日度数据跟踪
行情速览
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成交持仓量
- 商品期权总成交量456万张,其中PTA期权成交量最高(51万张),豆粕期权和烧碱期权成交量分别为45万张和32万张。
- 持仓量方面,豆粕期权(超过79万张)和纯碱期权(超过58万张)值得关注。
- 成交量PCR部分品种偏离较大,如豆油期权(1.63)和硅铁期权(0.31),存在交易机会和流动性风险。
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波动率
- 农产品中,玉米期权IV上升2.84%,豆二期权IV下降7.41%。
- 能化类品种中,PVC期权IV上升7.89%,锰硅期权IV下降4.73%。
- 金属类品种中,各品种IV涨跌互现,其中螺纹期权IV上升1.08%。
- 总体来看,IV涨跌幅绝对值方面,PVC期权(7.89%)最大,而硅铁期权(-4.73%)最小。
品种研究
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豆粕期权
- 波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈收敛趋势。
- 近一月IV走势下降,隐历差收窄。
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菜籽粕期权
- 波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈轻微收敛趋势。
- 近一月IV走势下降,隐历差收窄。
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PTA期权
- 波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈轻微收敛趋势。
- 近一月IV走势稳定,隐历差收窄。
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甲醇期权
- 波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈轻微收敛趋势。
- 近一月IV走势稳定,隐历差收窄。
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纯碱期权
- 波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈轻微发散趋势。
- 近一月IV走势上升,隐历差扩大。
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铁矿石期权
- 波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈轻微收敛趋势。
- 近一月IV走势稳定,隐历差收窄。
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沪银期权
- 波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈轻微收敛趋势。
- 近一月IV走势稳定,隐历差收窄。
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螺纹钢期权
- 波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈轻微收敛趋势。
- 近一月IV走势上升,隐历差扩大。
风险提示
本报告内容仅作数据浏览使用,不构成任何投资建议。