外资独资公募施罗德基金获准设立，北向ETF名单迎首次扩容

外资独资公募施罗德基金获准设立，北向 ETF名单迎首次扩容 研究结论 基金市场热点跟踪：1.北向ETF名单迎来首次扩容：2023年1月11日，港交所发布了沪股通证券名单更改、深股通证券名单更改的公告，其中上交所上市的8只产 品和深交所上市的7只产品均将纳入陆股通名单，至此“ETF通”的全部产品数量达到 102只。2.外商独资公募再添一席，施罗德基金获批设立：2023年1月13日，证监会官方网站发布《关于核准设立施罗德基金管理（中国）有限公司的批复》，正 式核准设立施罗德基金管理（中国）有限公司。 基金发行动态：本期，国内新成立基金共11只，较上期增加6只，其中，股票型基金2只，混合型基金1只，债券型基金4只，FOF型基金3只，REITs基金1只， 债券型基金成立数目最多。新基金共募集116.97亿元，较上期增加107.37亿元。其 中，由王靖管理的方正富邦同业存单指数7天持有募集规模最大，为60.92亿元。本 金融工程|动态跟踪 报告发布日期2023年01月16日 王星星021-63325888*6108 wangxingxing@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860517100001 邱蕊021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519020001香港证监会牌照：BSW115 肖丽华xiaolihua@orientsec.com.cn 期，国内新发行基金一共12只，较上期减少14只。其中，股票型基金2只，混合 型基金2只，债券型基金6只，FOF基金2只，债券型基金发行数目最多。 基金业绩表现：上周，普通股票型基金平均收益为1.14%，混合型基金为0.65%，债券型基金为-0.01%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.91%，量化对冲产品 为0.04%。年初至今，普通股票型基金平均收益为4.39%，混合型基金为3.28%，债券型基金为0.29%。量化产品中主动量化产品平均收益为3.78%，量化对冲产品为0.53%。 场内基金动态：1.上证50ETF：上周上证50ETF总份额赎回7.02亿，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额13.76亿元。2.沪深300ETF：上周沪深300ETF总份额赎回5.87亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均 成交额25.15亿元。3.中证500ETF：上周中证500ETF总份额赎回1.67亿，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额11.85亿元。4.中证1000ETF：上周中证1000ETF总份额赎回13.32亿，富国中证1000ETF的交易活跃度最高，上 周日均成交额13.93亿元。5.创业板ETF：上周创业板ETF总份额赎回28.64亿，易方达创业板ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额8.19亿元。6.科创50ETF：上周科创50ETF总份额增长2.56亿，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高， 上周日均成交额13.89亿元。7.双创ETF：上周科创创业50ETF总份额赎回6.45亿，富国中证科创创业50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额1.06亿元。8.MSCI中国A50互联互通ETF：上周MSCIA50ETF总份额赎回1.50亿，汇添富 MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额2.50亿元。9.非 宽基ETF：规模最大的前10只非宽基ETF产品中，上周华夏国证半导体芯片ETF 份额增长最多9.04亿，国泰中证全指证券公司ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额9.82亿元。 风险提示 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 权益基金录得开门红，华夏国证半导体芯片ETF份额增长10亿 港股布局正当时——华夏中证港股通50ETF投资价值分析：——《FOF系列研究之六十》 大成基金邹建：始于定量终于研究，不追热点，注重风险收益的黑马选手：—— 《FOF系列报告之五十九》 首批8只北证50指数基金完成募集，MSCIA50ETF份额增长较多 2023-01-09 2023-01-06 2023-01-03 2023-01-03 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 一、基金市场热点跟踪3 二、基金发行动态3 2.1新成立基金4 2.2新发行基金5 三、基金业绩表现3 3.1上周业绩5 3.2年初至今业绩6 四、场内基金动态8 风险提示8 一、基金市场热点跟踪 【北向ETF名单迎来首次扩容】继2021年7月4日ETF互联互通正式启航后，2023年1 月11日，港交所发布了沪股通证券名单更改、深股通证券名单更改的公告，其中上交所上市的8只产品和深交所上市的7只产品均将纳入陆股通名单，届时，沪股通ETF总数量将达到60只，而深股通的数量也将达到37只。至此“ETF通”的全部产品数量达到102只。 图1：新纳入北向ETF名单（规模数据截至2023/01/13） 数据来源：Wind，香港交易所，东方证券研究所 【外商独资公募再添一席，施罗德基金获批设立】2023年1月13日，证监会官方网站发布 《关于核准设立施罗德基金管理（中国）有限公司的批复》，正式核准设立施罗德基金管理（中国）有限公司。证监会公告显示，核准设立施罗德基金管理（中国）有限公司，注册资本为26000万元人民币，施罗德投资管理有限公司持股100%。 