全球波动率数据及外汇综合报告：美初请失业金人数表现不及预期 关注美国10月非农数据

全球波动率数据及外汇综合报告 2023年11月3日星期五 GlobalVolatilityDataAndForeignCurrencyReport 投资咨询业务资格： 京证监许可【2012】75号 稀有贵金属研究中心： 史家亮执业编号：Z0016243冯世佃执业编号：Z0015710 联系人：史家亮（Z0016243）TEL：010-68576175 Email:shijialiang@foundersc.com 美初请失业金人数表现不及预期关注美国10月非农数据 宏观要闻分析： 美国初请失业金人数表现不及预期，关注美国10月非农数据：继美国10月ADP数据和薪资增速不及预期后，美国最新初请失业金人数和续请失业金人数表现均弱于预期，美国就业数据出现疲弱迹象，为美联储按兵不动提供新依据，接下来需要重点关注美国10月非农数据，将会市场产生较大的影响。美国上周初请失业金人数升至 21.7万人，为连续第六周上升，预期为21万人；至10月21日当周续请失业金人数由前一周的178.3万人升至181.8万人，上周续请失业救济金的人数连续第六周增加，表明失业者开始更难找到新工作。一般来说，美国ADP数据和初请失业金人数的表现将会直接影响非农数据，但是2023年以来，前者和后者表现没有规律可言，往往会出现截然相反的表现，10月非农数据不排除再度出现此种情况。11月3日20:30美国非农据将会公布，市场预期新增非农人口将会从33.6万降至18万，失业率维持在3.8%的水平不变。此次报告较为关键，如果数据偏弱或者说不及预期强劲，美债收益率将继续下行，美元指数表现偏弱，同时衰退将至的风险增加，利多贵金属；如果数据强劲，经济维持强劲表现可能性大，市场将增加美联储再次加息的预期概率，利多美债收益率和美元指数，利空贵金属。美国当前经济表现依然强劲，职位空缺数较大且裁员数较少，10月非农数据表现超预期可能性依然较大，此预期属实，那么短期利多美债收益率和美元指数，利空贵金属，对有色金属也会形成短线偏空影响。 外汇数据分析与解读： 美元指数：美国就业数据表现不及预期，美联储再度加息预期继续降温，利空美元指数，美元指数跌0.49%报106.14。美元指数前期短期反弹，但是持续性有待进一步观察，美元指数本轮上涨行情接近尾声，后续或呈现高位震荡略偏弱走势，下方关 注105阻力位，跌破可能性较大，上方再度突破107.35-107.8可能性小。欧元/美元， 美元指数走弱利多欧元，欧元兑美元涨0.49%报1.0622。欧元前期因为经济偏弱、政策收紧接近尾声和美元表现偏强而表现偏弱，预计随着美指高位回落，欧元本轮下跌行情接近尾声，下方支撑位1.045有效，欧元上涨概率大，关注低吸机会。英镑/美 元：美元指数回落利多英镑，英镑兑美元涨0.45%报1.2206。英镑短期调整空间已经 有限，1.2是强支撑位置，随着美元指数本来上涨行情接近尾声，英镑本轮调整行情基本结束，而后转为震荡上行行情，关注英镑底部企稳的低吸机会。美元/日元：美元指数和美债收益率走弱利多日元，日本有关部门强调干预外汇市场可能，美元兑日元跌0.33%报150.46。日元持续回落，接近日元政府以及相关部门的心理阻力位，预 计日本央行和日本政府将会逐步采取干预措辞刺激日元，日元继续下跌空间已经相对有限，可考虑逐步布局日元多单。美元/离岸人民币：美元指数回落利多人民币，美元兑离岸人民币跌0.1%至7.3282。美元/人民币当前仍维持震荡行情，上方突破前高位置可能性小，随着美指高位回落预期出现，美元/人民币高位震荡运行后回落概率 大；全球疫情发展节奏、中美基本面的变化趋势、两国货币政策分化，美元指数走势以及中美贸易关系，2023年人民币主运行区间为6.5-7.5。 一、全球波动率综合数据1 全球波动率综合数据（全球股指波动率指数） 数据分类 重点高频数据指标 最新一期 上一期 环比变化 （绝对值） 环比变化 （百分比） 五日涨跌幅（绝对值） 五日涨跌幅（相对值） 五日走势 十日走势 近三年所处百分位 近十年所处百分位 事件提示 美国主要股指波动率指数 标普500波动率指数（VIX） 15.66 16.87 -1.21 -7.17% -5.02 -24.27% 10.25% 45.84% 无 罗素2000波动率指数（RVX） 21.09 21.67 -0.58 -2.68% -3.92 -15.67% 9.99% 53.92% 道琼斯工业平均波动率指数（VXD） 13.57 13.60 -0.03 -0.22% -3.40 -20.04% 8.52% 29.97% 纳斯达克100波动率指数（VXN） 19.54 20.68 -1.14 -5.51% -5.31 -21.37% 7.06% 49.42% 美国综合波动率指数 17.47 18.21 -0.74 -4.06% -4.41 -20.17% 8.52% 46.78% 欧元区斯托克50波动率指数（V2X） 17.73 18.65 -0.92 -4.92% -3.77 -17.53% 21.44% 39.26% 欧洲主要股指波动率指数 富时100波动率指数（VFTSE） 10.96 10.99 -0.02 -0.23% 0.68 6.63% 25.83% 8.96% VFTSE暂停更新 德国DAX波动率指数（VLX） 17.21 18.05 -0.84 -4.65% -2.96 -14.68% 15.38% 34.09% 法国CAC波动率指数（VCAC） 18.96 21.87 -2.91 -13.30% -3.47 -15.48% 63.52% 51.78% 欧洲综合波动率指数 16.22 17.39 -1.17 -6.74% -2.38 -12.80% 15.18% 20.15% 亚洲主要股指波动率指数 香港恒生指数期权波动率指数（VHSI） 24.08 25.09 -1.01 -4.03% -3.23 -11.83% 51.40% 75.01% 无 日经股票平均波动率指数（VNKY） 20.01 20.94 -0.93 -4.44% -3.98 -16.59% 43.08% 45.86% 印度NSE波动率指数（INVIXN） 11.08 12.05 -0.97 -8.07% -0.66 -5.58% 5.19% 2.68% 沪深300股指历史波动率（SHSZ300） 11.28 11.63 -0.35 -3.01% -3.22 -22.21% 9.85% 17.31% 上证综指历史波动率（SHCOMP） 11.83 12.36 -0.53 -4.29% -2.81 -19.19% 34.89% 31.21% 深证成指历史波动率（SICOM） 19.09 18.98 0.11 0.58% 3.66 23.72% 58.85% 51.70% 亚洲综合波动率指数 16.61 17.43 -0.82 -4.68% -2.77 -14.30% 10.25% 26.95% ETF类波动率指数 CBOE中国ETF波动率指数 33.49 30.46 3.03 9.95% 2.52 8.14% 90.81% 92.72% 无 CBO新兴市场ETF波动率指数 18.61 18.67 -0.06 -0.32% -2.50 -11.84% 14.25% 27.85% 50ETF期权波动率指数 17.88 18.17 -0.30 -1.64% -0.64 -3.48% 6.43% 7.59% 主要外汇波动率指数 美元波动率指数 7.82 6.60 1.22 18.48% 1.52 24.13% 73.50% 78.81% 无 欧元/美元波动率指数 6.54 6.46 0.08 1.24% -0.18 -2.72% 39.95% 33.69% 美元/日元波动率指数 7.56 7.56 0.00 0.07% -0.51 -6.26% 42.34% 45.10% 美元/人民币波动率指数 3.51 3.46 0.05 1.37% -0.74 -17.36% 9.32% 16.91% 英镑/美元波动率指数 7.05 6.96 0.09 1.29% -0.51 -6.71% 26.50% 23.77% 美元/印度卢比波动率指数 2.64 2.63 0.02 0.57% -0.25 -8.48% 0.27% 0.08% 美元/俄罗斯卢布波动率指数 32.43 32.49 -0.06 -0.18% 0.34 1.05% 65.65% 86.77% 美元/港元波动率指数 0.97 0.96 0.01 1.04% -0.04 -3.96% 73.97% 77.49% 美元/巴西雷亚尔波动率指数 12.60 12.45 0.15 1.20% -0.28 -2.16% 2.00% 18.35% 商品类历史波动率指数 商品指数历史波动率 11.87 10.46 1.41 13.48% 2.54 27.22% 28.89% 49.28% 无 贵金属分类指数历史波动率 7.85 9.62 -1.77 -18.40% -2.23 -22.12% 3.86% 7.64% 工业金属分类指数历史波动率 12.39 12.50 -0.11 -0.88% 4.91 65.64% 10.65% 22.67% 能源业分类指数历史波动率 27.37 26.84 0.53 1.97% 8.95 48.59% 40.61% 57.14% 农业分类指数历史波动率 10.36 10.03 0.33 3.29% 0.12 1.17% 7.39% 20.61% CBOE原油ETF波动率指数 39.79 40.52 -0.73 -1.80% -4.14 -9.42% 50.60% 61.70% 避险类资产波动率指数 CBOE黄金ETF波动率指数 14.76 15.36 -0.60 -3.91% -1.77 -10.71% 15.78% 36.99% 无 10年期美国国债收益率波动率指数 32.47 32.41 0.06 0.18% 1.06 3.39% 34.75% 49.82% 10年期中国国债收益率波动率指数 8.38 8.37 0.02 0.22% 1.89 29.03% 51.80% 40.62% 美元/日元波动率指数 7.56 7.56 0.00 0.07% -0.51 -6.26% 42.34% 45.10% 美元/瑞士法郎波动率 6.42 6.32 0.10 1.50% -0.28 -4.25% 30.89% 34.27% 数据来源：Bloomberg、方正中期研究院 1全球波动率数据报告，涵盖了全球主要股指、外汇、大宗商品、避险类资产以及ETF类资产等。全球波动率数据呈现了全球主要股指及大宗商品类资产波动率及标的的短期走势及具体表现，以期呈现市场风险情绪及恐慌状态变化，进而预测标的走势，为投资者提供投资相关建议。 注：本报告的数据均于当天北京时间8:00点进行更新。 二、全球股市核心数据分析 全球股市核心数据（全球股指、外汇等） 数据分类 重点数据指标 最新一期 上一期 环比变化 （绝对值） 环比变化 （百分比） 五日涨跌幅（绝对值） 五日涨跌幅（相对值） 五日走势 十日走势 近三年所处百分位 近10年所处百分位 事件提示 美国主要股票指数 标普500指数 4317.78 4237.86 79.92 1.89% 180.55 4.36% 64.05% 89.20% 无 罗素2000指数 1714.211 1669.703 44.51 2.67% 57.21 3.45% 4.39% 70.57% 道琼斯工业平均指数 33839.08 33274.58 564.50 1.70% 1054.78 3.22% 52.60% 85.77% 纳斯达克100指数 14919.54 14664.91 254.63 1.74% 809.97 5.74% 74.83% 92.44% 欧洲主要股指 欧元区