FOF和资产配置周报：华富中证5年恒定久期国开债指数基金申报

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。  本周指数涨多跌少，领涨指数为白银指数和海外指数，A股领涨指数为180价值和非银板块。白银指数涨幅最高，国投瑞银白银LOF本周涨幅3.35%，当前规模1.5亿。  6月11日，华富中证5年恒定久期国开债指数基金申报，债券指数基金申报逐渐受到关注，呈现多样化趋势。FOF申报近期以养老目标基金为主，超过100只FOF仍在排队中。战略配售基金个人申购已于6月15日结束，未出现提前结束募集的情况，于6月19日向机构投资者募集，优先向社保基金、养老保险基金发售。  本周份额增长最多的ETF产品为上证50、创业板、沪深300等宽基产品，红利基金仍占LOF流入榜首。  受成立以来A股下跌影响，前两批FOF中，南方、建信、华夏、中融基金的产品净值在1以上。从周涨跌幅来看，多数FOF当前以配臵固定收益产品、货币类产品为主。  本周大类资产以震荡为主，A股、港股大幅下跌。大类资产配臵策略6月对港股的减仓使其保持稳健。  风险提示：数据全部来自公开市场数据，市场环境出现巨大变化模型可能失效。 实习生沈思逸对本文有贡献 Tabl e_Title 2018年06月18日 FOF和资产配臵周报：华富中证5年恒定久期国开债指数基金申报 Tabl e_Bas eI nfo 金融工程定期报告 证券研究报告 吕思江 分析师 SAC执业证书编号：S1450517040003 lvsj@essence.com.cn Tab le_Report 相关报告 FOF和资产配臵周报：广发沪深300增强指数基金募集，战略配售基金特征解读 2018-06-11 机器学习与CTA：商品期货策略表现出色 2018-06-10 量化基金经理双周报：短期择时看多价值因子，中证500增强策略小幅回撤 2018-06-05 机器学习与量化投资：机器学习结合基本面 2018-06-05 美股Smart Beta产品巡礼之一：红利因子 2018-06-03 2 金融工程定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 内容目录 1. 本周指数行情 .......................................................................................................................... 3 2. 指数产品动态 .......................................................................................................................... 3 3. ETF、LOF份额和规模变动 .................................................................................................... 3 4. FOF涨跌幅和规模情况 ........................................................................................................... 4 5. 海外、原油和黄金场内交易产品............................................................................................. 5 6. 大类资产配臵 .......................................................................................................................... 6 FOF底层配臵资产池 ................................................................................................................... 7 图表目录 图1：大类资产配臵策略2017年1月至今净值 ......................................................................... 6 表1：本周涨幅前十指数及跟踪指数产品一览 ............................................................................ 3 表2：本周ETF总份额增长前十 ................................................................................................. 3 表3：本周LOF总份额增长前十 ................................................................................................ 4 表4：FOF涨跌幅和规模情况 ..................................................................................................... 4 表5：QDII海外市场 ................................................................................................................... 5 表6：原油商品基金 .................................................................................................................... 5 表7：黄金类基金产品 ................................................................................................................. 6 表8：大类资产和大类资产配臵策略的本周收益 ......................................................................... 7 表9：指数和跟踪指数型场内产品一览表.................................................................................... 7 3 金融工程定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1. 本周指数行情 从本周场内交易的所有指数型产品跟踪指数的表现来看，本周指数涨多跌少，领涨指数为白银指数和海外指数，A股领涨指数为180价值和非银板块。白银指数涨幅最高，国投瑞银白银LOF本周涨幅3.35%，当前规模1.5亿。 表1：本周涨幅前十指数及跟踪指数产品一览 指数代码 指数名称 一周涨跌幅 跟踪指数产品 AG.SHF SHFE白银 3.04 161226.OF国投瑞银白银期货 h11136.CSI 中国互联网 2.33 513050.OF易方达中证海外互联ETF/164906.OF交银中证海外中国互联网 IXY.SPI 标普可选消费品精选版块指数 2.18 162415.OF华宝兴业标普美国品质人民币 GDAXI.GI 德国DAX 1.91 513030.OF华安德国30(DAX)ETF 000029.SH 180价值 1.47 510030.OF华宝兴业上证180价值ETF NDX.GI 纳斯达克100 1.44 159941.OF广发纳斯达克100ETF/513100.OF国泰纳斯达克100ETF/161130.OF易方达纳斯达克100人民币 000042.SH 上证央企 1.37 510060.OF工银上证央企50ETF h30035.CSI 300非银 1.26 512070.OF易方达沪深300非银ETF 000063.SH 上证周期 1.25 510110.OF海富通上证周期ETF 000914.SH 沪深300金融 1.19 159933.OF国投瑞银沪深300金融地产ETF 资料来源：Wind，安信证券研究中心 2. 指数产品动态 （资料来源：wind、证监会） 6月11日，华富中证5年恒定久期国开债指数基金申报，债券指数基金申报逐渐受到关注，呈现多样化趋势。FOF申报近期以养老目标基金为主，超过100只FOF仍在排队中。战略配售基金个人申购已于6月15日结束，未出现提前结束募集的情况，于6月19日向机构投资者募集，优先向社保基金、养老保险基金发售。 3. ETF、LOF份额和规模变动 本周总份额增长前十的ETF如下： 表2：本周ETF总份额增长前十 产品代码 产品名称 指数名称 基金公司 本周收益% 现有规模（亿元） 本周份额变动（万份） 本周总成交额(百万元) 本周规模变动（百万元） 510050.OF 50ETF 上证50 华夏基金 0.90 361.48 29500.00 5,702.4085 -35,010.74 159915.OF 创业板 创业板指 易方达基金 -4.03 118.38 21200.00 3,511.2695 -11,995.65 4 金融工程定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 510300.OF 300ETF 沪深300 华泰柏瑞基金 -0.51 215.80 11200.00 2,208.9439 -21,193.68 512580.OF 环保ETF 中证环保 广发基金 -3.17 6.69 8800.00 83.1229 -615.82 510500.OF 500ETF 中证500 南方基金 -3.15 228.39 8800.00 2,321.9784 -23,048.49 512880.OF 证券ETF 证券公司 国泰基金 -1.72 15.33 6400.00 254.4570 -1,503.53 159952.OF 创业ETF 创业板指 广发基金 -3.85 6.22 4130.00 121.3509 -607.99 512000.OF 券商ETF 证券公司 华宝基金 -1.58 5.82 4100.00 111.8390 -558.60 510260.OF 新兴ETF 上证新兴 诺安基金 -2.21 1.01 3700.00 0.0579 -62.95 512660.OF 军工ETF 中证军工 国泰基金 -5.88 5.68 2800.00 112.9626 -586.02 资料来源：Wind，安信证券研究中心 本周总份额增长前十的LOF如下： 表3：本周LOF总份额增长前十 产品代码 产品名称 指数名称 基金公司 本周收益 现有规模（万元） 本周份额变动（万份） 本周总成交额(百万元) 规模变动（万元） 501029.OF 红利基金 标普A股红利 华宝基金 -2.49 82198.12 1172.12 46.98 391.6 501050.OF 50AH 50AH优选 华夏基金 -1.59 25280.88 45.52 5.44 53.4 161017.OF 富国500 中证500 富国基金 -3.64 3497.05 44.21 1.94 16.3 160225.OF 新汽车 新能源车 国泰