基金周报：3只央企科技引领ETF获批，科创50ETF期权本周上市

证券研究报告|2023年06月04日 基金周报 3只央企科技引领ETF获批，科创50ETF期权本周上市 核心观点基金周报 上周市场回顾。上周A股市场主要宽基指数全线上涨，科创50、中证1000、中证500收益靠前，收益分别为1.41%、1.22%、1.16%，创业板指、沪深300、上证综指收益靠后，收益分别为0.18%、0.28%、0.55%。从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所增加。行业方面，上周传媒、计算机、通信收益靠前，收益分别为9.67%、7.19%、6.42%，煤炭、医药、电力设备及新能源收益靠后，收益分别为-2.48%、-2.04%、 -1.79%。 截至上周五，央行逆回购净投放资金610亿元，逆回购到期180亿元， 净公开市场投放790亿元。不同期限的国债利率均有所下行，利差扩大2.03BP。上周中证转债指数上涨0.48%，累计成交2244亿元，较前一周增长291亿元。 上周共上报35只基金，较上上周申报数量有所减少。申报的产品包括2只QDII，2只FOF，国泰中证半导体材料设备主题ETF、广发中证港股通非银行金融主题ETF、广发国证粮食产业ETF等。 5月30日，易方达基金、南方基金、银华基金申报的中证国新央企科技引领ETF获批。 6月2日，上海证券交易所发布公告称，将于6月5日上市交易科创 50ETF期权。 6月3日，摩根士丹利基金发布公告称，公司中文名称由“摩根士丹利华鑫基金管理有限公司”正式变更为“摩根士丹利基金管理（中国）有限公司”（简称“摩根士丹利基金”）。 开放式公募基金表现。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为0.43%、0.33%、-0.13%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为2.75%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-2.74%、-0.18%、-1.99%。 上周指数增强基金超额收益中位数为-0.10%，量化对冲型基金收益中位数为0.08%。今年以来，指数增强基金超额中位数为-0.27%，量化对冲型基金收益中位数为-0.09%。 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金198只、目标日期基 金103只、目标风险基金130只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为0.26%。 基金产品发行情况。上周新成立基金28只，合计发行规模为279.86亿 元，较前一周有所增加。此外，上周有19只基金首次进入发行阶段， 本周将有21只基金开始发行。 风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。 金融工程·数量化投资 证券分析师：张欣慰联系人：陈梦琪 021-60933159021-60375447 zhangxinwei1@guosen.com.cnchenmengqi@guosen.com.cn S0980520060001 相关研究报告 《多因子选股周报-估值因子表现出色，本年中证1000指数增强 组合超额2.31%》——2023-06-04 《港股投资周报-市场情绪短期回暖，港股精选组合本周下跌 0.54%》——2023-06-03 《主动量化策略周报-TMT板块回暖，三大主动量化组合今年以来均排名主动股基前1/4》——2023-06-03 《热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第98期）》 ——2023-06-02 《私募基金周报-上周中证1000指增私募超额中位数0.66%，百亿私募调研聚焦医药板块》——2023-05-31 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 内容目录 上周市场回顾4 相关热点回顾4 股票市场4 债券市场7 可转债市场8 开放式公募基金表现9 普通公募基金9 量化公募基金9 FOF基金10 基金经理变更11 基金产品发行情况12 上周新成立基金12 上周首发基金13 本周待发行基金14 附：开放式公募基金前N名业绩明细15 免责声明18 图表目录 图1：主要宽指数收益率（截至2023.06.02）5 图2：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2023.06.02）5 图3：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2023.06.02）6 图4：中信一级行业指数收益（截至2023.06.02）7 图5：债券利率（截至2023.06.02）8 图6：债券利率周度变动（BP，截至2023.06.02）8 图7：中证转债走势及成交额（截至2023.06.02）8 图8：转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数8 图9：不同类别基金上周收益表现（截至2023.06.02）9 图10：不同类别基金本年收益表现（截至2023.06.02）9 图11：指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现（截至2023.06.02）10 图12：不同类别FOF权益占比（截至2023.06.02）10 图13：不同类别FOF基金收益中位数（截至2023.06.02）10 图14：不同类别基金周度新发规模（亿元）12 表1：上周公募基金申报情况（2023.05.29至2023.06.02)4 表2：货币市场利率（截至2023.06.02）7 表3：信用债利差及周度利差变动（BP，截至2023.06.02）8 表4：上周基金经理变更明细11 表5：上周新成立基金统计（仅展示初始份额）13 表6：上周首发基金列表（仅展示初始份额，亿份）13 表7：本周待发行基金列表（仅展示初始份额）14 表9：周度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.06.02）15 表10：周度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.06.02）16 表11：年度业绩前三的普通公募基金（截至2023.06.02）16 表12：年度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.06.02）17 表13：年度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.06.02）17 上周市场回顾 相关热点回顾 一、基金申报发行动态 上周共上报35只基金，较上上周申报数量有所减少。