全球波动率数据及外汇综合报告：欧洲央行会议纪要不改变欧洲央行结束本轮加息周期预期

全球波动率数据及外汇综合报告 2023年11月24日星期五 GlobalVolatilityDataAndForeignCurrencyReport 投资咨询业务资格： 京证监许可【2012】75号 稀有贵金属研究中心： 史家亮执业编号：Z0016243冯世佃执业编号：Z0015710 联系人：史家亮（Z0016243）TEL：010-68576175 Email:shijialiang@foundersc.com 欧洲央行会议纪要不改变欧洲央行结束本轮加息周期预期 宏观要闻分析： 欧洲央行会议纪要不改变欧洲央行结束本轮加息周期预期：欧洲央行10月议息会议纪要为进一步加息留有余地，但已经相对滞后并且不符合当前的宏观环境，故欧洲央行本轮加息周期已经结束，需要关注的是欧洲央行降息预期。具体来看，欧洲央行10月货币政策会议纪要显示，委员们认为经济前景比9月更加不确定，不排除再次加息可能性，但进一步加息不是当前基线预期的一部分。欧洲央行管委温施表示，个人基本预测是不需要再加息，但可以等到明年春天再做决定。欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，除非出现意外情况，否则欧洲央行不会再次提高利率；看不到降低法国经济增长预期的理由。欧元区11月PMI数据虽略有反弹，但是整体依然处于荣枯线下方依然处于萎缩阶段，欧元区经济整体偏弱，不排除陷入衰退可能，尽管通胀距离欧洲央行的政策目标仍有一定的距离，但是延续偏弱走势降低欧洲央行加息压力，欧洲央行本轮加息周期已经结束，再度加息可能性较小，后续需要重点关注欧洲央行降息预期。对于欧元而言，欧元已经计价欧洲经济衰退与加息周期已经结束影响，后续随着美元指数走弱将会持续走强。 外汇数据分析与解读： 美元指数：美国股市休市，美元指数震荡运行，美元指数跌0.11%报103.76。美元指数短期反弹不可持续，美元指数后续将延续震荡偏弱走势，近期跌破103可能性 较大，上方再度回到106-107阻力区间可能性小。欧元/美元，美元指数小幅走弱利多 欧元，欧元兑美元涨0.16%报1.0906。欧元前期因为经济偏弱、政策收紧接近尾声和美元表现偏强而表现偏弱，随着美指高位回落，欧元持续上涨概率大，再度回到1.1 上方可能性大，不排除涨至1.12上方可能。英镑/美元：美元指数小幅走弱利多英 镑，英镑兑美元涨0.3%报1.2533。英镑走势偏强，随着美元指数高位回落，英镑转为震荡上行行情，英镑再度回到1.26概率大，不排除涨至1.28上方可能。美元/日元：日元呈现震荡调整趋势，美元兑日元涨0.01%报149.56。日元再度贬值可能性偏小，日元继续下跌空间已经相对有限，可继续布局日元多单。美元/离岸人民币：美元指 数小幅回落利多人民币，美元兑离岸人民币跌0.17%至7.1525。美元/人民币或呈现震荡升值走势，随着美指高位回落预期出现，美元/人民币高位震荡运行后回落概率 大，上方再度回到7.3上方可能性小；全球疫情发展节奏、中美基本面的变化趋势、两国货币政策分化，美元指数走势以及中美贸易关系，2023年人民币主运行区间为6.5-7.3。 一、全球波动率综合数据1 全球波动率综合数据（全球股指波动率指数） 数据分类 重点高频数据指标 最新一期 上一期 环比变化 （绝对值） 环比变化 （百分比） 五日涨跌幅（绝对值） 五日涨跌幅（相对值） 五日走势 十日走势 近三年所处百分位 近十年所处百分位 事件提示 美国主要股指波动率指数 标普500波动率指数（VIX） 12.80 12.85 -0.05 -0.39% -1.52 -10.61% 0.13% 20.09% 无 罗素2000波动率指数（RVX） 19.60 20.20 -0.60 -2.97% -1.96 -9.09% 3.99% 44.62% 道琼斯工业平均波动率指数（VXD） 10.93 11.37 -0.44 -3.87% 0.03 0.28% 0.80% 6.22% 纳斯达克100波动率指数（VXN） 16.66 17.55 -0.89 -5.07% -1.43 -7.90% 0.13% 30.69% 美国综合波动率指数 15.00 15.49 -0.49 -3.20% -1.22 -7.52% 0.40% 23.79% 欧元区斯托克50波动率指数（V2X） 13.64 13.48 0.16 1.17% -1.04 -7.09% 0.53% 10.76% 欧洲主要股指波动率指数 富时100波动率指数（VFTSE） 10.96 10.99 -0.02 -0.23% 0.68 6.63% 25.83% 8.96% VFTSE暂停更新 德国DAX波动率指数（VLX） 13.13 13.05 0.08 0.61% -0.74 -5.34% 0.53% 4.50% 法国CAC波动率指数（VCAC） 18.96 21.87 -2.91 -13.30% -3.47 -15.48% 63.52% 51.78% 欧洲综合波动率指数 14.17 14.85 -0.67 -4.54% -1.14 -7.46% 1.07% 4.08% 亚洲主要股指波动率指数 香港恒生指数期权波动率指数（VHSI） 23.34 23.52 -0.18 -0.77% -1.54 -6.19% 43.54% 69.71% 无 日经股票平均波动率指数（VNKY） 17.37 17.87 -0.50 -2.80% -1.20 -6.46% 11.32% 24.13% 印度NSE波动率指数（INVIXN） 11.32 11.87 -0.55 -4.64% -0.33 -2.85% 9.12% 4.88% 沪深300股指历史波动率（SHSZ300） 9.54 9.46 0.08 0.85% -1.85 -16.24% 5.06% 10.12% 上证综指历史波动率（SHCOMP） 8.30 8.13 0.17 2.09% 0.25 