多只央企现代能源ETF发行成立，宽基ETF本周资金净流入超过150亿元

请阅读最后一页免责声明及信息披露http://www.cindasc.com1 多只央企现代能源ETF发行成立， 宽基ETF本周资金净流入超过150亿元 2023年7月30日 董方炜金融工程与金融产品 金融工程分析师 执业编号：S1500522050001联系电话：+8613501966827 邮箱：dongfangwei@cindasc.com 钟晓天金融工程与金融产品 基金研究分析师 执业编号：S1500521070002联系电话：+8615121013021 邮箱：zhongxiaotian@cindasc.com 于明明金融工程与金融产品 首席分析师 执业编号：S1500521070001联系电话：+8618616021459 邮箱：yumingming@cindasc.com 基金研究 基金研究周报 证券研究报告 多只央企现代能源ETF发行成立， 宽基ETF本周资金净流入超过150亿元 2023年7月30日 市场回顾：本周市场各宽基指数均上涨。截至2023年7月28日，上证综指收于3275.93点，近一周上涨3.42%；深证成指收于11100.4点，近一周上涨2.68%；沪深300收于3992.74点，近一周上涨 4.47%；创业板指收于2219.54点，近一周上涨2.61%。本周，涨跌幅排名前�的行业分别为非银行金融、房地产、钢铁、建材、银行；涨跌幅排名靠后的行业分别为传媒、电子、通信、农林牧渔、国防军工。 基金业绩：本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值1.6%。近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-3.35%；主动偏股型基金年初至今的净值涨跌幅平均值-1.98%。 主动偏股基金仓位分布：从持股市值加权平均值来看，本周各类型主动偏股基金的平均仓位水平相较上周均有下调。截止2023年7月28 日，偏股主动型基金的平均仓位为86.46%。其中，普通股票型基金的平均仓位约88.29%（较上周下降0.25pct），偏股混合型基金的平均仓位约86.68%（较上周下降0.37pct），配置型基金的平均仓位约85.22%（较上周下降0.06pct）。偏股混合型基金、配置型基金、普通股票型基金的平均仓位相较于一个月前均有上升。 主动偏股基金行业配置与风格仓位情况：行业配置方面，本周配置比例上调较多的行业有传媒、通信、电力设备及新能源、综合金融、纺织服装，配比下调较多的行业有综合、银行、计算机、房地产、钢铁。近三月，食品饮料和银行行业配置比例持续下调；通信和传媒行业配置 比例持续上调较多。电力设备及新能源行业配置近一月上调较多。风格配置方面，本周小盘成长与小盘价值风格仓位较上周均有显著上升；大盘成长与中盘成长风格仓位较上周下调较多。成长风格中，大小市值偏好有较为明显的变化，近三月，大盘成长风格仓位有较大幅度下降；小盘成长风格仓位连续大幅上升。 股票型ETF资金流入流出情况：本周（2023.07.24至2023.07.28），股票型ETF基金资金净流入164.31元。宽基ETF方面，本周资金净流入156.56亿元，规模达到6475.07亿元。行业ETF方面，本周资金净流出20.2亿元，规模达到5527.18亿元。其中，TMT、周期制造板块呈资金净流入，净流入金额分别为32.52亿元、18.31亿元；金融板块呈资金净流出，净流出金额为65.22亿元。TMT板块ETF，近三月和近一月净流入均较为明显;其次是消费板块ETF。风格ETF方面， 本周风格指数ETF净流入4.95亿元；主题相关ETF资金净流出0.04 亿元。近三月，风格指数ETF资金净流入较大，净流入金额达到 51.26亿元，净流入较多的ETF主要为红利相关主题ETF。主题指数ETF资金近一月与近三月净流出金额均较大。境外ETF方面，本周资 信达证券股份有限公司 CINDASECURITIESCO.,LTD 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼邮编：100031 金净流入20.31亿元，规模达到2599.20亿元。近一月和近三月，境外ETF资金主动净流入金额分别为100.57亿元、170.30亿元。 境内新成立与新发行基金：本周（2023.07.24至2023.07.28），境内新成立基金数量共计28只，分别是股票型基金10只、债券型基金6 只、FOF基金6只、混合型基金5只、另类投资基金1只。本周发行 总份额236.73亿元。其中，主动偏股型基金发行总规模为5.28亿元，延续较低发行规模体量。本周（2023.07.24至2023.07.28），境内新发行11只基金，分别是债券型4只、混合型3只、股票型基金2只、FOF基金2只。 各私募策略表现：近一月，CTA趋势策略出现反转，策略表现较好，其次是宏观策略，CTA趋势策略、宏观策略近一月累计收益分别为1.91%、0.78%。近三月、近六月，市场中性策略表现均优于其他策略。今年以来，市场中性策略、债券策略、套利策略表现相对较好。 风险因素：以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在市场波动不确定性下可能存在失效风险。 目录 一、市场回顾5 二、主动偏股型基金分析6 2.1、基金业绩表现6 2.2、权益仓位分布7 2.3、风格仓位8 2.4、行业配置9 三、股票型ETF资金流入流出情况11 四、境内新成立与新发行基金14 4.1、新成立基金14 4.2、新发行基金16 �、私募业绩周度观察17 风险因素18 表目录 表1：主动偏股型基金近一周净值增长（前十名）6 表2：主动偏股型基金近三月净值增长（前十名）7 表3：主动偏股型基金今年以来净值增长（前十名）7 表4：各类型股票型ETF净流入前�大产品相关情况11 表5：境内新成立基金表（2023.06.26至2023.07.02）14 表6：境内新发行基金表（2023.06.26至2023.07.02）16 表7：私募策略指数分阶段累计收益情况17 图目录 图1：本周各指数表现5 图2：本周中信一级行业指数表现（涨跌幅前�和后🖂）5 图3：偏股主动型基金历史仓位分布8 图4：偏股主动型基金风格仓位情况9 图5：偏股主动型基金行业配置情况（中信一级行业分类）10 图6：近一年主动偏股型基金周度发行规模（亿元）15 图7：主动权益型基金分年度新成立累计份额（亿份）15 图8：私募策略指数近一年净值表现17 一、市场回顾 本周市场各宽基指数均上涨。