【商品期权日报】商品期权成交量416万张，豆二期权IV上涨2.03%

日度数据跟踪

行情速览

1. 成交持仓量

   • 成交量方面，纯碱期权成交量达到36万张，银期权和铁矿石期权成交量分别为22万张和21万张。持仓量方面，豆粕期权持仓量超过85万张，纯碱期权持仓量超过65万张。
   • 成交量PCR方面，苯乙烯期权PCR达到2.04，生猪期权PCR仅为0.25，存在一定交易机会的同时也需提防流动性风险。

2. 波动率

   • 豆二期权IV上升2.03%，苹果期权IV下降2.68%；对二甲苯期权IV上升0.59%，原油期权IV下降1.88%；沪银期权IV下降2.38%。

品种研究

1. 豆粕期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈上涨趋势。
   • 近一月IV走势和隐历差走势均呈现上升趋势。

2. 菜籽粕期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈上涨趋势。
   • 近一月IV走势和隐历差走势均呈现上升趋势。

3. PTA期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈上涨趋势。
   • 近一月IV走势和隐历差走势均呈现上升趋势。

4. 甲醇期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈上涨趋势。
   • 近一月IV走势和隐历差走势均呈现上升趋势。

5. 纯碱期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈上涨趋势。
   • 近一月IV走势和隐历差走势均呈现上升趋势。

6. 铁矿石期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈上涨趋势。
   • 近一月IV走势和隐历差走势均呈现上升趋势。

7. 沪银期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈下降趋势。
   • 近一月IV走势和隐历差走势均呈现下降趋势。

8. 螺纹钢期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈上涨趋势。
   • 近一月IV走势和隐历差走势均呈现上升趋势。

风险提示
本报告内容仅作数据浏览使用，不构成任何投资建议。