首批3只央企股东回报ETF周一正式发行，科技主题ETF份额增长明显

首批3只央企股东回报ETF周一正式发行，科技主题ETF份额增长明显 研究结论 基金市场热点跟踪：1.首批3只央企股东回报ETF本周一正式发行：2023年5月9日，广发、招商和汇添富基金分别发布公告称，旗下新获批广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF均将于2023年5月15日开售，其中，网下认购期为5月15日至19日，网上认购期为5月17日至19日。 基金发行动态：1.新成立基金：本期新成立基金数量仍相对较少，共11只，较上期减少5只，股票型基金4只，混合型基金2只，债券型基金2只，FOF基金1只，国际QDII基金2只，股票型基金成立数目最多。新基金共募集24.77亿元，较上期 减少70.65亿元。其中，由周咏梅管理的华泰保兴长三角金融债一年定开募集规模最 多家公募上报全球半导体方向ETF，科创 2023-05-07 50ETF份额持续增长富达基金首只产品正式成立，创业板及科 2023-05-03 创板ETF份额大幅增长FOF专业买手偏好哪些基金之2023Q1季 2023-04-25 报解析科技领跑，金山办公跻身重仓前十：—— 2023-04-25 2023年主动权益基金一季报解析 大，为10.01亿元。2.新发行基金：本期，国内新发行基金共31只，较上期增加17 只。其中，股票型基金4只，混合型基金13只，债券型基金13只，FOF基金1只， 混合型和债券型基金发行数目最多。3.基金经理变更：上周共有74只基金发生基金 经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：招商基金（9只）、国泰基金（8只）、长信基金（5只）、万家基金（5只）和前海开源基金（5只）。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为-2.36%，混合型基金为-1.99%，债券型基金为0.02%。量化产品中主动量化产品平均收益为-2.09%，量化对冲产品为-0.41%。年初至今，普通股票型基金平均收益为-1.47%，混合型基金为-1.72%，债券型基金为1.61%，量化产品中主动量化产品平均收益为0.03%，量化对冲产品为-0.25%。 场内基金动态：截止2023年5月12日，规模最大的股票型ETF跟踪标的为沪深300，总规模1471亿元，其次为科创50规模914亿元、证券公司规模662亿元，宽基指数中沪深300、科创50、中证500、上证50规模最大，非宽基指数中证券公司、恒生科技、中国互联网50、国证芯片规模最大。上周，科创50资金净流入最多82亿元，创业板指、中证全指半导体其次，证券公司资金净流出最多45亿元；年初至今，创业板指资金净流入最多159亿，恒生科技、中证全指半导体其次，中证500资金净流出最多249亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 金融工程|动态跟踪 1111111111 报告发布日期 2023年05月14日 杨怡玲 邱蕊 yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860523040002021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 肖丽华 xiaolihua@orientsec.com.cn 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 2.3基金经理变更6 三、基金业绩表现7 3.1上周业绩7 3.2年初至今业绩8 四、场内基金动态10 风险提示13 一、基金市场热点跟踪 【首批3只央企股东回报ETF本周一正式发行】2023年5月9日，广发、招商和汇添富基金分别发布公告称，旗下新获批广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股东回报ETF均将于2023年5月15日开售，其中，网下认购期为5 月15日至19日，网上认购期为5月17日至19日。每只产品均设置了20亿元人民币的首募规模上限。3只产品跟踪指数均为中证国新央企股东回报指数，该指数由国新投资有限公司定制，主要选取国务院国资委下属现金分红或回购总额占总市值比率较高的50只上市公司证券作为指数样本，以反映央企股东回报主题上市公司证券的整体表现。 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 过去一年，公募基金市场共成立新基金1321只，共募集1.48万亿元； 其中股票型基金新成立289只，共募集1707.74亿元； 混合型基金新成立389只，共募集2095.02亿元； 债券型基金新成立452只，共募集10110.68亿元； FOF基金共成立130只，共募集303.32亿元； 其他（QDII基金、REITs基金与另类投资基金）共成立61只，共募集556.96亿元。