【商品期权日报】商品期权成交量456万张，豆二期权IV下降7.41%

日度数据跟踪

行情速览

1. 成交持仓量

   • 商品期权总成交量456万张，其中PTA期权成交量最高（51万张），豆粕期权和烧碱期权成交量分别为45万张和32万张。
   • 持仓量方面，豆粕期权（超过79万张）和纯碱期权（超过58万张）值得关注。
   • 成交量PCR部分品种偏离较大，如豆油期权（1.63）和硅铁期权（0.31），存在交易机会和流动性风险。

2. 波动率

   • 农产品中，玉米期权IV上升2.84%，豆二期权IV下降7.41%。
   • 能化类品种中，PVC期权IV上升7.89%，锰硅期权IV下降4.73%。
   • 金属类品种中，各品种IV涨跌互现，其中螺纹期权IV上升1.08%。
   • 总体来看，IV涨跌幅绝对值方面，PVC期权（7.89%）最大，而硅铁期权（-4.73%）最小。

品种研究

1. 豆粕期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈收敛趋势。
   • 近一月IV走势下降，隐历差收窄。

2. 菜籽粕期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈轻微收敛趋势。
   • 近一月IV走势下降，隐历差收窄。

3. PTA期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈轻微收敛趋势。
   • 近一月IV走势稳定，隐历差收窄。

4. 甲醇期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈轻微收敛趋势。
   • 近一月IV走势稳定，隐历差收窄。

5. 纯碱期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈轻微发散趋势。
   • 近一月IV走势上升，隐历差扩大。

6. 铁矿石期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈轻微收敛趋势。
   • 近一月IV走势稳定，隐历差收窄。

7. 沪银期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈轻微收敛趋势。
   • 近一月IV走势稳定，隐历差收窄。

8. 螺纹钢期权

   • 波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈轻微收敛趋势。
   • 近一月IV走势上升，隐历差扩大。

风险提示
本报告内容仅作数据浏览使用，不构成任何投资建议。