格鲁吉亚：技术援助报告——实施新的世行复苏和处置框架

2023年1月 乔治亚州 技术援助报告- 实施新的银行复苏和决议框架 国际货币基金组织的国家报告23/4 这份关于格鲁吉亚的技术援助报告是由格鲁吉亚的一个工作人员小组编写的。国际货币基金组织。它基于当时可用的信息 2022年11月完成。 本报告的副本可从以下网址向公众提供国际货币基金组织(imf)出版服务 邮政信箱9278020090年华盛顿特区。电话:(202)623-7430传真:(202)623-7201 电子邮件：publications@imf.org网站：http://www.imf.org 价格:18.00美元/打印副本 国际货币基金组织(imf) 华盛顿特区。 ©2023国际货币基金组织(imf) 技术报告 乔治亚州 实施新的银行复苏和决议框架 2022年12月 准备的 亚历ft德罗·桑托尼（MCM任务团长）、安东尼奥·卡拉斯科萨和大卫·斯科特 (外部专家) 货币和资本市场部门 内容页面 词汇表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。4 前言。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。二、。恢。复。计。划。、5处置计划和早期干预13 A.恢复规划13 摘B.早要期。干。预。和。。FO。L。TF。..。....。....。....。。15。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 C.决议规划16 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 三、银行危机管理18一、简介11 A.决议权力18 B.决议制度的实施19 C.临时公共资金和处置基金20 D.清算和解决中的债权人等级21四、机构间危机准备和协调22五、后续步骤26 盒子 1.当局提出新的债权人等级制度22 表 1.主要建议10 2.财务稳健性指标12 附录 一、对主管恢复计划的指导28二、决议工具操作指导意见64三、通用剧本内容和结构68 GLOSSARY BB桥银行 基类库 BSD 在20椰子树DIA 业务连续性计划银行监管部门危机协调小组或有可转换债券存款保险机构 DIF存款保险基金 EIM 濒危语言联盟FOLTF 俄FS罗C斯联邦FT安E全局 评估》IADIICAAPILAAP 国际货币基伊金萨组织它 早期干预措施紧急流动性援助 失败或可能会失败金融稳定委员会金融稳定委员会全职等效 金融业监管机构 国际协会的存款保险公司内部资本充足率评估过程评估过程内部流动性充足国际货币基金组织(imf)国家保险监督服务 信息技术 卡金融机构有效处置制度的关键属性 虫胶 罗马数字财政部谅解备忘录 迈普 希腊国民银行NCWO 不良贷款堵行井 类SC风G湿性 关SIB节炎 SPE 锥度英 吸收损失的能力, 货币和资本市场部门财政部 的谅解备忘录多个入口点 格鲁吉亚国家银行没有信用恶化 不良贷款购买和假设决议授权 分辨率和清算部门 乔治亚州的证券委员会具有系统重要性的银行单点入口 临时公共资金 尺助教技术援助 P重修表面 应格鲁吉亚国家银行（NBG）的要求，货币和资本市场（MCM） 部门特派团在3月17日至4月20日期间提供了异地技术援助（TA），2022年协助当局实施新的银行恢复和处置 框架。任务小组由亚历ft德罗·桑托尼（MCM任务团长）和安东尼奥·卡拉斯科萨和大卫·斯科特（外部专家）。 特派团通过与 NBG、财政部（MoF）和存款保险机构（DIA），包括通过NBG和DIA就回收、处置和存放问题所作的几次介绍 保险。