市场概况
- 转债市场今日缩量下跌，中证转债指数环比下降0.49%。
- 主要指数普遍下跌，上证综指、深证成指、创业板指跌幅分别为0.75%、1.10%、1.13%。
- 市场风格方面，大盘价值相对占优，大盘成长、中盘成长、小盘成长跌幅分别为0.85%、0.74%、1.25%。
- 资金表现方面，转债市场成交额为622.25亿元，环比减少10.30%；沪深两市主力净流出378.91亿元；十年国债收益率环比降低0.35bp至1.64%。
转债价格与估值
- 转债中枢下降，高价券占比下降。转债整体收盘价加权平均值为119.70元，环比下降0.50%。
- 偏股型转债、偏债型转债、平衡型转债的收盘价分别为163.44元、111.46元、120.98元，其中偏股型转债价格环比上升0.84%。
- 130元以上高价券个数占比23.62%，较昨日环比下降2.55pct；110-120元区间占比上升2.77pct至35.32%。
- 估值方面，百元平价拟合转股溢价率为22.70%，环比下降0.27pct；整体加权平价为89.38元，环比下降1.48%。
行业表现
- 今日正股行业普跌，跌幅前三位行业为美容护理（-4.12%）、传媒（-2.53%）、食品饮料（-2.37%）。
- 转债市场共计27个行业下跌，跌幅前三位行业为通信（-4.67%）、美容护理（-2.69%）、汽车（-1.67%）；唯一逆势上涨的行业为国防军工（+0.36%）。
- 大周期、制造、科技、大消费、大金融行业的转债价格、转股溢价率、转换价值、纯债溢价率分别环比变化-0.61%、-0.99%、-1.64%、-1.05%、-0.34%、+0.96pct、+2.1pct、+0.11pct、+2.6pct、+1.8pct、-1.09%、-2.18%、-1.55%、-2.82%、-1.45%、-0.84pct、-1.3pct、-2.3pct、-1.3pct、-0.4pct。
风险提示
- 正股波动较大、转债估值压缩、经济复苏不及预期、外围市场波动。