申报的产品包括2只QDII，2只FOF，国泰中证半导体材料设备主题ETF、广发中证港股通非银行金融主题ETF、广发国证粮食产业ETF等。 表1：上周公募基金申报情况（2023.05.29至2023.06.02) 基金类型 指数型 债券型 混合型 股票型 FOF QDII 债券指数 ETF 联接 中短债 其他债券 数量 1 3 2 1 12 10 2 2 2 资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理 1、3只央企科技引领ETF获批 5月30日，易方达基金、南方基金、银华基金申报的中证国新央企科技引领ETF获批。该基金跟踪的是中证国新央企科技引领指数，指数主要选取中华人民共和国国务院直属特设机构国资委下属业务涉及航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业的50只上市公司证券作为指数样本，以反映央企科技主题上市公司证券的整体表现。 二、科创50ETF期权将于下周上市 6月2日，上海证券交易所发布公告称，将于6月5日上市交易科创50ETF期权，本次上市包括两个科创50ETF期权合约品种，分别是华夏科创50ETF期权合约、易方达科创50ETF期权合约。 三、摩根士丹利基金正式完成更名 6月3日，摩根士丹利基金发布公告称，公司中文名称由“摩根士丹利华鑫基金管理有限公司”正式变更为“摩根士丹利基金管理（中国）有限公司”（简称“摩根士丹利基金”）。 股票市场 上周A股市场主要宽基指数全线上涨，科创50、中证1000、中证500收益靠前，收益分别为1.41%、1.22%、1.16%，创业板指、沪深300、上证综指收益靠后，收益分别为0.18%、0.28%、0.55%。过去一个月科创50指数上涨0.40%，收益最高，沪深300指数下跌3.86%，收益最低。年初至今，主要宽基指数中科创50收益最高，其累计收益率为9.73%。 图1：主要宽指数收益率（截至2023.06.02） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所增加，在过去52周的样本期内，主要宽基指数均位于45%-85%的历史分位水平。 图2：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2023.06.02） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 按月度来看，过去一个月主要宽基指数日均成交额有所减少，主要宽基指数均位于过去36个月15%-90%的历史分位水平。 图3：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2023.06.02） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 行业方面，上周传媒、计算机、通信收益靠前，收益分别为9.67%、7.19%、6.42%，煤炭、医药、电力设备及新能源收益靠后，收益分别为-2.48%、-2.04%、-1.79%。过去一个月，通信行业累计上涨5.91%，涨幅最大，建筑行业累计下跌10.45%，跌幅最大。今年以来，传媒、通信、计算机的累计收益较高，分别为49.60%、34.90%、33.59%，相比之下，消费者服务、房地产、农林牧渔等多个行业的收益率最低。 计算机 通信 有色金属6% 石油石化.68% 房地产.66% 综合金融.38% 建筑.31% 电子.17% 轻工制造1.66% 商贸零售1.44% 建材1.07% 汽车0.91% 综合0.68% 基础化工0.61% 家电0.43% 非银行金融0.17% 银行0.08% 国防军工-0.11% 钢铁-0.13% 消费者服务-0.20% 纺织服装-0.56% 电力及公用事业-0.56% 交通运输-0.60% 机械-0.75% 食品饮料-1.08% 农林牧渔-1.31% 电力设备及新能源-1.79% 医药-2.04% 煤炭-2.48% 电子 计算机汽车机械 电力及公用事业国防军工 家电基础化工 综合轻工制造 电力设备及新能源医药 有色金属钢铁 纺织服装石油石化综合金融银行 建材食品饮料商贸零售 传媒房地产 非银行金融交通运输煤炭 农林牧渔消费者服务建筑 5.15% 4.63% 2.66% 1.36% 1.30% 0.49% 0.14% -0.17% -0.22% -0.36% -0.65% -2. -2. -2. - - - - - 通信3 计算机3 电子19% 建筑15% 石油石化16% 家电 电力及公用事业非银行金融 机械综合金融有色金属 银行国防军工纺织服装 汽车医药 -9.45% 商贸零售 煤炭交通运输 电力设备及新能源食品饮料 基础化工建材综合 农林牧渔房地产 消费者服务 7.85% 6.71% 5.35% 4.90% 2.89% 1.77% 1.33% 0.74% 0.58% -0.95% -1.18% 1.24% 1.68% -4.15% -4.64% -4.97% -6.77% -6.87% -7.67% -8.13% -10.45% -11.17% -12.12% 4.33% -2 -10.45% -7.57% -6.97% -6.68% -6.67% -6.22% -5.50% -5.27% -5.20% 4.72% 4.58% - - 钢铁 轻工制造 4.33% 3.98% 3.72% 90% 12% 08% 2 2 2 1.2 2 2.5 2 2.7 3.5 3.59% 6.42% 4.90% 7.19% 9.60% 4 传媒 5.91% 通信 9.67% 传媒 本年收益率 行业 过去一个月收益率 行业 本周收益率 行业 图4：中信一级行业指数收益（截至2023.06.02） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 债券市场 截至上周五，央行逆回购净投放资金610亿元，逆回购到期180亿元，净公开市场投放790亿元。质押式回购利率：7D相比前一周减少21.87BP，SHIBOR：2W相比前一周减少22.60BP。 表2：货币市场利率（截至2023.06.02） 质押式回购 SHIBOR 1D 7D 14D 1M 隔夜 1W 2