施罗德投资集团（“施罗德投资”）凭藉成立超过200年的丰富经验及发展，致力为全球投 资者提供股票、固定投资、多元资产及另类资产的全方位投资服务。截至2022年06月30日， 在全球范围内为客户管理的资产管理规模总值达9,392亿美元。（数据来源：施罗德投资管理 （上海）有限公司官网） 二、基金发行动态 本节计算的基金剔除了非初始基金、转型基金和后分级基金。 在过去一年，公募基金市场共成立新基金1428只，共募集1.52万亿元；其中股票型基金新 成立288只，共募集1597.06亿元；混合型基金新成立481只，共募集2615.55亿元；债券型基 金新成立476只，共募集10031.53亿元；FOF基金共成立134只，共募集396.26亿元。具体如下： 图2：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图3：近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目（只包含初始基金）（续） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.1新成立基金 本期，国内新成立基金共11只，较上期增加6只，其中，股票型基金2只，混合型基金1 只，债券型基金4只，FOF型基金3只，REITs基金1只，债券型基金成立数目最多。新基金共 募集116.97亿元，较上期增加107.37亿元。其中，由王靖管理的方正富邦同业存单指数7天持 有募集规模最大，为60.92亿元。在新成立的基金中： 股票型基金成立了2只，共募集28.87亿元，其中1只跟踪了中证全指运输指数，1只为丘 栋荣管理的中庚港股通价值18个月封闭。混合型基金成立了1只，共募集2.95亿元，为偏股混 合型基金。债券型基金成立了4只，共募集67.10亿元，其中1只为同业存单指数基金，2只中长期纯债基金，1只短债基金。3只FOF基金共募集0.48亿元。嘉实京东仓储基础设施REIT在 本期成立，共募集17.57亿元。具体成立明细如下： 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 图4：上周新成立的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 2.2新发行基金 本期，国内新发行基金一共12只，较上期减少14只。其中，股票型基金2只，混合型基金 2只，债券型基金6只，FOF基金2只，债券型基金发行数目最多。 新发行的2只股票型基金中1只为指数型基金，跟踪中证500,1只为普通股票型基金中庚港 股通价值18个月封闭。新发行的2只混合型基金中1只为偏股混合型基金，1只偏债混合基金。新发行的6只债券型基金中，2只被动指数型债基，2只为中长期纯债型基金，2只混合债券型二级基金。2只FOF基金，分别为易方达优选星汇六个月持有A和南方浩恒稳健优选6个月持有A。具体发行明细如下： 图5：上周新发行的基金列表（只包含初始基金） 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为1.14%，混合型基金为0.65%，债券型基金为-0.01%。量化产品中主动量化产品平均收益为0.91%，量化对冲产品为0.04%。 图6：上周各类型基金平均收益 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 图7：上周各类型基金累计收益 排名 普通股票型基金 混合型基金 债券型基金 基金名称 净值增长率 基金名称 净值增长率 基金名称 净值增长率 1 创金合信港股通成长A 10.49% 鹏华创新升级A 7.73% 博时信用债券A 1.68% 2 申万菱信医药先锋A 8.11% 西部利得港股通新机遇A 7.01% 汇安稳裕 1.51% 3 鹏华医药科技 7.44% 鹏华创新增长一年持有A 6.67% 浙商丰利增强 1.26% 4 嘉实互融精选 6.80% 广发沪港深医药A 6.65% 平安可转债A 0.96% 5 易方达医药生物A 6.29% 广发创新医疗两年持有A 6.56% 招商安庆 0.90% 6 宝盈医疗健康沪港深 6.11% 华富健康文娱 6.42% 海通鑫选三个月持有A 0.89% 7 国泰消费优选 6.10% 诺德新盛A 6.41% 汇添富可转债A 0.88% 8 广发医疗保健A 5.55% 易方达资源行业 6.39% 鹏华丰和LOF 0.88% 9 长盛医疗行业 5.49% 广发医药健康A 6.35% 光大安和A 0.87% 10 南方医药创新A 5.48% 中银创新医疗A 6.26% 嘉合磐通A 0.86% 排名 主动量化基金 量化对冲基金 指数增强型基金 基金名称 净值增长率 基金名称 净值增长率 基金名称相对基准超额收益 1 长盛医疗行业 5.49% 南方绝对收益策略 0.98% 嘉实中证1000指数增强A 1.13% 2 天治量化核心精选A 4.65% 富国绝对收益多策略A 0.32% 招商中证1000指数增强A 1.12% 3 长城量化精选A 4.59% 海富通安益对冲A 0.31% 国泰中证500指数增强A 1.06% 4 长信消费精选行业量化A 4.21% 嘉实绝对收益策略A 0.29% 鹏华中证1000指数增强A 0.97% 5 银华食品饮料A 4.10% 景顺长城量化对冲策略三个月 0.28% 易方达沪深300精选增强A 0.90% 6 长江量化消费精选A 3.85% 海富通阿尔法对冲A 0.27% 申万菱信国证2000增强A 0.88% 7 东吴智慧医疗量化策略A 3.76% 华宝量化对冲A 0.16% 建信中证1000指数增强A 0.85% 8 银华医疗健康A 3.75% 申万菱信量化对冲策略 0.14% 万家中证1000指数增强A 0.79% 9 中海量化策略 3.68% 汇添富绝对收益策略A 0.08% 景顺长城中证1000A 0.74% 10 大成动态量化A 3.53% 富国量化对冲策略三个月A 0.08% 南方上证50指数增强A 0.71% 数据来源：东方证券研究所&Wind资讯 3.2年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益为4.39%，混合型基金为3