格鲁吉亚：技术援助报告——实施新的世行复苏和处置框架

2023年3月 乔治亚州 技术援助报告- 实施新的银行复苏和决议框架 国际货币基金组织的报告没有。23/119 这份关于格鲁吉亚的技术援助报告是由格鲁吉亚的一个工作人员小组编写的。国际货币基金组织。它基于当时可用的信息 2023年2月完成。 本报告的副本可从以下网址向公众提供国际货币基金组织(imf)出版服务 邮政信箱9278020090年华盛顿特区。电话:(202)623-7430传真:(202)623-7201 电子邮件：publications@imf.org网站：http://www.imf.org 价格:18.00美元/打印副本 国际货币基金组织(imf) 华盛顿特区。 ©2023国际货币基金组织(imf) 技术报告 乔治亚州 实施银行复苏和 决议Framework-Second任务 2023年3月 准备的 亚历ft德罗·桑托尼（MCM特派团团长）;安东尼奥·卡拉斯科萨和大卫·斯科特 (外部专家) 货币和资本市场部门 内容页面 词汇表。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。3 摘要。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。前。言。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。二一、。简恢。介复。7规。划。、4早期干预、处置规划、处置资金10 A.恢复规划10 B.早期干预和FOLTF11 C.决议规划和准备12 D.决议资金14 三、清算与处置中的债权人等级制度16四、机构间危机准备和协调17 表 1.第二次助教任务关键建议6 2.财务稳健指标7 3.第一次任务后采取的行动8 GLOSSARY 基类库 BSD 在20椰子树DIA 业务连续性计划银行监管部门危机协调小组或有可转换债券存款保险机构 DIF存款保险基金 EIM早期干预措施 濒危语言联盟FOLTF 俄FS罗C斯联邦FT安E全局 评估》IADIICAAPIFSCILAAP 国际货币基伊金萨组织它 紧急流动性援助失败或可能会失败金融稳定委员会金融稳定委员会全职等效 金融业监管机构 国际协会的存款保险公司内部资本充足率评估过程跨部门金融稳定委员会评估过程内部流动性充足国际货币基金组织(imf)国家保险监督服务 信息技术 卡金融机构有效处置制度的关键属性 虫胶 罗马数字财政部谅解备忘录 迈普 希腊国民银行NCWO 不良贷款堵井 行 SCPEG S锥IB度英 吸收损失的能力, 货币和资本市场部门财政部 的谅解备忘录多个入口点 格鲁吉亚国家银行没有信用恶化 不良贷款购买和假设 分辨率和清算部门 乔治亚州的证券委员会具有系统重要性的银行单点入口 临时公共资金 尺助教技术援助 P重修表面 应格鲁吉亚国家银行（NBG）的要求，货币和资本市场 （MCM）部门正在向格鲁吉亚当局提供技术援助（TA），包括NBG，财政部（MoF），存款保险机构（DIA）， 和保险国家监督局（ISSA）。这是TA的第二次任务，它发生在2022年9月5日至16日，之前在 2022年3月17日至4月20日。第一个特派团向当局提供了初步援助：实施财务报告中描述的新银行回收和处置框架 行业评估计划（FSAP）技术说明，标题为金融安全网,决议 和危机管理，2021年9月17日。第二次访问加深了这种援助，关于操作关键解决方案工具。两个任务的技术援助团队 由亚历ft德罗·桑托尼（MCM特派团团长）和安东尼奥·卡拉斯科萨和大卫·斯科特(外部专家)。 代表团感谢科巴·格韦内塔泽州长和 NBG、财政部、DIA和ISSA的工作人员的出色合作和安排这样做是为了促进其工作，以及进行建设性和公开的讨论。 