公募基金周报：ETF通名单再度迎来扩容

首批中证国新港股通央企红利ETF上市交易。 ETF通名单再度迎来扩容。 首批沙特ETF将于7月16日上市。公募基金市场回顾： 权益基金：普通股票型基金上周（20240708-20240712，下同区间收益率中位数为1.46%，偏股混合型基金区间收益率中位数为1.27%，平衡混合型基金区间收益率中位数为0.29%，灵活配置型基金区间收益率中位数为0.77%。 指数基金：被动指数型基金上周区间收益率中位数为1.58%，指数增强型基金区间收益率中位数为1.56%，被动指数型债券基金区间收益率中位数为0.05%。 债券基金：偏债混合型基金上周区间收益率中位数为0.16%，中长期纯债型基金区间收益率中位数为0.06%，短期纯债型基金区间收益率中位数为0.04%，一级债基区间收益率中位数为0.04%，二级债基区间收益率中位数为0.11%。 QDII基金：股票型QDII基金上周（20240708-20240711）区间收益率中位数为0.44%，混合型QDII基金区间收益率中位数为0.12%，债券型QDII基金区间收益率中位数为0.32%，另类投资型QDII基金区间收益率中位数为1.12%。 基金公司指数： 根据基金公司主动权益指数，本年度（20240102-20240712）区间收益率排名前3位的基金管理人分别为宏利基金、西藏东财基金以及中泰资管，累计收益率分别为8.23%、7.95%以及4.76%。上周区间收益率排名前3位的基金管理人分别为东吴基金、西藏东财基金以及中银证券，累计收益率分别为4.66%、4.30%以及4.17%。 基金市场动态： 基金经理变更：上周（20240708-20240714，下同）有49只公 募基金发生基金经理新任职，共涉及到41位基金经理，隶属于 23家基金管理人。有51只公募基金发生基金经理离任，共涉及 到35位基金经理，隶属于23家基金管理人。 上周新成立基金：上周共新成立13只公募基金，合并发行份额 合计达35.47亿份。 上周首次发行基金：上周首次进入发行阶段的公募基金共有18只。首次发行数量最多的公募基金类型为被动指数型基金，基金数量为7只。 待发行基金：截至上周日（20240714），共有29只公募基金待发行。 风险提示：本报告基于公开的数据进行计算，基金过往表现不代表其未来表现，不构成任何投资建议或收益保证。 刘凯分析师 2024年07月14日 ETF通名单再度迎来扩容—公募基金周报 重要资讯： 量化配置定期报告 证券研究报告 SAC执业证书编号：S1450524010001 liukai5@essence.com.cn 张淼联系人 SAC执业证书编号：S1450123070019 相关报告首批两只沙特ETF正式成立 2024-07-07 —公募基金周报首批三只港股央企红利主题 2024-06-30 基金成立—公募基金周报年内最大新发主动权益基金 2024-06-23 诞生—公募基金周报境内首批投资沙特ETF获批 2024-06-16 —公募基金周报年内超八成红利基金实现浮 2024-06-10 盈—公募基金周报 zhangmiao1@essence.com.cn 内容目录 1.重要资讯4 1.1.首批中证国新港股通央企红利ETF上市交易4 1.2.7月超60只新基金发行，主动权益类占比约三成4 1.3.公募REITs火爆！又有公募REITs超募4 1.4.“逆向销售”正当时，《公募基金业逆向销售洞察报告（2023）》发布4 1.5.重大利好！ETF通名单再度迎来扩容4 1.6.首批沙特ETF将于7月16日上市4 1.7.激增12倍！4 2.上周市场回顾5 2.1.权益市场回顾5 2.2.债券市场回顾6 2.3.大宗商品市场回顾7 3.上周公募基金市场回顾7 3.1.权益基金市场回顾7 3.1.1.权益基金业绩表现7 3.1.2.基金公司主动权益指数9 3.2.指数基金业绩表现10 3.3.