率,美元指数和美债收益率呈现短暂拉升后再度回落,贵金属短线回落后再度反弹。美国三季度宏观数据表现强劲,并且通胀距离美联储2%的政策目标仍有一定的距离,美联储11月议息会议整体偏鹰,为美联储再度加息敞开了大门,但是美债收益率的持续走强在一定程度上起到了加息的效果和影响,高利率冲击下美国经济下行难免,故经济数据较强且通胀仍处高位依然难以改变美联储暂停或者结束本轮加息的预期,11月再度暂停加息亦是结束加息的证明;美联储12月以及2024年上半年再度加息概率小,本来加息周期或已经结束,美 联储降息或在2024年6-7月左右开启。 外汇数据分析与解读: 美元指数:美联储鹰派按兵不动,美元指数震荡调整,尾盘跌0.06%报106.66。美元指数短期反弹,但是持续性有待进一步观察,美元指数本轮上涨行情接近尾声,后续或呈现高位震荡略偏弱走势,下方关注105阻力位,跌破可能性较大,上方再度 突破107.35-107.8可能性小。欧元/美元,欧洲经济表现偏弱利空欧元,欧元兑美元跌 0.05%报1.0570。欧元前期因为经济偏弱、政策收紧接近尾声和美元表现偏强而表现偏 弱,预计随着美指高位回落,欧元本轮下跌行情接近尾声,下方支撑位1.045有效,欧元上涨概率大,关注低吸机会。英镑/美元:美元指数回落利多英镑,英镑兑美元涨0.03%报1.2152。英镑短期调整空间已经有限,1.2是强支撑位置,随着美元指数本来上涨行情接近尾声,英镑本轮调整行情基本结束,而后转为震荡上行行情,关注英 镑底部企稳的低吸机会。美元/日元:日本有关部门强调干预外汇市场可能,美元兑 日元跌0.49%报150.95。日元持续回落,接近日元政府以及相关部门的心理阻力位, 预计日本央行和日本政府将会逐步采取干预措辞刺激日元,日元继续下跌空间已经相对有限,可考虑逐步布局日元多单。美元/离岸人民币:美元指数回落利多人民币,美元兑离岸人民币跌0.1%至7.3352。美元/人民币当前仍维持震荡行情,上方突破前高位置可能性小,随着美指高位回落预期出现,美元/人民币高位震荡运行后回落概 率大;全球疫情发展节奏、中美基本面的变化趋势、两国货币政策分化,美元指数走势以及中美贸易关系,2023年人民币主运行区间为6.5-7.5。 一、全球波动率综合数据1 全球波动率综合数据(全球股指波动率指数) 数据分类 重点高频数据指标 最新一期 上一期 环比变化 (绝对值) 环比变化 (百分比) 五日涨跌幅(绝对值) 五日涨跌幅(相对值) 五日走势 十日走势 近三年所处百分位 近十年所处百分位 事件提示 美国主要股指波动率指数 标普500波动率指数(VIX) 16.87 18.14 -1.27 -7.00% -3.32 -16.44% 19.24% 53.96% 无 罗素2000波动率指数(RVX) 21.67 22.64 -0.97 -4.28% -3.26 -13.08% 13.85% 57.06% 道琼斯工业平均波动率指数(VXD) 13.60 14.79 -1.19 -8.05% -2.28 -14.36% 8.52% 30.35% 纳斯达克100波动率指数(VXN) 20.68 22.46 -1.78 -7.93% -3.66 -15.04% 17.64% 56.32% 美国综合波动率指数 18.21 19.51 -1.30 -6.68% -3.13 -14.67% 11.32% 50.74% 欧元区斯托克50波动率指数(V2X) 18.65 19.71 -1.06 -5.36% -1.92 -9.35% 31.82% 46.22% 欧洲主要股指波动率指数 富时100波动率指数(VFTSE) 10.96 10.99 -0.02 -0.23% 0.68 6.63% 25.83% 8.96% VFTSE暂停更新 德国DAX波动率指数(VLX) 18.05 18.87 -0.82 -4.35% -1.19 -6.19% 26.36% 41.86% 法国CAC波动率指数(VCAC) 18.96 21.87 -2.91 -13.30% -3.47 -15.48% 63.52% 51.78% 欧洲综合波动率指数 16.65 17.86 -1.20 -6.73% -1.48 -8.14% 22.24% 24.63% 亚洲主要股指波动率指数 香港恒生指数期权波动率指数(VHSI) 25.09 26.08 -0.99 -3.80% -1.50 -5.64% 59.52% 79.79% 无 日经股票平均波动率指数(VNKY) 20.94 22.03 -1.09 -4.95% -1.17 -5.29% 55.93% 54.78% 印度NSE波动率指数(INVIXN) 12.05 11.83 0.22 1.88% 0.73 6.50% 15.45% 10.16% 沪深300股指历史波动率(SHSZ300) 11.63 16.92 -5.29 -31.26% -2.43 -17.28% 12.25% 19.21% 上证综指历史波动率(SHCOMP) 12.36 15.74 -3.38 -21.47% -1.39 -10.11% 38.35% 35.11% 深证成指历史波动率(SICOM) 18.98 21.34 -2.36 -11.06% 4.60 31.99% 58.52% 51.02% 亚洲综合波动率指数 17.43 19.21 -1.79 -9.30% -1.09 -5.89% 23.30% 35.19% ETF类波动率指数 