全球波动率数据及外汇综合报告：本周重点关注美三季度GDP等数据和欧洲央行会议会议

全球波动率数据及外汇综合报告 2023年10月24日星期二 GlobalVolatilityDataAndForeignCurrencyReport 投资咨询业务资格： 京证监许可【2012】75号 稀有贵金属研究中心： 史家亮执业编号：Z0016243冯世佃执业编号：Z0015710 联系人：史家亮（Z0016243）TEL：010-68576175 Email:shijialiang@foundersc.com 本周重点关注美三季度GDP等数据和欧洲央行会议会议 宏观要闻分析： 本周宏观风险提示：周二，法国德国欧英美10月制造业PMI初值，美国10月里奇蒙德联储制造业指数。周三，美国API、EIA周度原油库存，加拿大至10月25日央行利率决定。周四，欧元区至10月26日欧洲央行主要再融资利率，美国至10月21日当周初请失业金人数、美国第三季度实际GDP年化季率初值、核心PCE物价指数年化季率初值等；欧洲央行行长拉加开货币政策新闻发布会。周五，美国9月核心PCE物价指数年率、9月个人支出月率、美国10月密歇根大学消费者信心指数终值。本周的关注焦点是美国三季度GDP等数据、美欧PMI数据以及欧洲央行10月会议决议，当然巴以冲突的进一步蔓延依然是当前影响贵金属和原油行情的核心因素，美联储则进入议息会议前的缄默期。美国三季度宏观数据表现强劲，预计三季度GDP表现将会回升至4.1%左右，不排除超预期可能，但是依然难以改变美联储暂停或者结束本轮加息的预期，美联储11月2日大概率暂停加息，关注美联储关于后续政策调整的相关措辞。欧洲通胀虽维持高位，但是经济偏下行甚至是陷入衰退，欧洲央行停止加息可能性大，本周大概率不加息，关注后续政策安排。巴以冲突仍在恶化阶段，不排除进一步扩散可能，在进入相持或者减弱阶段前，对贵金属和原油等商品依然是利好影响。 外汇数据分析与解读： 美元指数：美联储再度加息可能性低，美元指数延续偏弱行情，美元指数跌0.53%报105.5977。美元指数前期表现较强，但是本轮上涨行情接近尾声，后续或呈现高位震荡略偏弱走势，下方关注105阻力位，跌破可能性较大，上方再度突破107.35- 107.8可能性小。欧元/美元，美元指数高位回落利多欧元，欧元兑美元涨0.71%报 1.067。欧元前期因为经济偏弱、政策收紧接近尾声和美元表现偏强而表现偏弱，预计 随着美指高位回落，欧元本轮下跌行情接近尾声，下方支撑位1.045有效，欧元上涨概率大，关注低吸机会。英镑/美元：美元指数走弱利多英镑，英镑兑美元涨0.7%报1.225。英镑短期调整空间已经有限，1.2是强支撑位置，随着美元指数本来上涨行情接近尾声，英镑本轮调整行情基本结束，而后转为震荡上行行情，关注英镑底部企稳 的低吸机会。美元/日元：美元指数高位回落利多日元，但美债收益率走势利空日 元，美元兑日元跌0.09%报149.713。美元兑日元近期将继续维持高位震荡行情，150是心理关口也是政策干预关键点预期，日元再度回到150上方，日本政府出台干预汇 市可能性较大；故后市，日元在150附近可考虑做多。美元/离岸人民币：美元指数 走弱利多人民币，美元兑离岸人民币跌0.25%至7.3101。美元/人民币当前仍维持震荡行情，上方突破前高位置可能性小，随着美指高位回落预期出现，美元/人民币高位震荡运行后回落概率大；全球疫情发展节奏、中美基本面的变化趋势、两国货币政策分化，美元指数走势以及中美贸易关系，2023年人民币主运行区间为6.5-7.5。 一、全球波动率综合数据1 全球波动率综合数据（全球股指波动率指数） 数据分类 重点高频数据指标 最新一期 上一期 环比变化 （绝对值） 环比变化 （百分比） 五日涨跌幅（绝对值） 五日涨跌幅（相对值） 五日走势 十日走势 近三年所处百分位 近十年所处百分位 事件提示 美国主要股指波动率指数 标普500波动率指数（VIX） 20.37 21.71 -1.34 -6.17% 3.16 18.36% 49.13% 71.17% 无 罗素2000波动率指数（RVX） 25.39 26.06 -0.67 -2.57% 3.50 15.99% 39.68% 71.93% 道琼斯工业平均波动率指数（VXD） 16.26 16.55 -0.29 -1.75% 2.28 16.31% 25.97% 55.16% 纳斯达克100波动率指数（VXN） 23.97 25.31 -1.34 -5.29% 2.58 12.06% 38.62% 68.37% 美国综合波动率指数 21.50 22.41 -0.91 -4.06% 2.88 15.47% 37.68% 68.21% 欧元区斯托克50波动率指数（V2X） 21.94 23.33 -1.40 -5.99% 2.02 10.14% 61.65% 67.01% 欧洲主要股指波动率指数 富时100波动率指数（VFTSE） 10.96 10.99 -0.02 -0.23% 0.68 6.63% 25.83% 8.96% VFTSE暂停更新 德国DAX波动率指数（VLX） 20.38 21.48 -1.10 -5.12% 1.49 7.89% 47.67% 58.92% 法国CAC波动率指数（VCAC） 18.96 21.87 -2.91 -13.30% -3.47 -15.48% 63.52% 51.78% 欧洲综合波动率指数 18.06 19.42 -1.36 -6.99% 0.18 1.01% 45.54% 40.50% 亚洲主要股指波动率指数 香港恒生指数期权波动率指数（VHSI） 26.18 25.82 0.36 1.39% 1.28 5.14% 68.18% 84.05% 无 日经股票平均波动率指数（VNKY） 23.52 23.20 0.32 1.38% 1.62 7.40% 81.49% 72.49% 印度NSE波动率指数（INVIXN） 