债券基金业绩表现13 3.4.QDII基金业绩表现15 4.基金市场动态17 4.1.基金经理变更17 4.2.上周新成立基金20 4.3.上周首次发行基金20 4.4.待发行基金21 5.风险提示21 图表目录 图1.上周主要宽基指数表现5 图2.上周中信一级行业指数表现5 图3.上周债券指数表现6 图4.截至20240712近1年中债国债到期收益率情况6 图5.截至20240712中证转债指数近1年表现6 图6.上周区间收益率前20的中证商品指数7 图7.截至20240712本年度区间收益率前3名的基金管理人累计收益率表现10 图8.截至20240712本年度收益率前10的主动权益基金管理人10 图9.上周收益率前10的主动权益基金管理人10 表1：上周权益基金收益分布8 表2：截至20240712本年度权益基金收益分布8 表3：上周业绩前3的权益基金明细9 表4：截至20240712本年度业绩前3的权益基金明细9 表5：上周指数基金表现11 表6：截至20240712本年度指数基金收益分布11 表7：上周宽基指数增强型基金超额表现12 表8：截至20240712本年度以来宽基指数增强型基金超额表现12 表9：上周超额业绩前3的指数增强基金明细13 表10：截至20240712本年度超额业绩前3的指数增强基金明细13 表11：上周债券基金表现14 表12：截至20240712本年度债券基金收益分布14 表13：上周业绩前3的债券基金明细15 表14：截至20240712本年度业绩前3的债券基金明细15 表15：上周QDII基金表现16 表16：截至20240711本年度QDII基金收益分布16 表17：上周业绩前3的QDII基金明细17 表18：截至20240711本年度业绩前3的QDII基金明细17 表19：上周新任职基金经理明细18 表20：上周离任基金经理明细19 表21：上周新成立基金明细20 表22：上周首次发行基金明细20 表23：截至20240714待发行基金明细21 1.重要资讯 1.1.首批中证国新港股通央企红利ETF上市交易 7月10日，首批中证国新港股通央企红利ETF上市交易。（中国证券报） 1.2.7月超60只新基金发行，主动权益类占比约三成 Choice数据显示，截至7月10日，按认购起始日统计，已有41只基金于7月开启发售模 式（不同份额合并计算）。从整个7月来看，将有超过60只新基金面市，主动权益类基金占比约为30%，这一比例相较上月有所提升。其中，红利主题基金在基金公司布局版图中占据显著位置。（中国证券报） 1.3.公募REITs火爆！又有公募REITs超募 7月11日，华安百联消费REIT最终配售比例数据出炉。其中，公众投资者配售比例为92.32%，网下投资者有效认购申请确认比例为67.75%。若算上即将成立的华安百联消费REIT，年内11只新产品募集总额已接近273亿元。（证券时报） 1.4.“逆向销售”正当时，《公募基金业逆向销售洞察报告（2023）》发布 7月12日，中国证券报主办的“回归本源向新而生——2024基金业投教创新论坛”在上海隆 重举行。论坛上，《公募基金业逆向销售洞察报告（2023）》正式发布。截至2023年底，公募基金持有A股流通市值5.1万亿元，持股占比7.3%，已成A股第一大专业机构投资者。作为促进资本市场平稳健康发展的重要力量之一，公募基金在资本市场发展进程中使命重大。 （中国证券报） 1.5.重大利好！ETF通名单再度迎来扩容 7月12日，香港交易所、沪深交易所分别按照新的纳入标准，公布了最新的ETF通（内地与香港股票市场交易互联互通机制）名单。北向的沪股通和深股通共有85只ETF调入，包括59只在上交所上市的ETF及26只在深交所上市的ETF。南向港股通共有6只ETF调入。扩容后，北向沪股通和深股通将共有225只ETF，分别来自29家ETF管理机构。Wind数据显示，截至7月12日，扩容后的北向ETF通资产规模达到了1.7万亿元，相比扩容前 的1.61万亿元，增加近千亿元。