多元资产行情速览
- 市场价格变动:报告关注了中证期货指数(CFCI)各板块的价格变动情况。
- 中美国债利率:提供了美国和中国国债利率的相关数据。
多元资产之间的强弱关系
- 股票之间的强弱关系:分析了沪深300、中证1000、纳斯达克、富时100、德国DAX、日经225等指数之间的相对强弱。
- 商品之间的强弱关系:比较了中证商品指数与金属、化工、能源、农产品等板块的强弱。
- 国债之间的强弱关系:对比了中债与美国国债、中债长短期国债的相对强弱。
- 股债强弱:分析了股票市场与国债市场的相对强弱关系。
- 债商强弱:探讨了国债市场与商品市场的相对强弱。
多元资产信号跟踪及模拟净值
- 多元资产信号一周回顾:
- 十年期国债期货主力日线模型出现空头信号,周线级别模型空头,月线级别中性。
- 中证1000日线级别多头信号,周线级别中性,月线级别多头。
- 伦敦金月线级别空头信号。
- 多元资产模拟净值:
- 国债策略模拟净值:套利组合净值为3.7,无套利信号,长线套保信号持续。5年期和10年期国债现货及对冲组合净值分别为1.2052/1.1880和1.2394/1.2304。
- 多元资产组合模拟净值:组合净值为1.81,初始资金1000万元,期货每笔十手。
风险提示
- 量化信号和净值均为模拟结果,实际操作中需根据自身情况进行止损或止盈。