基金周报：023Q1基金销售保有规模回升，三只央企股东回报ETF获批

证券研究报告|2023年04月30日 基金周报 2023Q1基金销售保有规模回升，三只央企股东回报ETF获批 核心观点基金周报 上周市场回顾。上周A股市场主要宽基指数走势出现分化，上证综指、沪深300、中证500收益靠前，收益分别为0.67%、-0.09%、-0.15%，科创50、深证成指、中小板指收益靠后，收益分别为-2.59%、-0.98%、 -0.78%。从成交额来看，上周除中小板指、创业板指外，其余指数均有所减少。行业方面，上周传媒、非银行金融、综合金融收益靠前，收益分别为9.51%、4.12%、3.08%，电子、计算机、有色金属收益靠后，收益分别为-5.36%、-3.58%、-2.90%。 截至上周五，央行逆回购净投放资金5150亿元，逆回购到期2120亿元， 净公开市场投放7270亿元。不同期限的国债利率均有所下行，利差缩窄0.40BP。上周中证转债指数上涨0.82%，累计成交2906亿元，较前一周增加479亿元。 上周共上报48只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括5只QDII、3只FOF，国泰中证港股通内地地产ETF、融通中证港股通科技指数基金、宝盈华证高分红50指数基金等。 4月25日，证监会官网显示，中金基金旗下两只公募REITs产品——中金湖北科投光谷产业园REIT、中金山高集团高速公路REIT获批。 4月25日，富达基金首只产品——富达传承6个月持有期股票型证券投资基金正式成立。 4月27日，证监会官网显示，广发基金、汇添富基金、招商基金申报的中证国新央企股东回报ETF获批。 开放式公募基金表现。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-0.52%、-0.21%、-0.01%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为2.84%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为0.12%、1.39%、1.53%。 上周指数增强基金超额收益中位数为0.12%，量化对冲型基金收益中位数为0.29%。今年以来，指数增强基金超额中位数为-0.68%，量化对冲型基金收益中位数为-0.08%。 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金189只、目标日期基金99只、目标风险基金126只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为1.02%。 基金产品发行情况。上周新成立基金36只，合计发行规模为479.27亿 元，较前一周有所增加。此外，上周有29只基金首次进入发行阶段， 本周将有14只基金开始发行。 风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。 金融工程·数量化投资 证券分析师：张欣慰联系人：陈梦琪 021-60933159021-60375447 zhangxinwei1@guosen.com.cnchenmengqi@guosen.com.cn S0980520060001 相关研究报告 《主动量化策略周报-超预期精选组合本周上涨1.31%，今年以来相对股基指数超额9.85%》——2023-04-29 《热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第94期）》 ——2023-04-28 《私募基金周报-上周中证1000指增私募超额中位数0.36%，百亿私募调研聚焦医药板块》——2023-04-26 《股指分红点位监控周报-5月合约新上市，各股指期货主力合约升水幅度处于历史高位》——2023-04-24 《ETF周报-上周银行主题ETF跌幅中位数1.32%，医药主题ETF净申购67亿元》——2023-04-24 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 内容目录 上周市场回顾4 相关热点回顾4 股票市场5 债券市场8 可转债市场9 开放式公募基金表现10 普通公募基金10 量化公募基金10 FOF基金11 基金经理变更12 基金产品发行情况12 上周新成立基金12 上周首发基金14 本周待发行基金15 附：开放式公募基金前N名业绩明细16 免责声明19 图表目录 图1：2023Q1基金销售机构公募基金销售保有规模TOP205 图2：主要宽指数收益率（截至2023.04.28）5 图3：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2023.04.28）6 图4：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2023.04.28）7 图5：中信一级行业指数收益（截至2023.04.28）8 图6：债券利率（截至2023.04.28）9 图7：债券利率周度变动（BP，截至2023.04.28）9 图8：中证转债走势及成交额（截至2023.04.28）9 图9：转股溢价率中位数和纯债溢价率中位数9 图10：不同类别基金上周收益表现（截至2023.04.28）10 图11：不同类别基金本年收益表现（截至2023.04.28）10 图12：指数增强基金超额收益及量化对冲基金收益表现（截至2023.04.28）11 图13：不同类别FOF权益占比（截至2023.04.28）11 图14：不同类别FOF基金收益中位数（截至2023.04.28）11 图15：不同类别基金周度新发规模（亿元）13 表1：上周公募基金申报情况（2023.04.23至2023.04.28)4 表2：货币市场利率（截至2023.04.28）8 表3：信用债利差及周度利差变动（BP，截至2023.04.28）9 表4：上周基金经理变更明细12 表5：上周新成立基金统计（仅展示初始份额）14 表6：上周首发基金列表（仅展示初始份额，亿份）15 表7：本周待发行基金列表（仅展示初始份额）15 表9：周度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.04.28）16 表10：周度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.04.28）17 表11：年度业绩前三的普通公募基金（截至2023.04.28）17 表12：年度超额业绩前十的指数增强基金（截至2023.04.28）18 表13：年度业绩前十的量化对冲基金（截至2023.04.28）18 上周市场回顾 相关热点回顾 一、基金申报发行动态 上周共上报48只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括5只QDII、3只FOF，国泰中证港股通内地地产ETF、融通中证港股通科技指数基金、宝盈华证高分红50指数基金等。 