基金周报：10家公募申报中证2000ETF，上交所修订指数基金开发指引

证券研究报告|2023年08月13日 基金周报 10家公募申报中证2000ETF，上交所修订指数基金开发指引 核心观点基金周报 上周市场回顾。上周A股市场主要宽基指数全线下跌，上证综指、创业板指、中小板指收益靠前，收益分别为-3.01%、-3.37%、-3.38%，深证成指、科创50、中证1000收益靠后，收益分别为-3.82%、-3.79%、 -3.53%。从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所减少。行业方面，上周石油石化、煤炭、交通运输收益靠前，收益分别为-0.11%、 -0.64%、-1.28%，通信、建材、综合金融收益靠后，收益分别为-5.99%、 -4.81%、-4.69%。 截至上周五，央行逆回购净回笼资金350亿元，逆回购到期530亿元，净公开市场投放180亿元。1年期、3年期期限的国债利率有所上行，利差缩窄8.82BP。上周中证转债指数下跌1.05%，累计成交2372亿元，较前一周减少644亿元。 上周共上报36只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括1 只FOF、1只QDII、中证2000ETF、上证科创板100ETF等。 8月10日，上交所修订发布《上海证券交易所基金自律监管规则适用指 引第1号——指数基金开发》。 8月11日，为反映沪深市场微盘证券的表现，为市场提供多维度投资标 的和业绩基准，中证指数有限公司正式发布中证2000指数。 开放式公募基金表现。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-3.03%、-2.64%、-1.70%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为8.21%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-5.48%、-2.13%、-1.83%。 上周指数增强基金超额收益中位数为0.13%，量化对冲型基金收益中位数为-0.27%。今年以来，指数增强基金超额中位数为0.81%，量化对冲型基金收益中位数为-0.25%。 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金208只、目标日期基 金112只、目标风险基金138只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为0.84%。 基金产品发行情况。上周新成立基金20只，合计发行规模为139.74亿 元，较前一周有所减少。此外，上周有23只基金首次进入发行阶段， 本周将有23只基金开始发行。 风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。 金融工程·数量化投资 证券分析师：张欣慰联系人：陈梦琪 021-60933159021-60375447 zhangxinwei1@guosen.com.cnchenmengqi@guosen.com.cn S0980520060001 相关研究报告 《多因子选股周报-成长因子表现出色，本年中证1000指数增强 组合超额7.53%》——2023-08-13 《港股投资周报-市场持续调整，南向资金呈持续流入态势》 ——2023-08-12 《主动量化策略周报-成长稳健组合今年以来相对主动股基指数超额收益12.62%》——2023-08-12 《热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第108期）》 ——2023-08-11 《私募基金周报-上周宏观策略私募产品收益中位数0.27%，百亿私募调研聚焦医药板块》——2023-08-09 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 内容目录 上周市场回顾4 相关热点回顾4 股票市场5 债券市场8 可转债市场9 开放式公募基金表现10 普通公募基金10 量化公募基金10 FOF基金11 基金经理变更12 基金产品发行情况12 上周新成立基金12 上周首发基金14 本周待发行基金15 附：开放式公募基金前N名业绩明细16 免责声明19 图表目录 图1：主要宽指数收益率（截至2023.08.11）5 图2：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2023.08.11）6 图3：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2023.08.11）7 图4：中信一级行业指数收益（截至2023.08.11）8 图5：债券利率（截至2023.08.11）9 图6：债券利率周度变动（BP，截至2023.08.11）9 图7：中证转债走势及成交额（截至2023.08.11）9 图8：转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数9 图9：不同类别基金上周收益表现（截至2023.08.11）10 图10：不同类别基金本年收益表现（截至2023.08.11）10 图11：指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现（截至2023.08.11）11 图12：不同类别FOF权益占比（截至2023.08.11）11 图13：不同类别FOF基金收益中位数（截至2023.08.11）11 图14：不同类别基金周度新发规模（亿元）13 表1：上周公募基金申报情况（2023.08.07至2023.08.11)4 表2：中证2000ETF申报列表（截至2023.08.13）4 表3：货币市场利率（截至2023.08.11）8 表4：信用债利差及周度利差变动（BP，截至2023.08.11）9 表5：上周基金经理变更明细12 表6：上周新成立基金统计（仅展示初始份额）14 表8：本周待发行基金列表（仅展示初始份额）15 表9：周度业绩前三的普通公募基金（截至2023.08.11）16 表10：周度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.08.11）16 表11：周度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.08.11）17 表12：年度业绩前三的普通公募基金（截至2023.08.11）17 表13：年度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.08.11）18 表14：年度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.08.11）18 上周市场回顾 相关热点回顾 一、基金申报发行动态 上周共上报36只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括1只FOF、1只QDII、中证2000ETF、上证科创板100ETF等。 