多元资产周度报告：股指日线空头信号，利率曲线出现做平信号

多元资产行情速览

• 市场价格变动：商品CFCI、农产CFCI、金属CFCI、化工CFCI、能源CFCI、粮食CFCI、工金CFCI、纺织CFCI、油脂CFCI为中证期货指数。
• 中美国债利率：提供美国国债实际收益率、政策性金融债(国开)到期收益率曲线、中国固定利率国债关键期限到期收益率等数据。

多元资产之间的强弱关系

• 股票之间的强弱关系：分析沪深300与中证1000、纳斯达克与富时100、纳斯达克与德国DAX、纳斯达克与日经225的强弱对比。
• 商品之间的强弱关系：分析中证商品指数与金属指数、化工指数、能源指数、农产品指数的强弱对比。
• 国债之间的强弱关系：分析中债与美债、中债国债长短期之比、沪深300与中债国债净价指数之比、10年期国债期货与铜金比、金油比与美国国债核心债券的强弱对比。
• 股债强弱：分析沪深300与中债国债净价指数之比、纳斯达克与美国国债核心债券之比等指标。
• 债商强弱：分析相关指标。

多元资产信号跟踪及模拟净值

• 多元资产信号一周回顾：十年期国债期货主力日线模組多头信号，周线级别模型出现空头信号，月线级别中性信号；中证1000日线空头信号，周线级别中性信号，月线级别中性信号。
• 多元资产模拟净值：
  • 国债策略模拟净值跟踪：套利组合净值为3.7，套利信号为多TL空T，长线套保信号持续。5年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2218和1.2007，10年期国债现货组合和对冲组合净值分别为1.2691和1.2510。
  • 多元资产组合模拟净值跟踪：组合净值为1.94，初始资金1000万元人民币，期货每笔十手。

风险提示

量化信号和净值均为模拟的结果，如推荐的策略未达预期，可根据自身情况进行止损或止盈操作。