CBOE中国ETF波动率指数 33.49 30.46 3.03 9.95% 2.52 8.14% 90.81% 92.72% 无 CBO新兴市场ETF波动率指数 18.67 19.81 -1.14 -5.75% -1.98 -9.59% 14.51% 28.53% 50ETF期权波动率指数 18.17 18.27 -0.10 -0.53% -1.21 -6.23% 8.34% 9.51% 主要外汇波动率指数 美元波动率指数 7.03 6.60 0.43 6.52% 0.73 11.59% 66.84% 69.85% 无 欧元/美元波动率指数 6.57 6.60 -0.03 -0.49% -0.35 -5.03% 40.21% 34.19% 美元/日元波动率指数 8.09 7.99 0.10 1.25% -0.25 -3.00% 44.87% 52.44% 美元/人民币波动率指数 3.80 3.81 -0.01 -0.20% -0.63 -14.12% 18.44% 22.97% 英镑/美元波动率指数 7.28 7.33 -0.05 -0.75% -0.55 -6.97% 31.16% 28.29% 美元/印度卢比波动率指数 2.69 2.71 -0.02 -0.74% -0.29 -9.82% 0.13% 0.04% 美元/俄罗斯卢布波动率指数 32.88 32.89 -0.01 -0.04% 0.09 0.27% 71.57% 88.74% 美元/港元波动率指数 1.00 0.99 0.01 0.51% -0.01 -1.00% 78.36% 79.69% 美元/巴西雷亚尔波动率指数 12.58 12.61 -0.03 -0.24% -0.28 -2.16% 1.86% 18.15% 商品类历史波动率指数 商品指数历史波动率 10.46 10.53 -0.07 -0.66% -3.10 -22.86% 20.04% 38.66% 无 贵金属分类指数历史波动率 9.62 9.46 0.16 1.69% -9.46 -49.58% 8.92% 15.79% 工业金属分类指数历史波动率 12.50 12.54 -0.04 -0.32% 6.25 100.00% 10.92% 23.63% 能源业分类指数历史波动率 26.84 26.79 0.05 0.19% 0.67 2.56% 33.95% 50.42% 农业分类指数历史波动率 10.03 11.82 -1.79 -15.14% -0.54 -5.11% 6.52% 18.73% CBOE原油ETF波动率指数 40.52 41.99 -1.47 -3.50% -4.39 -9.78% 53.13% 63.61% 避险类资产波动率指数 CBOE黄金ETF波动率指数 15.36 16.23 -0.87 -5.36% -1.40 -8.35% 26.10% 44.50% 无 10年期美国国债收益率波动率指数 31.90 32.41 -0.51 -1.58% 0.49 1.57% 32.62% 47.98% 10年期中国国债收益率波动率指数 6.38 6.81 -0.43 -6.36% -0.14 -2.19% 23.97% 21.11% 美元/日元波动率指数 8.09 7.99 0.10 1.25% -0.25 -3.00% 44.87% 52.44% 美元/瑞士法郎波动率 6.50 6.56 -0.05 -0.84% -0.42 -6.07% 33.36% 36.51% 数据来源:Bloomberg、方正中期研究院 1全球波动率数据报告,涵盖了全球主要股指、外汇、大宗商品、避险类资产以及ETF类资产等。全球波动率数据呈现了全球主要股指及大宗商品类资产波动率及标的的短期走势及具体表现,以期呈现市场风险情绪及恐慌状态变化,进而预测标的走势,为投资者提供投资相关建议。 注:本报告的数据均于当天北京时间8:00点进行更新。 二、全球股市核心数据分析 全球股市核心数据(全球股指、外汇等) 数据分类 重点数据指标 最新一期 上一期 环比变化 (绝对值) 环比变化 (百分比) 五日涨跌幅(绝对值) 五日涨跌幅(相对值) 五日走势 十日走势 近三年所处百分位 近10年所处百分位 事件提示 美国主要股票指数 标普500指数 4237.86 4193.8 44.06 1.05% 51.09 1.22% 57.92% 87.37% 无 罗素2000指数 1669.703 1662.282 7.42 0.45% 18.27 1.11% 1.73% 66.77% 道琼斯工业平均指数 33274.58 33052.87 221.71 0.67% 238.65 0.72% 39.28% 81.77% 纳斯达克100指数 14664.91 14409.78 255.13 1.77% 283.27 1.97% 67.78% 90.32% 欧洲主要股指 欧元区斯托克50指数 4091.71 4061.12 30.59 0.75% 18.36 0.45% 54.33% 86.29% 无 富时100指数 7342.43 7321.72 20.71 0.28% -71.91 -0.97% 52.86% 68.97% 德国DAX指数 14923.27 14810.34 112.93 0.76% 31.09 0.21% 43.54% 83.05% 法国CAC指数 6932.63 6885.65 46.98 0.68% 17.56 0.2