EXECUTIVE年代UMMARY 尽管挑战依然存在，但格鲁吉亚当局在执行方面取得了进展。建议第一助教的任务。草案的决议剧本 准备，包括实施自救、出售业务和过桥银行 解决方案工具，以及用于整体解决方案流程和解决方案资金的工具。正在制定系统重要性银行（SIB）的第二轮处置计划， 另一家可能面临决议的银行的第一轮计划已经 发起。在财政部，为《公约》制定剧本的大纲和初步内容建立、运营和资助过桥银行（将直接拥有或 由财政部间接开发。这四个机构共同在以下方面取得了进展通过形成一个 监督全机构并最终监督全国性发展情况的工作组金融危机应急计划。1决议和清算司（RLD） 然而，随着单位工作人员离开NBG担任职位，NBG继续面临人员配备挑战别处。RLD的新负责人最近在离开后任命 前任第一次MCM的使命。 第二次MCM任务的重点是支持密钥的进一步发展元素的解决机制。这包括演讲和讨论: （i）使用业务出售和过桥银行处置工具的手册;（二）识别以及减轻解决问题的障碍;（三）承诺的数据要求 支持决议所需的估值;（四）决议供资备选办法，包括使用新的处置基金;（五）编制双边剧本以支持机构间 协调;以及（vi）对破产银行的模拟演习。 评估团与当局合作，提出了若干建议 （表1）关于RLD的人员配备;积累足够的损失吸收 能力（LAC），使两家最大银行的首选解决方案工具可实施 （自救）;获得外国发行的金融工具的纾困能力的确定性 司法管辖区（英国和爱尔兰）;完成关于纾困、出售业务的剧本和桥岸;继续开展临时公共资金运作工作 （TPF）和紧急流动性援助（ELA）;深化正在进行的决议工作规划;并进一步明确IFSC在个别银行处置案件中的作用。 1当局在第一次访问后采取的行动的完整清单见表3。 表1.格鲁吉亚：第二次技术援助任务主要建议 仪器在外国司法管辖区。 民银行 当局应聘请外部法律意见促进决议的运作 H NT 希腊国民银行 策略。 银行业务,桥。继续决议计划,关注解析工具的操作化、可分离性、 米 太 希腊国民银行 运营连续性和解决方案的流动性。完成修改债权人的层次结构。 H NT NBG,财政部 负责推荐和权威 优先级1 时间表2 权威 实现 增加RLD的人员配备，同时保持势头在正在进行的培训。 H 太 希腊国民银 行 NBG应该要求银行建立足够了 LAC的水平。 H NT 希腊国 民银行 寻求财务救助能力的确定性 H NT 希腊国 在所有新的中加入关于保释能力的合同条款 发行。 H NT 希腊国 民银行 继续步骤实施锥度英尺和资格认证。 H 太 NBG,财政部 最终确定当局关于纾困、出售的剧本 米 太 NBG,财政部 明确IFSC在个别银行决议中的作用 用例。 米 太 IFSC 1H:高,M:中等。 2近期：<12个月;中期：12至24个月。 我我。NTRODUCTION 答:格鲁吉亚金融系统的概述 1.格鲁吉亚的金融部门集中，有两家商业银行 规模大致相同，TBC银行（TBC）和格鲁吉亚银行（BOG），具有结合资产市场约75%的份额。两家银行都是母公司的子公司 在伦敦证券交易所上市的非金融法人实体，并被 NBG.两家银行都包括几个在佐治亚州获得许可和总部设在佐治亚州的法人实体，以及国外市场很少（阿塞拜疆、白俄罗斯和乌兹别克斯坦），其中一些是子公司 的银行和其他是母实体（银行的姊妹实体）的子公司。这 第三SIB，自由银行，拥有5%的资产份额，是格鲁吉亚人的子公司是一家非上市荷兰控股公司的子公司，由三家公司控制 个人。它没有重要的子公司或姊妹金融实体。还有其他11个商业银行，包括2家本地银行，7家外国银行的子公司或 金融集团（总部设在阿塞拜疆、德国、哈萨克斯坦、荷兰、俄罗斯和土耳其）;以及2家外资银行（在中国和阿拉伯联合酋长国）。