多元资产行情速览
- 市场价格变动:上证指数上涨0.56%,沪深300上涨0.38%,中证1000上涨1.85%,中证500上涨1.20%,上证50下跌0.33%。中债国债总指数(1-3年)净价指数下跌0.08%,中债国债总指数(5-7年)净价指数下跌0.15%,中债国债总指数(7-10年)净价指数下跌0.15%。美国国债核心债券上涨0.48%。十年国债主力合约下跌0.21%,五年国债主力合约下跌0.27%,三十年国债主力合约下跌0.03%。
- 中美国债利率:美国国债实际收益率上升,5年期、7年期、10年期、20年期、30年期均有所上升。中国政策性金融债(国开)到期收益率曲线保持稳定。中国固定利率国债关键期限到期收益率略有上升。
多元资产之间的强弱关系
- 股票之间的强弱关系:沪深300与中证1000之比上升,纳斯达克与富时100、德国DAX、日经225之比均上升。
- 商品之间的强弱关系:中证商品指数与金属、化工、能源、农产品、工金、纺织、油脂指数之比变化不一。
- 国债之间的强弱关系:中债与美债之比上升,中债国债长短期之比略有上升。
- 股债强弱:沪深300与中债国债净价指数之比上升,纳斯达克与美国国债核心债券之比上升。
- 债商强弱:10年期国债期货与铜金比上升,金油比与美国国债核心债券之比下降。
多元资产信号跟踪及模拟净值
- 多元资产信号一周回顾:十年期国债主力合约六十分多头信号持续一周,中证1000日线空头信号。
- 多元资产模拟净值:国债套利组合净值为4.0,长线套保信号持续。5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2241和1.2065,10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2736和1.2563。多元资产组合净值为2.17,十年期国债期货主力日线模組多头信号,周线级别模型出现多头信号,月线级别中性信号。中证1000日线空头信号,周线级别中性信号,月线级别中性信号。
风险提示
量化信号和净值均为模拟的结果,如推荐的策略未达预期,可根据自身情况进行止损或止盈操作。