ETF市场跟踪 从一级市场资金流动情况来看,上周已上市ETF资金净流出合计34.38亿元,股票型ETF、债券型ETF、商品型ETF资金净流出额分别为43.47亿元、6.13亿元、1.26亿元,而跨境ETF资金净流入16.48亿元。 股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流出42.91亿元,上证50ETF资金大规模净流入,但中证1000ETF资金大规模净流出,净流出额超过30亿元。 主题行业ETF上周资金净流入0.77亿元,其中医药生物、金融地产、消费等行业主题ETF资金均呈净流入状态,净 流入额分别为9.50亿元、9.15亿元、2.96亿元,周期、高端制造、科技行业主题ETF资金净流出额分别为0.70亿元、8.51亿元、11.97亿元。 从二级市场交易情况来看,非货币ETF成交金额合计2455.45亿元,其中科技主题ETF周成交额仍大幅领先。而宽基 ETF中,中证1000ETF、科创50ETF交易最为活跃。宽基ETF中,杠杆资金更青睐上证综指ETF,融资净买入额为0.07亿元。主题/行业ETF中,杠杆资金在金融地产行业融资净买入1.41亿元。 我们根据ETF申购股票清单及个股北上资金日度资金流向数据,统计了股票型ETF的北上资金等效流入情况。上周宽 基ETF中,双创50和沪深300ETF北上资金等效流入额相对较高。主题/行业ETF中,高端制造ETF的北上资金等效流入额较高。 上周2只红利主题ETF的申请材料被接收,分别为华夏中证红利低波动ETF、华宝标普中国A股红利机会ETF。据中 国证券报·中证金牛座记者6月25日报道,首批中证国新央企现代能源ETF已获证监会批复,包括嘉实基金、博时基金、工银瑞信三个基金管理人。这是继中证国新央企股东回报ETF、中证国新央企科技引领ETF后第三类中证国新央企系列ETF产品。 主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪 上周收益靠前的主动权益基金有:永赢先进制造智选A(018124.OF)、华夏北交所创新中小企业精选两年定开 (014283.OF)、广发北交所精选两年定开A(014273.OF)、诺德新生活A(006887.OF)、宝盈基础产业A(010383.OF),上周收益率分别为:4.85%、4.25%、4.21%、3.90%、3.45%。 中欧沪深300指数增强A上周业绩优异,相对基准的超额收益率为0.59%;中证500增强指数型基金中,安信中证500优选增强A上周表现最好,相对业绩基准的超额收益率为1.06%;中证1000增强指数型基金中,华泰紫金中证1000指数增强A表现最好,上周取得1.49%的超额收益率。 风险提示 以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。 内容目录 1、ETF市场回顾3 1.1一级市场资金流动情况(2023.06.19-2023.06.21)3 1.2二级市场交易情况(2023.06.19-2023.06.21)3 1.3增强策略ETF业绩跟踪(2023.06.19-2023.06.21)7 1.4本周非货币ETF申报、认购及上市情况(2023.06.26-2023.06.30)8 2、主动权益、增强指数及股票多空型基金表现跟踪8 2.1绩优基金跟踪(2023.06.19-2023.06.21)8 2.2基金发行跟踪(2023.06.26-2023.06.30)10 风险提示10 图表目录 图表1:各类非货币ETF资金流情况(亿元)3 图表2:股票型ETF资金流情况(亿元)3 图表3:宽基及主题/行业型ETF资金流情况(亿元)3 图表4:各类ETF交易情况4 图表5:股票型ETF交易情况4 图表6:宽基及主题/行业ETF交易情况4 图表7:上周各类ETF成交额前5名一览4 图表8:宽基ETF北上资金等效流入前5名6 图表9:主题/行业ETF北上资金等效流入情况6 图表10:上周各类ETF北上资金等效流入前5名一览6 图表11:已上市增强策略ETF表现跟踪7 图表12:上周申请材料被接收ETF一览8 图表13:股票多空及主动权益型绩优基金Top59 图表14:各类增强指数型基金上周超额收益率Top59 图表15:本周开始认购主动权益基金、增强指数型基金一览10 1、ETF市场回顾 截至2023年6月21日,全市场已上市非货币ETF共771只,上周有1只ETF上市。 1.1一级市场资金流动情况(2023.06.19-2023.06.21) 我们按每日份额较前一日增加额乘以前一日净值的方式计算了ETF每日的净申购/赎回额,并对发生份额拆分的ETF进行处理。 从一级市场资金流动情况来看,上周已上市ETF资金净流出合计34.38亿元,股票型ETF、债券型ETF、商品型ETF资金净流出额分别为43.47亿元、6.13亿元、1.26亿元,跨境ETF资金净流入16.48亿元。 股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流出42.91亿元,上证50ETF资金大规模净流入,但中证1000ETF资金大规模净流出,净流出额超过30亿元。 主题行业ETF上周资金净流入0.77亿元,其中医药生物、金融地产、消费等行业主题ETF资金均呈净流入状态,净流入额分别为9.50亿元、9.15亿元、2.96亿元,周期、高端制造、科技行业主题ETF资金净流出额分别为0.70亿元、8.51亿元、11.97亿元。 图表1:各类非货币ETF资金流情况(亿元)图表2:股票型ETF资金流情况(亿元) 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 跨境商品型债券型股票型 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 主题/行业增强策略smartbeta宽基 来源:iFinD,国金证券研究所来源:iFinD,国金证券研究所 图表3:宽基及主题/行业型ETF资金流情况(亿元) 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 上证50上证综指中证500创业板50中证800上证180国证2000 MSCI中国A股国际 上证380富时中国A50深证创新100 中证100深证100MSCI中国A股 深证成指 MSCI中国A股国际通 创业板双创50 MSCI中国A50互联互通 沪深300科创50中证1000医药生物金融地产 消费周期 高端制造 科技 -40 来源:iFinD,国金证券研究所 1.2二级市场交易情况(2023.06.19-2023.06.21) 1.2.1ETF交易情况 上周非货币ETF成交金额合计2455.45亿元。