10.91 10.82 0.09 0.81% -0.17 -1.49% 3.73% 1.76% 沪深300股指历史波动率（SHSZ300） 15.20 14.98 0.22 1.47% 4.49 41.92% 46.47% 42.58% 上证综指历史波动率（SHCOMP） 13.76 12.55 1.21 9.64% 5.27 62.07% 50.33% 44.18% 深证成指历史波动率（SICOM） 14.76 13.93 0.83 5.96% 2.95 24.98% 29.36% 26.73% 亚洲综合波动率指数 18.95 18.70 0.25 1.32% 1.81 10.54% 45.27% 50.82% ETF类波动率指数 CBOE中国ETF波动率指数 33.49 30.46 3.03 9.95% 2.52 8.14% 90.81% 92.72% 无 CBO新兴市场ETF波动率指数 20.91 20.86 0.05 0.24% 2.85 15.78% 38.95% 49.42% 50ETF期权波动率指数 22.34 21.25 1.09 5.13% 3.96 21.54% 54.72% 50.28% 主要外汇波动率指数 美元波动率指数 6.27 5.48 0.79 14.42% 0.60 10.58% 53.66% 56.66% 无 欧元/美元波动率指数 7.40 7.30 0.11 1.44% 0.00 0.00% 57.06% 54.04% 美元/日元波动率指数 8.40 8.32 0.08 0.96% 0.62 7.97% 46.14% 56.48% 美元/人民币波动率指数 4.53 4.51 0.02 0.44% 0.04 0.89% 36.75% 40.28% 英镑/美元波动率指数 8.31 8.23 0.08 0.97% -0.14 -1.60% 58.32% 52.02% 美元/印度卢比波动率指数 2.95 2.96 -0.01 -0.25% -0.22 -6.95% 0.13% 0.04% 美元/俄罗斯卢布波动率指数 32.93 32.91 0.02 0.06% -0.15 -0.44% 72.44% 89.04% 美元/港元波动率指数 1.08 1.07 0.00 0.47% 0.04 3.86% 86.22% 86.31% 美元/巴西雷亚尔波动率指数 14.07 13.96 0.10 0.75% 0.22 1.59% 13.18% 34.51% 商品类历史波动率指数 商品指数历史波动率 13.87 12.56 1.31 10.43% -3.54 -20.33% 41.28% 63.03% 无 贵金属分类指数历史波动率 19.25 17.96 1.29 7.18% -0.42 -2.14% 74.57% 78.85% 工业金属分类指数历史波动率 4.33 6.46 -2.13 -32.97% -7.13 -62.22% 0.13% 0.08% 能源业分类指数历史波动率 24.44 24.29 0.15 0.62% -13.01 -34.74% 32.36% 49.14% 农业分类指数历史波动率 13.54 13.89 -0.35 -2.52% 0.17 1.27% 25.03% 45.96% CBOE原油ETF波动率指数 41.74 43.79 -2.05 -4.68% 1.04 2.56% 56.46% 67.17% 避险类资产波动率指数 CBOE黄金ETF波动率指数 17.28 18.56 -1.28 -6.90% 1.06 6.54% 58.92% 66.61% 无 10年期美国国债收益率波动率指数 33.70 37.97 -4.27 -11.25% 0.09 0.27% 36.35% 51.78% 10年期中国国债收益率波动率指数 6.90 7.19 -0.29 -4.02% -0.81 -10.50% 30.76% 26.91% 美元/日元波动率指数 8.40 8.32 0.08 0.96% 0.62 7.97% 46.14% 56.48% 美元/瑞士法郎波动率 7.58 7.48 0.09 1.27% 0.01 0.20% 60.25% 61.52% 数据来源：Bloomberg、方正中期研究院 1全球波动率数据报告，涵盖了全球主要股指、外汇、大宗商品、避险类资产以及ETF类资产等。全球波动率数据呈现了全球主要股指及大宗商品类资产波动率及标的的短期走势及具体表现，以期呈现市场风险情绪及恐慌状态变化，进而预测标的走势，为投资者提供投资相关建议。 注：本报告的数据均于当天北京时间8:00点进行更新。 二、全球股市核心数据分析 全球股市核心数据（全球股指、外汇等） 数据分类 重点数据指标 最新一期 上一期 环比变化 （绝对值） 环比变化 （百分比） 五日涨跌幅（绝对值） 五日涨跌幅（相对值） 五日走势 十日走势 近三年所处百分位 近10年所处百分位 事件提示 美国主要股票指数 标普500指数 4217.04 4224.16 -7.12 -0.17% -156.59 -3.58% 56.32% 86.89% 无 罗素2000指数 1665.885 1680.792 -14.91 -0.89% -81.18 -4.65% 1.86% 66.45% 道琼斯工业平均指数 32936.41 33127.28 -190.87 -0.58% -1048.13 -3.08% 32.89% 79.85% 纳斯达克100指数 14604.85 14560.88 43.97 0.30% -567.88 -3.74% 67.51% 90.24% 欧洲主要股指 欧元区斯托克50指数 4041.75 4024.68 17.07 0.42% -108.11 -2.61% 49.00% 84.69% 无 富时100指数 7374.83 7402.14 -27.31 -0.37% -255.80 -3.35% 55.66% 71