具体如下： 图1：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 单位(亿元)股票型基金发行规模新成立数目(右轴） 350 300 250 200 150 100 50 0 22/05/2222/06/2222/07/2222/08/2222/09/2222/10/2222/11/2222/12/2223/01/2223/02/2223/03/2223/04/22 单位(只) 20 15 10 5 0 混合型基金发行规模新成立数目(右轴） 单位(亿元) 140 120 100 80 60 40 20 0 22/05/2222/06/2222/07/2222/08/2222/09/2222/10/2222/11/2222/12/2223/01/2223/02/2223/03/2223/04/22 单位(只) 25 20 15 10 5 0 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 单位(亿元)债券型基金发行规模新成立数目(右轴） 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 单位(只) 25 20 15 10 5 0 22/05/2222/06/2222/07/2222/08/2222/09/2222/10/2222/11/2222/12/2223/01/2223/02/2223/03/2223/04/22 单位(亿元)FOF基金发行规模新成立数目(右轴） 25 20 15 10 5 0 22/05/2222/06/2222/07/2222/08/2222/09/2222/10/2222/11/2222/12/2223/01/2223/02/2223/03/2223/04/22 单位(只) 8 6 4 2 0 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期新成立基金数量相对较少，共11只，较上期减少5只，股票型基金4只，混合型基金2只，债券型基金2只，FOF基金1只，国际QDII基金2只，股票型基金成立数目最多。新基金共募集24.77亿元，较上期减少70.65亿元。其中，由周咏梅管理的华泰保兴长三角金融债一年 定开募集规模最大，为10.01亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了4只，共募集8.19亿元，3只被动指数型基金，1只普通股票型基金。 混合型基金成立了2只，共募集0.26亿元，均为偏股混合型产品。 债券型基金成立2只，共募集15.53亿元，1只中长期纯债型基金，1只混合债券型二级基金。 FOF型基金成立1只，为混合型FOF基金，共募集0.55亿元。国际QDII基金2只，共募集0.26亿元。 具体成立明细如下： 图3：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金共31只，较上期增加17只。其中，股票型基金4只，混合型基金13 只，债券型基金13只，FOF基金1只，混合型和债券型基金发行数目最多。 新发行的4只股票型基金，3只为被动指数型基金，主要跟踪北证50成份指数、机器人和全指软件等方向。新发行的13只混合型基金中9只偏股混合型基金，4只偏债混合型基金；13只债券型基金中，1只被动指数债券型基金，1只短期纯债型基金，4只混合债券型二级基金，7只中长期纯债型基金。1只FOF基金为国泰君安善兴平衡养老目标三年持有。具体发行明细如下： 图4：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.3基金经理变更 上周共有74只基金发生基金经理变更，其中变更基金经理的基金数量较多的基金公司有：招商基金（9只）、国泰基金（8只）、长信基金（5只）、万家基金（5只）和前海开源基金（5只）。 图5：上周发生基金经理变更的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为-2.36%，混合型基金为-1.99%，债券型基金为0.02%。量化产品中主动量化产品平均收益为-2.09%，量化对冲产品为-0.41%。 图6：上周各类型基金平均收益 0.02% -0.41% -2.36% -1.99% -2.09% -1.97% -1.76%-1.77% 普通股票型基金混合型基金债券型基金主动量化型基金量化对冲型基金沪深300中证500中证1000 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图7：上周各类型基金累计收益 普通股票型基金 混合型基金 债券型基金 排名 基金名称 净值增长率 基金名称 净值增长率 基金名称 净值增长率 1 嘉实先进制造 2.43% 大摩现代服务业A 4.51% 工银可转债 1.70% 2 建信环保产业 2.39% 信澳新能源精选 3.89% 大成安汇金融C 0.61% 3 嘉实新能源新材料A 2.32% 国投瑞银产业升级两年持有A 3.35% 红土创新增强收益A 0.54% 4 嘉实智能汽车 2.31% 国投瑞银产业转型一年持有A 3.26% 惠升和风纯债A 0.45% 5 工银生态环境A 1.96% 西部利得绿色能源A 3.24% 红土创新添利A 0.43% 6 嘉实清洁能源A 1.94% 博时新能源汽车A 3.21% 华夏鼎源A 0.41% 7 汇添富环保行业 1.90% 华夏行业甄选A 3.17% 天弘季季兴三个月定开债A 0.40% 8 建信新能源A 1.84% 诺德新能源汽车A 3.08% 长城增强收益A 0.38% 9 创金合信气候变化A 1.84% 中海魅力长三角 3.02% 长信稳惠A 0.37% 10 创金合信新能源汽车A 1.76% 前海联合泳隆A 2.92% 广发集利一年A 0.37% 排名 主动量化基金 量化对冲基金 指数增强型基金 基金名称 净值增长率 基金名称 净值增长率 基金名称相对基准超额收益 1 红土创新稳进A 0.45% 嘉实对冲套利A 0.17% 海富通中证500增强A 1.74% 2 长信低碳环保行业量化A 0.31% 工银优选对冲A 0.08% 明亚中证1000指数增强A 1.69% 3 信诚多策略 0.06% 华夏安泰对冲策略3个月定开 0.02% 易方达中证1000指数量化增强A 1.58% 4 国金量化多因子A -0.05% 广发对冲套利 0.00% 东方沪深300指数增强A 1.11% 5 银华新能源新材料量化A -0.09% 德邦量化对冲策略A -0.11% 汇添富中证500指