核心结论
本周（2025.10.20-2025.10.24），公募沪深300指增平均超额收益为-0.16%，正超额收益基金占比27.40%；公募中证A500指增平均超额收益为-0.24%，正超额收益基金占比25.00%；公募中证500指增平均超额收益为-0.03%，正超额收益基金占比47.89%；公募中证1000指增平均超额收益为0.23%，正超额收益基金占比76.09%。公募主动量化基金平均收益为3.36%，正收益基金占比96.77%；公募股票市场中性基金平均收益为0.19%，正收益基金占比69.57%。
月度业绩
2025年10月（截至2025.10.24），公募沪深300指增平均超额收益为0.08%，正超额收益基金占比57.75%；公募中证A500指增平均超额收益为0.42%，正超额收益基金占比75.93%；公募中证500指增平均超额收益为1.27%，正超额收益基金占比91.55%；公募中证1000指增平均超额收益为1.29%，正超额收益基金占比95.65%；公募主动量化基金平均收益为0.09%，正收益基金占比49.87%；公募股票市场中性基金平均收益为0.30%，正收益基金占比69.57%。
年度业绩
2025YTD（截至2025.10.24），公募沪深300指增平均超额收益为-1.10%，正超额收益基金占比32.79%；公募中证A500指增平均超额收益为0.49%，正超额收益基金占比62.50%；公募中证500指增平均超额收益为0.31%，正超额收益基金占比59.09%；公募中证1000指增平均超额收益为7.65%，正超额收益基金占比89.13%；公募主动量化基金平均收益为28.13%，正收益基金占比98.08%；公募股票市场中性基金平均收益为1.15%，正收益基金占比65.22%。
图表展示
报告通过图表展示了公募量化基金的业绩统计、收益分布、业绩散点图以及净值走势，包括沪深300指增、中证A500指增、中证500指增、中证1000指增、主动量化基金、股票市场中性基金等产品的表现。
计算说明
报告采用日频数据进行计算，年化采用242个交易日，几何年化。公募基金分类标准包括指数增强基金、股票市场中性策略、主动量化基金和量化固收+。超额业绩计算的比较基准为产品所跟踪的标的指数对应的全收益指数。统计仅考虑成立满2个月的产品。
风险提示
本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析，涉及的基金不构成投资建议。
