多元资产行情速览
- 市场价格变动：上证指数下跌0.40%，沪深300微涨0.01%，中证1000下跌2.14%；中债国债总指数(7-10年)净价指数上涨0.27%；美国国债核心债券上涨0.04%；十年国债主力合约上涨0.38%，五年国债主力合约上涨0.22%；商品CFCI普遍上涨，能源CFCI上涨1.98%，农产CFCI下跌0.11%；金属CFCI上涨1.47%，化工CFCI上涨0.41%；纳斯达克综指下跌2.59%，富时100上涨0.14%；美元指数上涨0.24%，布伦特原油主连上涨1.30%，纽约金主连上涨3.20%。
- 中美国债利率：美国国债实际收益率普遍上升，10年期为1.90%，20年期为2.22%；中国政策性金融债(国开)到期收益率曲线整体稳定，10年期为1.86%；中国固定利率国债关键期限到期收益率1年期为1.52%，10年期为1.84%。
多元资产之间的强弱关系
- 股票之间的强弱关系：沪深300/中证1000比值为0.615，纳斯达克/富时100比值为1.965，纳斯达克/德国DAX比值为0.78，纳斯达克/日经225比值为0.49。
- 商品之间的强弱关系：中证商品指数/金属指数比值为0.775，中证商品指数/化工指数比值为1.535，中证商品指数/能源指数比值为0.565，中证商品指数/农产品指数比值为1.215。
- 国债之间的强弱关系：中债国债总指数(7-10年)净价指数/美国国债核心债券比值为5.74，中债国债长短期之比为1.155。
- 股债强弱：沪深300/中债国债总指数(7-10年)净价指数比值为29.35，纳斯达克综指/美国国债核心债券比值为720.01。
- 债商强弱：10年期国债期货与铜金比值为108.25，金油比与美国国债核心债券比值为42.25。
多元资产信号跟踪及模拟净值
- 多元资产信号一周回顾：十年国债主力合约六十分多头（3/25-3/27），豆粕主力合约六十分多头（3/26-3/27），中证1000主力合约六十分多头（3/28）。
- 多元资产模拟净值：国债套利组合净值为4.0，长线套保信号持续；5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2144和1.1985，10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2583和1.2461；多元资产组合净值为2.13，十年期国债期货主力日线模組空头信号，周线级别模型出现多头信号，月线级别空头信号；中证1000日线空头信号减弱，周线级别多头信号减弱，月线级别多头信号。
风险提示
量化信号和净值均为模拟的结果，如推荐的策略未达预期，可根据自身情况进行止损或止盈操作。