整体 格鲁吉亚银行资本充足、流动性强且有利可图。有关更多详细信息，请参阅表2。 表2。乔治亚:财务稳健性指标 (截止2022年6月30日) (百分比) 银行的资产 1h2022 贷款/总资产 68 净总loans1不良贷款/ 4.7 外汇贷款/贷款总额 48.6 证券/总资产 9.4 银行的负债流动资产/总资产 20.7 存款总额/总负债 71 资本充足率 CET1 14.4 一级 16.5 总资本比率 20.3 盈利能力 ROA 2.7 罗伊 20.7 来源:中央银行的格鲁吉亚。 1本地不良贷款的定义。 2.随着COVID-19的爆发，经济环境有所改善但有新的挑战新兴的控制。经济增长强劲,利率 有所上升，汇率处于历史高位，信贷保持高增长率。国际商品价格上涨导致通货膨胀率上升， 通胀预期。新的挑战正在出现。人员和资金的大量流入来自俄罗斯的房地产价格带来了上行压力。利率上升趋势持续的高水平外币贷款增加了信用风险。 B.政府的第一次任务以来取得的进展 3.访问团与当局一起审查了技术援助访问后采取的步骤 2022年,发生在4月17日3月20日。当局取得了进展落实第一个技术援助任务的建议。商定的监督职能完全控制恢复计划评估，同时它开始致力于 确定早期干预措施（EIMs）和失败或可能失败（FOLTF）定性和定量触发因素。决议功能产生了关键草案 系统重要性银行（SIB）的第二轮处置计划是剧本 正在准备。在财政部，为《公约》制定剧本的大纲和初步内容建立、运营和资助过桥银行（将直接拥有或 由财政部间接开发。IFSC举行了第一次会议，并在会上举行了会议检讨落实恢复及处置制度的进度，并成立一个工作 监督金融危机应急计划制定的小组。 表3.格鲁吉亚：第一次访问后采取的行动 第一次任务的建议1 政府的行为 近期重点（摘自第一个特派团备忘录表1。 采用明确的责任分离复苏和决议计划之间的 监督和解析函数。 实现的。 在招聘和培训投资的决议 函数的员工。 新行负责人从内部招募 NBG,额外的工作人员位置补充道。员工参加相关培训 维也纳联合研究所提供的和其他人。 建立一个小团队的高级主管 用适当的经验和知识 领导和协调审查所有的复苏计划。 银行的领导主管分配 领导负责审核恢复计划。行进行基准测试 计划提供的分析一致 向主管反馈。 表3.格鲁吉亚：第一次访问后采取的行动 (继续) 第一次任务的建议1政府的行为 在决议规划方面开展进一步工作，在第二轮决议计划中，SIB是 特别是执行决议的能力工具,以确保业务连续性和 做好准备,第一轮计划另一个银行正在准备,剧本 分辨率的流动性，并实现可分离性。实施解决方案工具正在进行中 (见下文)。 采用正式的工作计划涉及回顾关键的剧本,根据二者的差距不完备、设置优先级问题 那些,启动应急预案。 分析剧本,政策和 过程是最重要的根据 第一次国际货币基金组织的助教任务和该国。准备草案版本的剧本/程序的关键 (内部救助、销售业务、解决过程解决基金,桥银行)。一个著名的工作集团已经形成,已开始工作 在全系统危机管理计划。 介绍一个正式的剧本和测试计划项目的年度周期。 还没有开始。 重新起草IFSC宪章在部分 作用在正常时期和在危机时期。 进一步的工作等待讨论在第二的使命。 中期重点 强化监督措施和信息管理机制按监督职能开展工作。 (定性和政权通过澄清触发器定量)毕业升级过程。 明确采用的升级过程监管措施和eim, 参与解决函数。 监察工作进展和解决功能。 采取正式沟通的政策解决使用eim。 有关部门和部门识别。工作进展。 介绍明确的非标准或指标 生存能力来帮助指导FOLTF决定。 监察工作进展和解决功能。 为银行准备提供更多的指导和维护最新的恢复计划。 恢复规则要求银行修改 采用触发指标远高于(比率)最低监管要求。有 保