【商品期权日报】商品期权成交量476万张，豆二期权IV上升2.20%

核心观点与关键数据

• 商品期权成交量：当日商品期权成交量为476万张，其中银期权成交量最大，达到67万张；棕榈油期权和铁矿石期权成交量分别为47万张和28万张。持仓量方面，豆粕期权持仓量超过90万张，螺纹期权持仓量超过61万张。
• 成交量PCR：部分品种PCR偏离较大，如聚乙烯期权PCR达到1.64，而生猪期权PCR仅为0.19，存在交易机会的同时也需提防流动性风险。
• 波动率：豆二期权IV上升2.20%，玉米期权IV下降0.22%；聚丙烯期权IV上升0.98%，乙二醇期权IV下降2.18%；金属类品种中，各品种IV涨跌互现，其中铁矿石期权IV下降0.89。

品种研究

• 豆粕期权：IV上升2.20%，波动率微笑曲线和期限结构显示市场对价格波动的预期有所增加。
• 菜籽粕期权：IV下降0.31%，波动率微笑曲线和期限结构显示市场对价格波动的预期有所降低。
• PTA期权：IV上升0.98%，波动率微笑曲线和期限结构显示市场对价格波动的预期有所增加。
• 甲醇期权：IV上升0.50%，波动率微笑曲线和期限结构显示市场对价格波动的预期有所增加。
• 白糖期权：IV基本持平，波动率微笑曲线和期限结构显示市场对价格波动的预期保持稳定。
• 纯碱期权：IV上升0.23%，波动率微笑曲线和期限结构显示市场对价格波动的预期有所增加。
• 铁矿石期权：IV下降0.89%，波动率微笑曲线和期限结构显示市场对价格波动的预期有所降低。
• 沪银期权：IV上升0.80%，波动率微笑曲线和期限结构显示市场对价格波动的预期有所增加。
• 螺纹钢期权：IV上升0.51%，波动率微笑曲线和期限结构显示市场对价格波动的预期有所增加。

风险提示

本报告内容仅作数据浏览使用，不构成任何投资建议。