每次会议之后都是问答环节，代表团受益于 与NBG和DIA管理层和工作人员进行坦率和建设性的讨论。会议 还与财政部高级官员和DIA董事会成员举行了会议，讨论他们的问题在金融稳定、危机管理和银行解决方面各自的角色。访问团开会 还与保险国家监督局（ISSA）的官员和乔治亚州银行TBC银行,银行和自由。 代表团谨向科巴·格韦内塔泽州长和 NBG、财政部、DIA和ISSA的工作人员，感谢他们的出色合作和安排这样做是为了促进其工作，以及进行建设性和公开的讨论。 第二次任务定于2022年9月进行，主要侧重于协助NBG和财政部制定可解决性评估，为《公约》编制剧本 纾困和销售业务工具，制定解决方案和战略以及其他元素的解决机制。 EXECUTIVE年代UMMARY 格鲁吉亚当局已表示有兴趣着手恢复工作。 分辨率,和危机管理框架。这些任务提供了广泛的助教主题。在与当局的合作下，确定了以下优先事项： 加强NBG内部的决议机构（RA）职能，同时明确定义参与和升级流程的内部指南。 引入客观和定量的标准来触发升级过程 监督措施、早期干预、失败或可能失败（FOLTF）决定和决议。 进一步制定银行准备恢复计划的指导方针，并推进 NBG评估和反馈的过程。 开始设定吸收损失资本（LAC）目标，以便使用自救工具和确保银行能够及时向决议提供必要的信息 当局，以便（i）确定银行吸收损失的能力;（二）监测建立这种能力;以及（iii）确保遵守 解析函数。 分析当前临时公共资金（TPF）安排的替代方案，特别是通过决议基金和 在严格保障措施的约束下，存款保险基金（DIF）的潜在用途融资决议行动。 在决议规划方面开展进一步工作，以便能够实施 解决方案工具，确保解决方案的操作连续性和流动性，并启用可分性。 对银行当前下属和高级的合同条款进行盘点 债券发行，以确定这些工具的纾困能力是否得到确认。 采用中期计划来清点现有的政策和程序剧本，设定 优先事项，填补空白和克服缺点，并开始在全机构开展工作应急计划。 采用年度剧本和应急计划测试计划计划周期;和 重新起草机构间金融稳定委员会（IFSC）章程，考虑到输入的助教任务。 格鲁吉亚在发展必要的基础设施方面取得了相当大的进展。有效的银行恢复和解决机制。2017年,存款保险制度的法律采用是为了在银行倒闭和清算时保护自然人的存款。1 2019年，对NBG和银行法进行了修订，为当局提供了 解决过去可能被认为太大而不能倒闭的银行的权力。以后 2021年FSAP的建议，新立法于2020年9月生效 为银行的解决提供全面的法律框架，包括触发因素、法律 权力和保障。2020年，NBG发布了一系列规则，规定了其政策和使用其新权力的程序，并与财政部共同发布了法规 解决TPF的使用，以减轻银行倒闭的潜在系统性影响。这2021年FSAP重点关注金融安全网，特别关注解决和危机管理框架，并提出了许多建议。该助教针对 这些建议和特派团向当局提出的咨询意见摘要载于下面的段落。 NBG为所有银行引入了恢复计划要求。提供的任务指导加强恢复计划要求的设计。国家统计局应加强通过建立小组审查和评估恢复计划的内部程序 高级主管领导和协调所有恢复计划的审查。 当前从持续经营到持续经营的升级过程不提供 具有足够和充分触发因素的主管，以尽早降低风险 阶段。国家统计局应引入内部指导，以澄清这些触发因素。这些调整还有助于减少任意性的可能性并提高透明度（例如，通过 为日益侵入性的行动的逻辑进展提供指导从轻微违约到破产等各种情况）。 核查团建议澄清《银行法》第30条，该条明确规定仅提及临时管理员作为早期干预措施（EIM）。我们了解到当局有更广泛的观点（措施已经包含在 第30条，但未明确提及为EIMs）。NBG应审查其内部 监督早期干预框架，以整合恢复计划的激活。国家统计局还应采用正式的沟通政策流程，以采用EIMs和失败的 or-likely-to-fail(FOLTF)决定。 