（证券时报） 1.6.首批沙特ETF将于7月16日上市 7月11日，华泰柏瑞基金、南方基金集体发布公告称，两家公司旗下的沙特ETF将于7月 16日分别于上交所、深交所上市交易，上市交易份额分别为5.90亿份、6.34亿份。（中国证券报） 1.7.激增12倍！ 从2019年试点转常规以来，采用券商结算模式的主动权益新基金募资规模占比达36%，刷新历年新高；目前已实施券商结算模式的公募基金总规模逼近6700亿元，是2019年管理 规模的近12倍，规模增长非常迅速。（证券时报） 2.上周市场回顾 2.1.权益市场回顾 上周（20240708-20240712，下同）主要A股市场宽基指数呈现上涨趋势。如图1所示，截至上周五收盘，上证指数收于2971.30，上涨0.72%。沪深300指数收于3472.40，上涨1.20%。中证500指数收于4919.36，上涨1.09%。中证800指数收于3704.57，上涨1.18%。中证1000指数收于4878.02，上涨1.40%。创业板指数收于1683.63，上涨1.69%。 图1.上周主要宽基指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：上周分析区间为20240708-20240712，下同 上周主要境外指数呈现上涨趋势，恒生科技上周上涨5.15%，中国互联网30上周上涨4.79%，科创50上周上涨2.79%。 图2.上周中信一级行业指数表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 上周电子及汽车行业涨幅居前。如图2所示，中信一级行业指数涨跌幅排名前五的行业分别为电子（6.10%）、汽车（5.66%）、银行（3.67%）、通信（2.81%）以及家电（2.08%）。涨跌幅排名后五的行业分别为煤炭（-5.75%）、传媒（-2.64%）、农林牧渔（-2.18%）、建筑（-1.26%）以及纺织服装（-0.94%）。 2.2.债券市场回顾 上周债券指数多数上涨。如图3所示，中债-国开行债券总财富(7-10年)、中债-国债总财富(7-10年)以及中债-企业债总财富(1-3年)在上周的收益率分别为0.14%、0.08%以及0.06%。转债指数整体下跌，上证转债、中证转债以及深证转债上周区间收益率分别为-0.23%、-0.19%以及-0.17%。 上周短期中债国债到期收益率相比于前一周呈现上升趋势。截至上周五，1年期中债国债到期收益率为1.54%，比前一周上升0.01%，3年期中债国债到期收益率为1.82%，与前一周基本持平。5年期中债国债到期收益率为2.00%，与前一周基本持平。10年期中债国债到期收益率为2.26%，相比于前一周下降0.01%。 图3.上周债券指数表现图4.截至20240712近1年中债国债到期收益率情况 资料来源：Wind，国投证券研究中心资料来源：Wind，国投证券研究中心 注：近1年分析区间为20230713-20240712，下同 上周权益市场表现优于转债市场。如图5所示，截至上周五，wind全A指数收于4213.65，上周上涨1.54%。而中证转债指数收于388.03，同期下跌0.19%。 本报告中所展示的转股溢价率为市场上所有可转债的转股溢价率中位数。所谓转股溢价率是指可转债市价相对于其转换后价值的溢价水平，转股溢价率越低，可转债的股性越强。其具体计算方法为： 转股溢价率= 当日收盘价−转换价值转换价值 图5.截至20240712中证转债指数近1年表现 资料来源：Wind，国投证券研究中心 截至上周五，转股溢价率中位数为49.90%，相比于前一周下降3.83%。 从本年度以来（20240102-20240712，下同）来看，转债指数在本年度以来下跌0.71%，而wind全A指数同期下跌7.70%，转债指数明显跌幅较窄。 2.3.大宗商品市场回顾 图6列示了上周区间收益率排名前20的中证商品指