【商品期权日报】商品期权成交量689万张，豆二期权IV上升8.76%

日度数据跟踪

商品期权成交量689万张，豆二期权IV上升8.76%

• 成交量与持仓量：PTA期权成交量达到116万张，豆粕期权和铁矿石期权成交量分别为56万张和44万张；豆粕期权持仓量超过140万张，纯碱期权持仓量超过94万张；成交量PCR方面，铁矿石期权PCR达到1.9，苹果期权PCR仅为0.14。
• 波动率：农产品中，豆二期权IV上升8.76%，豆一期权IV下降1.34%；能化类品种中，PTA期权IV上升2.34%，苯乙烯期权IV下降4.96%；金属类品种中，各品种IV涨跌互现，其中铁矿石期权IV下降4.93%。
• 品种研究：
  • 豆粕期权：波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈上升趋势，近一月IV走势和隐历差走势也支持这一观点。
  • 菜籽粕期权：波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈下降趋势，近一月IV走势和隐历差走势也支持这一观点。
  • PTA期权：波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈上升趋势，近一月IV走势和隐历差走势也支持这一观点。
  • 甲醇期权：波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈上升趋势，近一月IV走势和隐历差走势也支持这一观点。
  • 纯碱期权：波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈上升趋势，近一月IV走势和隐历差走势也支持这一观点。
  • 铁矿石期权：波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈下降趋势，近一月IV走势和隐历差走势也支持这一观点。
  • 沪银期权：波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈上升趋势，近一月IV走势和隐历差走势也支持这一观点。
  • 螺纹钢期权：波动率微笑曲线和期限结构显示IV呈上升趋势，近一月IV走势和隐历差走势也支持这一观点。

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