转债市场日度跟踪20250807

2025-08-07 周冠南华创证券小酒窝大门牙

指数表现：中证转债指数环比下降0.10%，上证综指环比上涨0.16%，深证成指环比下降0.18%，创业板指环比下降0.68%，上证50指数环比上涨0.03%，中证1000指数环比上涨0.01%。
市场风格：大盘价值相对占优，大盘价值环比上涨0.15%，大盘成长环比下降0.13%。
资金表现：转债市场成交额为922.99亿元，环比增长5.50%；沪深两市主力净流出267.48亿元，十年国债收益率环比降低1.05bp至1.69%。

转债中枢：整体收盘价加权平均值为128.53元，环比下降0.09%。
类型表现：偏股型转债收盘价为172.98元，环比上升1.23%；偏债型转债收盘价为118.05元，环比上升0.18%；平衡型转债收盘价为126.56元，环比下降0.17%。
价格分布：130元以上高价券占比50.66%，较昨日环比下降0.87pct；120-130区间占比30.57%，较昨日上升1.0pct；收盘价在100元以下的个券有1只。
价格中位数：130.04元，环比昨日下降0.32%。

溢价率：百元平价拟合转股溢价率为29.76%，环比上升0.28pct；整体加权平价为97.64元，环比上升0.01%。
类型溢价率：偏股型转债溢价率为8.08%，环比下降0.14pct；偏债型转债溢价率为91.27%，环比上升0.41pct；平衡型转债溢价率为22.90%，环比下降0.43pct。

正股行业：上涨占比过半，涨幅前三位为有色金属（+1.20%）、美容护理（+0.99%）、房地产（+0.82%）；跌幅前三位为医药生物（-0.92%）、电力设备（-0.74%）、通信（-0.47%）。
转债行业：下跌占比过半，跌幅前三位为传媒（-1.75%）、家用电器（-1.11%）、汽车（-0.85%）；涨幅前三位为美容护理（+1.96%）、环保（+0.83%）、农林牧渔（+0.77%）。
细分行业数据：
- 收盘价：大周期环比+0.07%、制造环比-0.54%、科技环比-0.07%、大消费环比+0.07%、大金融环比+0.01%。
- 转股溢价率：大周期环比-0.12pct、制造环比+0.52pct、科技环比+0.18pct、大消费环比+0.47pct、大金融环比-0.035pct。
- 转换价值：大周期环比+0.10%、制造环比-0.80%、科技环比-0.18%、大消费环比+0.51%、大金融环比+0.32%。
- 纯债溢价率：大周期环比+0.088pct、制造环比-0.77pct、科技环比-0.062pct、大消费环比+0.092pct、大金融环比+0.005pct。