评估团审查了FOLTF的确定过程，并就最佳做法提出了建议。的当局没有明确的内部标准或不可生存性指标来帮助指导决策 （例如，没有前瞻性的不可行性指标）。NBG应该引入明确的定量和定性标准/指南或不可生存性指标。虽然 确定一个机构是FOLTF仍然是对 1从2022年1月起，法人实体的存款也已投保。 监督职能，应通过准则，提出广泛的要素，以此为基础判断应该建立。 访问团的一项主要建议是加强NBG的解决职能。这应从实施决议和清算的计划重新定位开始 部门（RLD）进入金融稳定部，直接向行长报告，这将创造与监督职能的机构分离 在2021年FSAP中推荐。银行处置职能的独立性将还取决于是否有足够的人力和技术资源。在这方面，但是，目前没有计划增加资源。 RLD应进一步制定政策和流程，以促进起草 解决计划，并能够通过合理的决议决定。这也是必要的 获得强有力的法律建议，以采取合理的解决方案决定。一些外包是可行的，特别是对于某些特定任务，但需要专门的内部法律团队。 国家统计组应确保交换 监督和解决机构之间的信息已经到位。而 据报道，合作是好的，有必要将这种合作正式化，尤其是与关于监督职能部门准备的文件（例如，现场检查结果，EIMs），这对于传输到分辨率功能至关重要。 决议制度的运作要求制定剧本 主要解决工具：自救、出售业务和过桥银行。这样的剧本 已经为银行清算而开发。评估团提供了一份主要步骤清单，以执行《公约》和《公约》的主要步骤。在实施解决方案工具时遵循。剧本应指定分配 相关NBG工作人员之间的责任和必要互动。 当局提议修订信用等级以实现2021年FSAP 建议。访问团表示普遍支持拟议的订正，但 建议当局在代位求偿投保存款人时审查DIA的状态根据DIS法，以确保其与拟议的等级修正案一致。 评估团就机构间和机构间的总体结构提供了指导。应急计划，作为国家金融危机的基石 准备计划。这些包括部门和特定场景计划，整个机构 计划，以及两个或多个机构之间的双边计划。评估团就以下方面提供了指导：这些计划的一般结构和内容。 几个agency-specific建议。NBG应该更新它的紧急情况 流动性援助（ELA）行动手册，以解决解决潜在的ELA。财政部应制定使用其TPF权力的剧本，包括通过决议基金。财政部 需要解决其对NBGELA的或有负债及其潜在贷款的剧本 迪夫。它还需要一个桥岸剧本来补充NBG的剧本。国防情报局 需要剧本，因为可能需要液化其投资组合，并在以下情况下借款 DIF应该需要补充。 评估团就制定双边机构间计划提供了咨询意见。这些包括一个NBG-MoF桥岸行动手册（集成特定于机构的行动手册）和解决行动手册 决议资金。NBG和财政部应考虑制定更广泛的联合剧本，以解决系统性危机情景。NBG和DIA应该制定银行清算的剧本。 DIA和NBG应该就解决DIA液化的能力的剧本达成一致。DIF投资组合。国防情报局和财政部应考虑制定协调手册DIA需要从财政部借用以补充DIF的事件。 IFSC的每个成员机构最终都应建立内部整体机构 金融危机的应急计划。访问团介绍了这种结构的潜在总体结构一个计划，以NBG为例。长期目标是综合金融部门危机 利用相关内部剧本和双边计划的应急计划。这特派团介绍了这一计划的潜在总体结构。 评估团就定期测试关键剧本和计划的方案提供了咨询意见。机构高级管理层应提供监督。良好做法是采用年度计划 周期，确定被视为来年优先事项的演习。测试结果和应向高级管理层报告要采取的行动（改进剧本）。 评估团提出了一项中期工作方案，以加强危机准备(例如,在未来三年)。这包括关键部门级方案的清单具体的双边行动手册，以确定可以在 2022.克服当前文件中缺乏剧本和缺点的优先事项应由机构管理层设定，并纳入部门和机构范围 2022