表1：上周公募基金申报情况（2023.08.07至2023.08.11) 基金类型 指数型 债券型 混合型 FOF QDII 股票指数 ETF 联接 其他债券 数量 2 21 2 2 7 1 1 资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理 1、首批上证科创板100ETF申报 8月10日，证监会官网显示，共有4家基金公司申报了上证科创板100ETF，分别为国泰基金、鹏华基金、银华基金和博时基金。该ETF跟踪的是上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动 性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。 2、10家基金公司申报中证2000ETF 8月11日，证监会官网显示，共有10家基金公司申报了中证2000ETF，分别为南方基金、汇添富基金、华泰柏瑞基金、广发基金、嘉实基金、国泰基金、博时基金、华夏基金、易方达基金、富国基金。 表2：中证2000ETF申报列表（截至2023.08.13） 基金管理人 基金名称 申请材料接收日 南方基金管理股份有限公司 南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金 2023/8/11 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证2000交易型开放式指数证券投资基金 2023/8/11 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金 2023/8/11 广发基金管理有限公司 广发中证2000交易型开放式指数证券投资基金 2023/8/11 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金 2023/8/11 国泰基金管理有限公司 国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金 2023/8/11 博时基金管理有限公司 博时中证2000交易型开放式指数证券投资基金 2023/8/11 华夏基金管理有限公司 华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金 2023/8/11 易方达基金管理有限公司 易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金 2023/8/11 富国基金管理有限公司 富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金 2023/8/11 资料来源：中国证监会、国信证券经济研究所整理 二、上交所修订发布指数基金开发指引 8月10日，上交所修订发布《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第1号 ——指数基金开发》（以下简称《指数基金开发指引》），并自发布之日起施行。本次修订在现有规则基础上，将非宽基股票指数产品开发所需的指数发布时间由6个月缩短为3个月。 三、中证2000指数于8月11日正式发布 8月11日，为反映沪深市场微盘证券的表现，为市场提供多维度投资标的和业绩 基准，中证指数有限公司正式发布中证2000指数。 中证2000指数从沪深市场中选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为 指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列，反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。 股票市场 上周A股市场主要宽基指数全线下跌，上证综指、创业板指、中小板指收益靠前，收益分别为-3.01%、-3.37%、-3.38%，深证成指、科创50、中证1000收益靠后，收益分别为-3.82%、-3.79%、-3.53%。过去一个月沪深300指数下跌0.38%，收益最高，科创50指数下跌5.32%，收益最低。年初至今，主要宽基指数中上证综指收益最高，其累计收益率为3.24%。 图1：主要宽指数收益率（截至2023.08.11） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所减少，在过去52周的样本期内，主要宽基指数均位于0%-45%的历史分位水平。 图2：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2023.08.11） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 按月度来看，除上证综指、创业板指和沪深300外，过去一个月主要宽基指数日均成交额有所减少，主要宽基指数均位于过去36个月0%-45%的历史分位水平。 图3：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2023.08.11） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 行业方面，上周石油石化、煤炭、交通运输收益靠前，收益分别为-0.11%、-0.64%、 -1.28%，通信、建材、综合金融收益靠后，收益分别为-5.99%、-4.81%、-4.69%。过去一个月，房地产行业累计上涨11.82%，涨幅最大，通信行业累计下跌9.25%，跌幅最大。今年以来，通信、传媒、计算机的累计收益较高，分别为31.97%、30.61%、22.86%，相比之下，消费者服务、综合、医药等多个行业的收益率最低。 石油石化 煤炭交通运输 医药 电力及公用事业基础化工 纺织服装农林牧渔有色金属国防军工传媒 银行 -0.11% -0.64% -1.28% -1.60% -2.24% -2.37% -2.62 -2.62% -2.77 -2.92% -2.94% -3.16% 非银行金融 建材综合金融 银行钢铁 食品饮料商贸零售轻工制造交通运输建筑 综合 9. 4. 4. 2.% 2.% 传媒 计算机非银行金融石油石化 建筑家电 综合金融汽车电子银行机械 30. 22. 16.% 14.% 13.% 2.42% 1.66% 1.23% 0.95% 0.84% -0.03% 12.38% 10.%7.71%5.92%5.11%4.64% 电力设备及新能源-3.23% 食品饮料-3. 商贸零售-3.85% 轻工制造-3.88% 钢铁-3.95% 综合-3.99% 非银行金融-4.03% 机械- 家电-4.09% 汽车-4.23% 建筑-4.26% 电子-4.38% 计算机-4.49% 房地产-