其中股票型ETF交易活跃,周成交额达1360.45亿元。股票型ETF中,主题/行业ETF成交额最高,其中,科技主题ETF周成交 额依然大幅领先。而宽基ETF中,中证1000ETF、科创50ETF交易最为活跃。 从ETF融资净买入情况来看,上周ETF融资净买入-0.27亿元,其中主题/行业ETF融资净买入0.79亿元。宽基ETF中,杠杆资金更青睐上证综指ETF,融资净买入额为0.07亿元。主题/行业ETF中,杠杆资金在金融地产行业融资净买入1.41亿元。 图表4:各类ETF交易情况图表5:股票型ETF交易情况 1600 2.5 800 1 1400 2 700 0.5 1200 1.5 600 0 1000 1 500 -0.5 800 0.50 400 -1 600 -0.5 300 -1.5 400 -1 200 -2 200 -1.5 100 -2.5 0 -2 0 -3 股票型 债券型 跨境 商品型 主题/行业 宽基 smartbeta 增强策略 周成交额(亿元)融资净买入额(亿元,右轴)周成交额(亿元)融资净买入额(亿元,右轴) 来源:iFinD,Wind,国金证券研究所来源:iFinD,Wind,国金证券研究所 图表6:宽基及主题/行业ETF交易情况 300 250 200 150 100 50 0 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1 中证1000科创50沪深300创业板中证500上证50双创50 MSCI中国A50互联… 创业板50上证综指深证100中证100上证180国证2000中证800 MSCI中国A股国际通 MSCI中国A股 深证成指富时中国A50深证创新100 上证380 MSCI中国A股国际 科技高端制造金融地产医药生物 消费 周期 -1.5 周成交额(亿元)融资净买入额(亿元,右轴) 来源:iFinD,Wind,国金证券研究所 图表7:上周各类ETF成交额前5名一览 类别 证券代码 证券简称 周成交额(亿元) 融资净买入额(亿元) 上周涨跌幅 510880.OF 华泰上证红利ETF 8.32 0.03 -2.71% 159967.OF 华夏创业板动量成长ETF 4.80 -0.06 -2.01% smartbeta 515080.OF 招商中证红利ETF 3.49 0.04 -2.68% 512890.OF 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 2.23 -- -2.89% 515180.OF 易方达中证红利ETF 1.83 0.04 -2.30% 513330.OF 华夏恒生互联网科技业(QDII-ETF) 57.81 0.69 -6.40% 513180.OF 华夏恒生科技(QDII-ETF) 54.48 -0.07 -5.45% 跨境 159605.OF 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 36.56 -0.26 -6.46% 513130.OF 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数(QDII-ETF) 36.26 0.11 -5.62% 159920.OF 华夏恒生(QDII-ETF) 34.64 -0.21 -3.18% 宽基 588000.OF 华夏上证科创板50成份ETF 87.16 -0.51 -2.91% 类别证券代码 证券简称 周成交额(亿元) 融资净买入额(亿元) 上周涨跌幅 159845.OF 华夏中证1000ETF 60.25 -0.04 -1.57% 510300.OF 华泰柏瑞沪深300ETF 48.96 -0.42 -2.31% 159915.OF 易方达创业板ETF 44.71 -0.48 -2.36% 512100.OF 南方中证1000ETF 41.31 -0.02 -1.53% 518880.OF 华安易富黄金ETF 18.84 -0.84 -0.07% 518800.OF 国泰黄金ETF 4.58 0.00 -0.07% 商品型159937.OF 博时黄金ETF 4.19 -0.10 -0.16% 159934.OF 易方达黄金ETF 1.72 -0.61 -0.42% 159985.OF 华夏饲料豆粕期货ETF 1.68 -- 4.86% 511360.OF 海富通中证短融ETF 253.42 0.18 0.05% 511520.OF 富国中债7-10年政策性金融债ETF 76.86 -- 0.15% 债券型159650.OF 博时中债0-3年国开行债券ETF 58.64 0.06 0.04% 159649.OF 华安中债1-5年国开行债券ETF 46.77 0.80 0.07% 511020.OF 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 17.89 -- 0.14% 515790.OF 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 21.14 -0.17 -1.72% 512660.OF 主题/行业 国泰中证军工ETF 16.07 -0.23 2.44% 515030.OF -高端制造 华夏中证新能源汽车ETF 10.25 0.06 -2.63% 512710.OF 富国中证军工龙头ETF 7.59 -0.16 1.37% 516160.OF 南方中证新能源ETF 7.34 -0.01 -2.17% 512880.OF 国泰中证全指证券公司ETF 26.03