表1：上周公募基金申报情况（2023.04.23至2023.04.28) 基金类型 指数型 债券型 混合型 FOF QDII 股票指数 ETF 中短债 其他债券 定开债 数量 2 1 1 12 5 19 3 5 资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理 1、两只公募REITs获批 4月25日，证监会官网显示，中金基金旗下两只公募REITs产品——中金湖北科投光谷产业园REIT、中金山高集团高速公路REIT获批，准予基金的募集份额总额分别为6亿份、4亿份。 2、富达首只公募基金正式成立 4月25日，富达国际在中国的独资公司富达基金管理（中国）有限公司（以下简 称“富达基金”）首只产品——富达传承6个月持有期股票型证券投资基金正式成 立。该基金于2023年4月21日完成募集，募资规模达10.79亿元，共获超过 2.7万个投资者账户认购。 另外富达基金已于4月12日向证监会提交第二只公募基金，也是首只债券公募 基金——富达90天持有期中短债债券型证券投资基金的申请。 3、三只央企股东回报ETF获批 4月27日，证监会官网显示，广发基金、汇添富基金、招商基金申报的中证国新央企股东回报ETF获批。三只ETF跟踪的是中证国新央企股东回报指数，主要选取中华人民共和国国务院直属特设机构国资委下属现金分红或回购总额占总市值比率较高的50只上市公司证券作为指数样本，以反映央企股东回报主题上市公司证券的整体表现。 二、2023年一季度公募基金销售保有规模回升 4月28日，中国证券投资基金业协会公布了2023年一季度基金销售机构公募基金销售保有规模百强名单，以股票+混合公募基金保有规模来看，招商银行、蚂蚁基金、天天基金占据前三，分别为6339亿元、5858亿元、4854亿元。 从总规模来看，2023Q1百强机构股票+混合公募基金保有规模合计为57949亿元，相比2022Q4增加2.52%，非货币市场公募基金保有规模合计为82451亿元，相比2022Q4增加2.96%。 图1：2023Q1基金销售机构公募基金销售保有规模TOP20 2023Q1排名 相比Q4，排名变动 机构名称 股票+混合公募基金保有规模（亿元） 非货币市场公募基金保有规模（亿元） 相比Q4,股票+混合公募基金保有规模变化 相比Q4,非货币市场公募基金保有规模变化 1 0 招商银行股份有限公司 6339 7946 2.18% 4.88% 2 0 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 5858 12456 2.56% 7.89% 3 0 上海天天基金销售有限公司 4854 6084 4.23% 4.09% 4 0 中国工商银行股份有限公司 4378 5038 -0.11% -0.83% 5 0 中国建设银行股份有限公司 3277 3824 -1.50% -3.70% 6 0 中国银行股份有限公司 2585 4235 -4.19% -3.31% 7 0 交通银行股份有限公司 2116 2368 -1.67% -3.39% 8 5 中国农业银行股份有限公司 1768 1936 63.55% -4.72% 9 -1 中信证券股份有限公司 1309 1574 -7.62% -9.17% 10 -1 华泰证券股份有限公司 1282 1432 4.57% 4.75% 11 -1 兴业银行股份有限公司 1250 2584 2.88% 3.94% 12 0 上海浦东发展银行股份有限公司 1154 1259 1.32% 2.86% 13 -2 中国民生银行股份有限公司 1151 1199 -2.54% -2.84% 14 0 平安银行股份有限公司 1017 1761 1.50% -1.23% 15 0 中信银行股份有限公司 916 1526 -1.19% 18.11% 16 0 腾安基金销售（深圳）有限公司 907 2034 3.78% 12.69% 17 0 广发证券股份有限公司 832 986 1.34% 4.01% 18 0 中信建投证券股份有限公司 718 788 -0.69% -2.35% 19 1 招商证券股份有限公司 700 752 2.49% 2.17% 20 -1 中国邮政储蓄银行股份有限公司 696 951 -3.20% -2.66% 资料来源：中国证券投资基金业协会、国信证券经济研究所整理 股票市场 上周A股市场主要宽基指数走势出现分化，上证综指、沪深300、中证500收益靠前，收益分别为0.67%、-0.09%、-0.15%，科创50、深证成指、中小板指收益靠后，收益分别为-2.59%、-0.98%、-0.78%。过去一个月科创50指数上涨2.08%，涨幅最大，中小板指下跌3.57%，跌幅最大。年初至今，主要宽基指数中科创50指数收益最高，其累计收益率为13.33%。 图2：主要宽指数收益率（截至2023.04.28） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 从成交额来看，上周除中小板指、创业板指外，其余指数均有所减少，在过去52 周的样本期内，主要宽基指数均位于80%-100%的历史分位水平。 图3：上周宽基指数成交额（千亿）及过去52周分位数（截至2023.04.28） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 按月度来看，过去一个月主要宽基指数成交额均有所增加，主要宽基指数均位于过去36个月75%-100%的历史分位水平。 图4：过去1个月指数日均成交额（千亿）及过去36个月分位数（截至2023.04.28） 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 行业方面，上周传媒、非银行金融、综合金融收益靠前，收益分别为9.51%、4.12%、3.08%，电子、计算机、有色金属