3.11% 8.39% 9.78% 深证成指历史波动率（SICOM） 12.76 11.91 0.85 7.14% -2.42 -15.94% 14.31% 15.67% 亚洲综合波动率指数 15.39 15.68 -0.29 -1.83% -1.23 -7.40% 3.60% 16.83% ETF类波动率指数 CBOE中国ETF波动率指数 33.49 30.46 3.03 9.95% 2.52 8.14% 90.81% 92.72% 无 CBO新兴市场ETF波动率指数 17.33 17.42 -0.09 -0.52% -0.49 -2.75% 6.92% 17.31% 50ETF期权波动率指数 16.35 16.89 -0.54 -3.18% -1.31 -7.44% 0.14% 1.28% 主要外汇波动率指数 美元波动率指数 9.12 9.09 0.03 0.33% -0.07 -0.76% 80.69% 86.57% 无 欧元/美元波动率指数 6.54 6.66 -0.11 -1.73% 0.26 4.18% 41.01% 33.65% 美元/日元波动率指数 8.57 8.76 -0.19 -2.17% 0.41 4.96% 45.81% 58.18% 美元/人民币波动率指数 5.02 5.00 0.01 0.30% 0.66 15.09% 48.47% 52.76% 英镑/美元波动率指数 7.24 7.45 -0.22 -2.92% 0.09 1.22% 31.56% 27.05% 美元/印度卢比波动率指数 2.70 2.68 0.02 0.84% 0.03 1.03% 0.80% 0.24% 美元/俄罗斯卢布波动率指数 24.12 24.66 -0.54 -2.19% -0.89 -3.56% 43.01% 74.77% 美元/港元波动率指数 1.21 1.23 -0.02 -1.22% 0.05 4.31% 91.28% 92.40% 美元/巴西雷亚尔波动率指数 12.13 12.50 -0.37 -2.98% 0.06 0.52% 0.40% 14.59% 商品类历史波动率指数 商品指数历史波动率 14.13 13.49 0.64 4.74% -0.33 -2.28% 42.54% 64.31% 无 贵金属分类指数历史波动率 16.85 16.45 0.40 2.43% 0.19 1.14% 59.12% 65.27% 工业金属分类指数历史波动率 18.31 15.45 2.86 18.51% 2.01 12.33% 38.81% 60.40% 能源业分类指数历史波动率 28.47 28.47 0.00 0.00% 1.15 4.21% 51.00% 64.29% 农业分类指数历史波动率 17.02 16.39 0.63 3.84% 1.85 12.20% 52.86% 70.01% CBOE原油ETF波动率指数 42.76 38.52 4.24 11.01% 3.25 8.23% 62.18% 69.49% 避险类资产波动率指数 CBOE黄金ETF波动率指数 13.35 14.09 -0.74 -5.25% 0.37 2.85% 10.65% 28.65% 无 10年期美国国债收益率波动率指数 28.83 27.56 1.26 4.59% -6.28 -17.89% 22.77% 39.26% 10年期中国国债收益率波动率指数 5.63 5.48 0.15 2.66% -0.99 -14.97% 16.78% 15.07% 美元/日元波动率指数 8.57 8.76 -0.19 -2.17% 0.41 4.96% 45.81% 58.18% 美元/瑞士法郎波动率 6.24 6.47 -0.23 -3.55% 0.07 1.05% 25.63% 29.13% 数据来源：Bloomberg、方正中期研究院 1全球波动率数据报告，涵盖了全球主要股指、外汇、大宗商品、避险类资产以及ETF类资产等。全球波动率数据呈现了全球主要股指及大宗商品类资产波动率及标的的短期走势及具体表现，以期呈现市场风险情绪及恐慌状态变化，进而预测标的走势，为投资者提供投资相关建议。 注：本报告的数据均于当天北京时间8:00点进行更新。 二、全球股市核心数据分析 全球股市核心数据（全球股指、外汇等） 数据分类 重点数据指标 最新一期 上一期 环比变化 （绝对值） 环比变化 （百分比） 五日涨跌幅（绝对值） 五日涨跌幅（相对值） 五日走势 十日走势 近三年所处百分位 近10年所处百分位 事件提示 美国主要股票指数 标普500指数 4556.62 4538.19 18.43 0.41% 53.74 1.19% 90.95% 97.28% 无 罗素2000指数 1795.54 1783.263 12.28 0.69% -5.68 -0.32% 22.90% 76.69% 道琼斯工业平均指数 35273.03 35088.29 184.74 0.53% 281.82 0.81% 88.42% 96.52% 纳斯达克100指数 16001.39 15933.62 67.77 0.43% 184.21 1.16% 95.47% 98.64% 欧洲主要股指 欧元区斯托克50指数 4361.32 4352.02 9.30 0.21% 58.87 1.37% 94.67% 98.40% 无 富时100指数 7483.58 7469.51 14.07 0.19% 72.61 0.98% 66.58% 80.73% 德国DAX指数 15994.73 15957.82 36.91 0.23% 208.12 1.32% 93.08% 97.92% 法国CAC指数 7277.93 7260.73 17.20 0.24% 109.53 1.53% 86.95% 96.08% 亚洲主要股指 香港恒生指数 17910.84 17734.6 176.24 0.99% 78.02 0.44% 11.05% 3.32% 无 日经22