截至2023年7月28日，上证综指收于3275.93点，近一周上涨3.42%；深 证成指收于11100.4点，近一周上涨2.68%；沪深300收于3992.74点，近一周上涨4.47%；创业板指收于 2219.54点，近一周上涨2.61%。 图1：本周各指数表现 4.47% 3.42% 2.68% 2.61% 2.22% 5.00% 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 上证综指深证成指沪深300中小100创业板指数 一周涨跌幅 资料来源：Wind，信达证券研发中心数据日期：截止2023年7月28日 本周，涨跌幅排名前�的行业分别为非银行金融、房地产、钢铁、建材、银行，收益率分别为11.75%、9.75%、7.05%、6.57%、6.24%；涨跌幅排名靠后的行业分别为传媒、电子、通信、农林牧渔、国防军工，收益率分别为-2.91%、-0.65%、-0.48%、-0.36%、-0.03%。 图2：本周中信一级行业指数表现（涨跌幅前�和后🖂） 11.75 9.75 7.05 6.57 6.24 -0.03 -0.36 -0.48-0.65 -2.91 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00 -4.00 中信一级行业指数% 资料来源：Wind，信达证券研发中心数据日期：截止2023年7月28日 二、主动偏股型基金分析 2.1、基金业绩表现 本周主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值1.6%。其中：净值表现最好的前�只基金分别是创金合信港股通成长A、华泰柏瑞新经济沪港深A、华泰柏瑞港股通时代机遇A、广发金融地产精选A、工银产业升级A，一周净值涨跌幅分别是12.47%、12.44%、12.33%、12.08%、11.92%。 表1：主动偏股型基金近一周净值增长（前十名） （亿元） 回报回报 回报 1 012315.OF创金合信港股通成长A 李志武2021-08-05 0.33 12.47%-4.91% -10.61% 2 003413.OF华泰柏瑞新经济沪港深A 何琦2017-07-10 1.57 12.44%3.58% -3.89% 3 011355.OF华泰柏瑞港股通时代机遇A 何琦2021-05-07 0.92 12.33%4.73% -3.42% 4 012244.OF广发金融地产精选A 冉宇航2021-06-29 0.74 12.08%0.02% 2.77% 5 007674.OF工银产业升级A 陈小鹭2019-12-25 0.82 11.92%2.34% 9.99% 6 005662.OF嘉实金融精选A 李欣2018-03-14 3.94 11.90%4.17% -3.48% 7 006652.OF富国金融地产行业A 韩雪2022-04-01 2.52 11.77%2.57% 2.06% 8 013341.OF工银核心机遇A 鄢耀,陈小鹭2022-02-25 6.01 11.55%3.12% -0.73% 9 006477.OF中邮沪港深精选 陈鸿平,武志2019-03-28 0.31 11.13%16.93% 11.74% 10 011203.OF永赢惠添益A 李永兴2021-03-16 4.10 11.12%1.73% -4.59% 排名基金代码基金简称基金经理任职日基金规模 最近一周总 近三月累计 年初至今总 骁 资料来源：Wind，信达证券研发中心数据日期：截止2023年7月28日 近三月，主动偏股型基金的净值涨跌幅平均值-3.35%。其中：净值表现最好的前�只基金分别是东方互联网嘉、东方区域发展、中海魅力长三角、信澳新能源精选、诺德新能源汽车A，近三月净值累计涨跌幅分别是28.11%、25.97%、24.2%、20.61%、18.67%。 表2：主动偏股型基金近三月净值增长（前十名） （亿元） 回报回报 回报 1 002174.OF东方互联网嘉 周思越2020-08-28 0.34 6.66%28.11% 25.27% 2 001614.OF东方区域发展 周思越2021-12-31 2.29 6.70%25.97% 69.17% 3 001864.OF中海魅力长三角 陈星2020-07-11 0.31 5.20%24.20% 9.20% 4 012079.OF信澳新能源精选 李博2021-05-25 42.49 6.51%20.61% 11.04% 5 014829.OF诺德新能源汽车A 阎安琪2022-03-31 0.54 6.10%18.67% 16.49% 6 006477.OF中邮沪港深精选 陈鸿平,武志2019-03-28 0.31 11.13%16.93% 11.74% 7 011104.OF光大保德信智能汽车主题A �明旭2022-08-27 9.80 1.94%16.05% 7.66% 8 002910.OF易方达供给改革 杨宗昌2019-04-23 90.61 5.42%15.82% 11.96% 9 009869.OF嘉实产业先锋A 姚志鹏,熊昱2020-07-21 13.39 7.71%13.67% 6.34% 10 009909.OF嘉实动力先锋A 姚志鹏2020-11-23 23.11 7.56%13.04% 5.80% 排名基金代码基金简称基金经理任职日基金规模 最近一周总 近三月累计 年初至今总 骁 洲 资料来源：Wind，信达证券研发中心数据日期：截